我们招聘的人才对象： 毕业三年内，包含应届毕业生；理工科，要求扎实的专业基础 将会负责的工作内容： 研究开发量化投资策略，运用专业知识进行数据分析和统计建模，测试、制定和完善量化投资策略，帮助投资经理实现交易策略。 1. 追踪分析国内外金融市场状况； 2. 定量分析国内外金融市场，撰写分析报告，挖掘有效的系统化选股因子； 3. 针对国内外金融衍生品、证券、CTA期货、期权市场，研究开发量化交易策略； 4. 参与资产管理，不断优化投资组合； 5. 分析A股市场数据，挖掘有效的系统化选股因子； 6. 参与组合构建、组合优化和风险收益归因。 需要具备的工作能力： 1. 理工科背景优先，有概率论、信号分析、复杂问题优化等背景优先； 2. 有一定的科学研究经历，具备对未知问题持续深入研究的兴趣和能力，注重研究的方法论； 3. 对量化研究有浓厚兴趣，愿以此为职业发展方向； 4. 拥有良好的逻辑分析以及量化分析能力，掌握基本的编程工具； 5. 具有良好的职业道德与风险意识、团队合作精神和工作责任心，能承受工作压力。 为你准备的工作福利： 1. 量化研究项目制，资深人员指导，在实际项目中获得专业的培训与支持； 2. 深入了解量化交易的各个环节，深入理解量化交易的框架、原理和系统； 3. 丰富的数据集可供探索研究，在实操中锻炼逻辑思维、数据分析和编程能力； 4. 畅通的晋升或跨部门转换通道，完善的人才发展机制，助力职业目标长期发展； 5. 开放沟通、协作互助的团队氛围，相互交流学习，彼此激励进步，个人与团队共同成长； 6. 免费午餐晚餐、零食饮料畅享、高端医疗保险、优厚假期制度、上海落户协助等多元福利。

工作职责： 研究开发量化投资策略，运用专业知识进行数据分析和统计建模，测试、制定和完善量化投资策略，帮助投资经理实现交易策略。 1. 追踪分析国内外金融市场状况； 2. 定量分析国内外金融市场，撰写分析报告，挖掘有效的系统化选股因子； 3. 针对国内外金融衍生品、证券、CTA期货、期权市场，研究开发量化交易策略； 4. 参与资产管理，不断优化投资组合； 5. 分析A股市场数据，挖掘有效的系统化选股因子； 5. 参与组合构建、组合优化和风险收益归因。 任职要求： 1. 理工科背景优先，有概率论、信号分析、复杂问题优化等背景优先； 2. 有一定的科学研究经历，具备对未知问题持续深入研究的兴趣和能力，注重研究的方法论； 3. 对量化研究有浓厚兴趣，愿以此为职业发展方向； 4. 拥有良好的逻辑分析以及量化分析能力，掌握基本的编程工具； 5. 具有良好的职业道德与风险意识、团队合作精神和工作责任心，能承受工作压力。 福利待遇： 1. 量化研究项目制，资深人员指导，在实际项目中获得专业的培训与支持； 2. 深入了解量化交易的各个环节，深入理解量化交易的框架、原理和系统； 3. 丰富的数据集可供探索研究，在实操中锻炼逻辑思维、数据分析和编程能力； 4. 畅通的晋升或跨部门转换通道，完善的人才发展机制，助力职业目标长期发展； 5. 免费午餐晚餐、零食饮料畅享、高端医疗保险、优厚假期制度、上海落户协助等多元福利。 公司介绍： 洛书投资成立于2015年2月，总部设在上海浦东，是一家专注于量化投资的私募基金管理人，投资策略包含CTA、股票和期权。洛书投资投研实力强大，投研岗位的员工占比超过七成，且大部分具备海内外名校硕士以上的学历。现有管理规模超过80亿人民币，投资人主要是国内头部银行、券商、三方理财以及超高净值客户，在行业内具有非常优秀的品牌知名度。

