岗位职责： 1. 参与回测系统和交易平台的设计开发，负责量化交易系统稳定运行； 2. 参与交易系统的研发、交易和优化； 3. 参与数据系统平台的开发和优化； 4. 根据个人特长可涉及交易策略实现； 职位要求： 1.***重点院校硕士及以上学历，计算机、电子、自动化等专业，或自认有同等基本能力，3年及以上计算机相关从业经验； 2. 熟悉C++ 和Linux系统架构； 3. 精通网络协议及其实现，能够分析网络协 议，熟悉socket和TCP/IP开发； 4. 熟悉基本的硬件工作原理，具备很强的故障分析和排除能力； 5. 喜欢挑战困难，有geek精神；有从蛛丝马迹发现问题并设计方案解决问题的能力；有较强的跨学科学习和领悟能力

店铺值班，负责接待客户，介绍产品，开单子

仓库整理货物，装车发货，来货接收办理入库手续。

1.负责量化策略实现和实盘 2.能独立管理产品 3.对整个量化流程熟悉，能独立研究出成熟因子 4.有一年以上实盘经验

职责描述： 1. 金融股票、期货程序化交易中各类高频数据的管理、维护、清洗与处理程序的开发； 2. 建立数据仓库，对交易数据进行定量分析，处理； 3. 负责公司内部量化研究数据相关平台的搭建、开发、维护、优化； 4. 协助开发交易策略相关的风控运维系统等； 5. 负责公司股票及期货数据库建设、设计、优化。 职位要求： 1. 理工类***211本科及以上学历，计算机相关专业； 2. 2年及以上金融行业相关数据仓库或数据集市开发经验； 3. 熟悉python，全面了解python的基本语法，基本数据结构，常用library，熟悉numpy，pandas的基本用法和功能； 4. 熟悉sql操作，熟悉linux系统环境下的操作； 5. 有一定的数理统计基础，热爱和数据打交道，有责任心； 6. 熟悉python的性能特征，熟悉面向对象的设计模式，充分了解动态语言的性质； 7. 具有较好的沟通协调能力、团队合作能力、文档编写能力。

1. 收集、分析和处理各种数据，搜集和整理业内外各类金融工程和量化投资成果； 2. 对投资逻辑进行模型化，独立形成投资策略模型； 3. 对市场及交易数据进行处理、建模与分析； 4. 参与CTA量化策略的研发、生成可行的盈利策略，具体涉及期货品种交易想法的策略化、数据处理、策略历史回测、策略跟踪评价、策略改进、策略报告撰写等； 5. 对股票期货等量化投资策略的表现进行跟踪、分析、评估及优化，参与量化对冲基金管理； 6. 参与公司的专项研究课题及其他相关工作。

1. 交易终端以及行情接收转发软件开发。 2. 交易策略程序实现，包括策略测试，优选和运行管理。 3. 交易接口对接以及交易管理。 4. 各种交易相关数据收集存储清洗和中间数据生成。

1.寻找有效的基本面或事件类alpha因子； 2.协助投资经理制定alpha策略； 3.对给定的量化课题进行独立深入的研究。

职责描述： 1.负责期货、期权交易系统的开发、优化和维护； 2.优化低延迟交易系统的网络、硬件环境； 3.开发面向海量金融数据的量化研究基础架构如回测系统、分布式计算解决方案； 4.开发支持实盘、研究等复杂多样需求的大规模数据平台。 任职要求： 1.国内外知名院校本科及以上学历，计算机、软件工程等相关专业； 2.熟练掌握C++及Python，懂Shell，熟悉常用的数据结构和算法； 3.熟悉Linux环境，有Linux系统下C++项目开发经验，对代码质量有追求； 4.深入理解计算机系统架构、计算机操作系统，有Linux内核优化相关经验。 5.对技术和软件开发充满热情，严谨的开发思维、注重细节、能够多角度考虑问题； 6.超强的自我驱动力，良好的团队合作意识，较强的沟通协调能力，主动负责，认真踏实。 加分项： 1.熟悉高频交易系统整体框架设计；（强加分） 2.熟悉X84特殊指令集； 3.熟悉FPGA、网卡编程； 4.有反汇编相关项目经验；

【岗位职责】 1. 开发与管理日内CTA（因子或策略）； 2. 善于挖掘期货的因子（通过经济原理的方法、或借助于机器学习算法），覆盖多重频率（日频and/or日内）。因子数据源应包括但不限于量价数据、基本面数据、舆情数据、另类数据等； 3. 研究除经典多因子策略以外的各种策略：包括但不限于（基于时序的）单标的日内或日间策略、中高频套利策略等； 4. 持续改进核心交易模型，模拟回测, 并负责实盘策略的调整； 5. 监控策略运行情况，定期进行绩效分析； 6. 协助完善公司现有的量化投资体系。 【任职要求】 需要有国内市场的经验，如果是纯海外背景的，除非学术背景特别强（比如stanford机器学习phd） 1. 1年以上优异的中高频CTA策略实盘业绩，包括但不限于：短周期趋势策略、日内高频； 2. 3年以上量化策略投资领域相关工作经验； 3. 理工科学习背景，包括计算机、数学、物理、概率统计、金融工程等硬核理工科专业背景硕士及以上学历出身； 4. 优秀的编程能力，熟练掌握Python和C++，熟悉常见关系数型数据库； 5. 出色的逻辑思维和创新性思维，极强的自我驱动能力及定量分析能力；做事细致认真，性格稳重随和，善于沟通，乐于合作分享，具备较强的抗压能力。 【加分项】 有机器学习运用到CTA策略开发的经验； 有海外头部量化私募高频CTA实盘工作经验。

