岗位职责：

公司的所有交易指令均由投资组合优化器自动生成。优化器根据最新的预测模型、市场情况、账户参数等等数据去计算最优持仓，生成投资决策。组合优化方向的量化研究员将负责下列事项：
1. 编写高质量代码，逐步完善和加速投资组合优化器，根据投资逻辑与业务需求开发新功能。
2. 协助量化交易员构建和优化投资组合。
3. 定期对投资组合的业绩进行归因分析。

岗位要求：

1. 本科以上学历，数学、运筹、计算机、金融工程等量化相关专业毕业，有良好的数学基础。
2. 对最优化（Optimization）理论有较深入了解，对凸优化、锥优化、线性和非线性规划等领域比较熟悉。
3. 具有较强的编程能力（Python），具备基础英语读写能力。
4. 具有良好的团队协作及沟通能力、工作态度认真。
5. 具有使用Mosek、Gurobi、CVXOPT等优化包解决过实际问题的经验。
6. 了解基本的投资组合原理，在金融行业有相关经验者优先。