【急聘代码巫师！文华量化军团召唤「多语言战士」收割市场！】    我们找的不是码农，是「数字炼金术士」！   ——会麦语言？懂宽语言？来这用代码把市场变成提款机！——   ---  岗位名称：文华量化工程师（别名：市场收割机驾驶员）   薪资范围：「不差钱」区间（****，反正能让你忘记股市涨跌）   工作地点： 地球某角落，支持远程修仙（需自带键盘和咖啡因）   ---  岗位职责（又名：你的超能力清单）   1. 编程语言全制霸：      - 精通Python（写策略）、C++（拼速度）、Matlab（玩模型），甚至能用VB在Excel里画龙点睛 ！      - 加分项：祖传「麦语言」技能（反正你懂的多国语言，我们照单全收）！   2. 策略开发与优化：      - 把脑洞变成代码，从股票、期货到数字货币，用算法让市场“瑟瑟发抖” 。      - 别光回测！实盘里见真章，盈亏都是故事素材（反正锅是市场的）。   3. 系统运维与救火：      - 当策略崩了？你就是那个凌晨三点用Linux命令行拯救世界的超级英雄 ！   ---  任职要求（又名：我们想找的“怪咖”）   1. 学历与技能：      - 本科起步，数学/计算机/物理专业优先（如果是自学成材的野生大神，请用代码砸简历）。      - 多语言切换如呼吸自然：Python、C++、Matlab、R… 甚至能用二进制写情书 。   2. 隐藏属性：      - 奥赛/ACM获奖者优先（代码江湖的武林盟主，我们跪迎！）。      - 对金融市场爱恨交织（亏过钱？恭喜，这是你的核心竞争力）。   3. 性格特质：      - 能忍受老板的灵魂拷问：“这策略为啥昨天赚，今天亏？”（标准答案：市场疯了，但我能治）。   ---  我们给什么（又名：加入的理由）   - 薪资：比你的股票账户稳定，且上不封顶（策略赚了，你懂的）。   - 团队：一帮穿格子衫的“疯子”，人均代码量可绕地球三圈。   - 福利：弹性工作制（反正你会在凌晨两点灵感爆发），无限量供应红牛和降压药。   ---  投递方式   发送简历至：**********************   邮件标题：「多语言战士申请出战」+ [你的代码行数]（注：虚报者会被要求现场写快排）   ---    如果看到这里你还没关页面——恭喜！你已通过第一轮“耐性测试”，下一步：让数字替你打工！

职责描述： 1.利用机器学习/深度学习/强化学习方法进行量化投资策略研发； 2.紧跟相关领域前沿，推动基础研究； 3.通过设计开拓性的新的深度神经网络等方式改进已有的机器学习算法，对二级市场标的进行特征/价格预测； 4.构建科学、严谨的算法评测体系； 5. 协助相关交易策略程序的编写、维护、调试、优化。 任职资格： 1.海内外知名高校硕士或博士学历，计算机、数学、统计等机器学习相关专业，有扎实的理论功底，掌握机器学习领域常用算法，曾发表高水平学术论文者优先； 2.在机器学习/深度学习/强化学习方面有一年以上的研发经验，在语音、图像识别等方面有研发经验，有量化研究经历者优先； 3.熟练掌握Python以及相关的开发工具包，精通tensorflow、kears； 4.熟练使用Hadoop、Hive、SQL、Spark进行数据处理和分析； 5.有较强的学习能力、自我驱动力、业务理解和解决问题的能力。

岗位职责： 1. 开发算法交易，研发交易模型； 2. 基于IT基础设施完善回测平台，并面向量化研究团队实际需求，开发辅助研究和交易的工具； 3. 参与交易结果分析，交易系统性能分析，进行相关数据清洗、整理及相关工作。 任职要求： 1. 能熟练使用一种或多种编程语言（C++，Python等）； 2. 具有分布式计算、自然语言处理、机器学习、平台开发、网络或者系统设计方面的经验； 3. 拥有计算机科学、数学、统计学或者相关领域的硕士或者博士学位； 4. 金融知识是一个加分项，但并非必须； 5. 对技术、软件开发和数学充满热情； 6. 具有强烈的好胜心、快速学习能力和调整能力，注重且愿意深挖细节，关注前沿技术。