岗位要求： （应届毕业生必须本科985以上，博士学位，有量化行业AI算法或者大厂AI算法经验可降低学历要求！） 1.熟练使用numpy，pandas等python环境下的科学计算库，熟练掌握常见的机器学习方法和统计知识，例如线性模型, 贝叶斯，决策树，EM算法，RNN等，知名院校硕士及以上学历； 2.对tensorflow，pytorch等深度学习框架有源码级的理解； 3.有丰富的研究成果，在国际顶会或期刊发表相关论文（包括但不限于NIPS, ICML, CVPR, COLT)； 4.良好的编程能力，熟练使用Python/ C++，熟悉Linux系统 5. 有IMO/CMO或NOIP，金牌、银牌、铜牌优先 【岗位职责】 1. 学习量化策略研究方法，利用金融数据分析工具，对大量数据进行研究； 2. 利用深度学习神经网络，负责研究、搭建金融逻辑深度学习算法，形成投资决策系统； 3. 探索前沿算法，使其在不同量化场景下发挥计算机资源挖掘、模型搭建等作用。 4.通过机器学习、深度学习等人工智能算法解决资本市场风险模型。

【任职要求】 1. 本硕985或以上学历，接受优秀学历应届毕业生,两年以上C++量化交易系统开发或大厂工作经验优先， 2. 优秀的软件设计能力，有谷歌、微软、腾讯、阿里、字节、商汤等知名机构工作或者实习经历优先; 3. 优秀的软件调试和性能优化能力，能够持续改进核心组件、重构系统; 4. 热爱coding，愿意主动花时间钻研技术，不断提升自己和系统； 5. 良好的编程习惯，高效的沟通能力和快速学习能力； 6. 熟练C++(>C++11)基础概念，熟练掌握Linux的基本命令等； 7. 掌握计算机体系结构、Linux内核、网络协议、数据库、分布式计算等知识体系，熟悉x86计算机体系结构。 8.有ACM-ICPC金牌、银牌、铜牌优先 【岗位职责】 1. 参与交易平台系统的设计、开发与测试，实现交易策略、风控等需求； 2. 开发交易系统接口与行情接口，完成与关联机构的对接； 3. 与策略研究人员沟通，获取需求，负责提出设计以及实现； 4. 研究并应用网络编程、进程间通讯、高性能计算、机器学习等技术。

岗位职责（任一）： 1、因子挖掘，研发股票和期货市场预测模型； 2、模型集成和投资组合优化； 3、交易执行优化。 岗位要求： 国内外一流名校硕士以上学历，数学、物理、计算机或相关专业，； 具备扎实的数学功底和量化的创新意识； 熟悉至少一门编程语言；（Python/MATLAB/R） 能够快速阅读英文文献，具备很强的学习能力； IMO/ACM获奖者优先。

量化研究员 base北上杭深香港 职位要求： 1. 本硕985起，数学、统计、物理、计算机等理工科专业； 2. 有量化私募股票/期货/期权/aplha，实习/正职工作经验，有可验证的实盘策略者优先； 3. 扎实的数理统计能力、严谨的研究习惯； 4. 良好的编程能力，熟练使用Python/ C++，熟悉Linux系统； 5. 超强的自我驱动力，良好的团队合作意识、沟通协调能力，主动负责、认真踏实。 加分项： 1. 深入的因子自动化挖掘经验； 2. 机器学习、深度学习、人工智能等相关项目或研究经验； 3. 有IMO/CMO或NOIP/ACM，金牌、银牌、铜牌优先。 职责描述： 1.研究股票.期货.期权数据，做数据处理.数据分析及数据挖掘 2.分析各大券商卖方研报，挖掘因子，开发CTA策略 3.有能力对回测系统进行优化 4.学习量化策略研究方法，利用金融数据分析工具，对大量数据进行研究； 5.构建有效因子，通过因子有效性测试框架； 6.辅助搭建多因子回测和业绩归因体系

岗位职责： 1. 寻找有效的基本面或事件类alpha因子； 2. 协助投资经理制定alpha交易策略； 3. 对给定的量化课题进行独立深入的研究。 任职要求： 1. 国内院校硕士以上学历，数学、物理、统计、计算机、金融工程等相关专业，有相关专业各级比赛金牌者优先； 2. 因子研究工作经验优先； 3. 研究因子有实盘一年以上者优先； 4. 编程能力强，代码可读性强，熟练掌握如下一门或多门编程语方：Python, C++, C# 5. 有量化投资知识储备者优先，数学竞赛获奖者优先。