岗位职责： 1. 开发A股、期货量化策略； 2. 基于基本面，找寻交易逻辑，回测并开发股票高中低频策略； 3. 基于各种数据挖掘选股因子，提高策略绩效； 4. 跟踪并优化策略的实盘表现。 任职要求： 1. 计算机、数学、物理、概率统计、金融工程等理工科专业硕士及以上学历； 2. 两年以上A股市场股票量化研究经验； 3. 扎实的数理统计能力、有较强的自主学习和解决问题的能力； 4. 良好的编程能力，熟练使用Python /C++。 加分项： 1.有Kaggle等大数据竞赛经验，数学建模竞赛经验者优先； 2.有实盘策略者优先。

工作职责 1. 负责策略研究需求的设计和实现 2. 参与量化交易系统的设计开发和维护 3. 参与大数据平台的开发和优化 任职资格 1. 国内外名校，本科及以上学历，计算机相关专业 2. 熟练掌握常用的数据结构和算法 3. 熟练掌握C++ 4. 思路清晰，逻辑能力强

1. 利用机器学习、深度学习和人工智能的方法在公司研究平台上对大量历史性的数据进行研究、分析和统计，并从中找到相关的趋势和规律 2. 针对包括A股在内的全球股市研究和挖掘各种市场中性Alpha模型/因子，并在此基础上进行一系列测试 3. 在发掘足够多的模型/因子的基础上，研究因子组合方法。者可参与因子组合管理 4. 紧跟领域前沿，独立或与其他投资人员合作来推动算法的改进 其他与量化交易相关的工作 岗位要求： 1. 理工科背景；接受应届或实习转正 2. 对计算机技术和编程有强烈兴趣，熟练掌握linux操作系统开发环境，熟练阅读英文技术文档； 3. 很强的python或c++编程能力。 加分项： 1. 熟练使用numpy，pandas等python环境下的科学计算库，熟练掌握常见的机器学习方法和统计知识，例如线性模型, 贝叶斯，决策树，EM算法，支持向量机等； 2. 对计算机语言的语法，结构和编译/解释有兴趣； 3. 对tensorflow，pytorch等深度学习框架有源码级的理解。 4. 具备极强的数理基础，至少掌握一门编程语言（Python、C++等），各类竞赛竞赛获奖者优先考虑，如高中学科奥林匹克竞赛（数学，物理，生物，化学，信息学），大学ACM等奖项。

1. 利用机器学习、深度学习和人工智能的方法在公司研究平台上对大量历史性的数据进行研究、分析和统计，并从中找到相关的趋势和规律 2. 针对包括A股在内的全球股市研究和挖掘各种市场中性Alpha模型/因子，并在此基础上进行一系列测试 3. 在发掘足够多的模型/因子的基础上，研究因子组合方法。者可参与因子组合管理 4. 紧跟领域前沿，独立或与其他投资人员合作来推动算法的改进 其他与量化交易相关的工作 岗位要求： 1. 理工科背景；接受应届或实习转正 2. 对计算机技术和编程有强烈兴趣，熟练掌握linux操作系统开发环境，熟练阅读英文技术文档； 3. 很强的python或c++编程能力。 加分项： 1. 熟练使用numpy，pandas等python环境下的科学计算库，熟练掌握常见的机器学习方法和统计知识，例如线性模型, 贝叶斯，决策树，EM算法，支持向量机等； 2. 对计算机语言的语法，结构和编译/解释有兴趣； 3. 对tensorflow，pytorch等深度学习框架有源码级的理解。 4. 具备极强的数理基础，至少掌握一门编程语言（Python、C++等），各类竞赛竞赛获奖者优先考虑，如高中学科奥林匹克竞赛（数学，物理，生物，化学，信息学），大学ACM等奖项。

岗位职责： 1. 在量化交易各个不同市场的相关数 2. 据上进行高原创性的深度学习模型研究； 3. 构建和创新深度学习算法在量化交易领域的评价体系。 岗位要求： 1. 计算机、统计学等相关专业，硕士博士学历； 2. 熟悉机器学习/深度学习领域内各个子领域的代表性算法，并对机器学习/深度学习某一子领域的state-of-the-art模型有一定的研究深度； 3. 多篇领域顶会(NeurIPS/ICML/CVPR/ICCV/ECCV/EMNLP/SIGKDD/IJCAI/AAAI等)以**作者发表论文； 4. 同时具备深度学习的理论基础以及在真实数据和场景下应用深度学习的经验，能够完理论和模型在不同领域之间的迁移； 5. 有完整业务线上深度学习建模和调参经验。

工作职责： 1、优化、维护现有机器学习模型框架； 2、利用机器学习方法进行量化策略研发； 3、协助相关交易策略程序的开发、维护和优化； 4、研究AI相关前沿技术，探索机器学习应用于量化投资的新场景和新算法； 岗位要求： 1、计算机、金融工程、数学、统计等等相关理工类专业，海内外知名高校硕士或博士及以上学历； 2、熟练掌握C++或Python，精通Tensorflow/Pytorch等框架； 3、具备扎实的统计理论、机器学习基础，熟悉机器学习各种算法。 满足以下条件者优先： 1、在图像识别、自然语言处理等领域有过研究经验者优先； 2、在国际顶会或期刊发表过论文者优先； 3、在相关领域竞赛中取得过优异成绩者优先。 可base北、上、杭、深圳 加分项： ACM/ICPC、NOIP 或全国信息学竞赛获奖者 有大规模、高复杂度、mission critical 产品的维护经验 良好的系统设计能力，能从 performance、reliability、availability 多个方面设计系统 有操作系统、数据库、存储系统、分布式系统等计算机系统的底层开发经验（其中任一） 参与科研项目，在计算机国际顶会发表过论文

公司简介：公司投研和技术团队核心成员90%+毕业于清华、北大、上海交大、复旦、斯坦福等国内外知名院校，且在华尔街知名对冲基金、全球头部科技公司、国内知名互联网企业拥有多年工作经验。公司从2016年至2019年已连续四年荣获私募行业最高奖项金牛奖，致力于以完备的量化投研体系，强大的软件自主开发能力，为投资者持续创造价值 岗位职责： 1.开发算法交易，研发交易模型； 2.基于IT基础设施完善回测平台，并面向量化研究团队实际需求，开发辅助研究和交易工具； 3.参与交易结果分析，交易系统性能分析，进行相关数据清洗、整理及相关工作。 任职要求： 1.能熟练使用一种或多种编程语言（C++，Python等）； 2.具有分布式计算、自然语言处理、机器学习、平台开发、网络或者系统设计方面的经验； 3.拥有计算机科学、数学、统计学或者相关领域的硕士或者博士学位； 4.金融知识是一个加分项，但并非必须； 5.对技术、软件开发和数学充满热情； 6.具有强烈的好胜心、快速学习能力和调整能力，注重且愿意深挖细节，关注前沿技术。

公司介绍： 我们是一家专注于区块链领域自营量化交易的金融科技初创公司。公司核心成员来自帝国理工、清华、牛津等，任职履历涵盖知名对冲基金（World Quant, GSA Capital, Jump Trading, Jane Street）及一线互联网公司（Google, Facebook）。公司主营业务为量化交易和区块链应用开发。 职位：DeFi研发工程师 (DeFi R&D Engineer) 工作地点：深圳、香港 工作内容： * 设计和研发新一代DeFi产品：衍生品、Dex、Yield Farming * 开发基于Solidity的智能合约 * 开发与产品相关的应用工具及服务 我们希望你： * 毕业于国内985/211或者海外知名高校，计算机或者相关理工科专业本科及以上学历 * 对区块链行业有很高的热情，对DeFi的前景充满信心 * 熟悉主流DeFi产品的工作原理和经济模型 * 能够根据文档独立实现智能合约，并优化其安全性 * 熟练掌握常见的数据结构且能够对其相关算法复杂度进行分析 加分项： * 海外英语环境留学、工作经验 * 区块链及智能合约开发经验 * 程序设计竞赛获奖经历（中学OI、大学ACM/ICPC） * 知名投行、资管，Quant、Quant Dev的工作经历 薪资待遇：总包40w ~ 150w 联系邮箱：****************

公司介绍： 我们是一家专注于区块链领域自营量化交易的金融科技初创公司。公司核心成员来自帝国理工、清华、牛津等，任职履历涵盖知名对冲基金（World Quant, GSA Capital, Jump Trading, Jane Street）及一线互联网公司（Google, Facebook）。公司主营业务为量化交易和区块链应用开发。 职位：研究工程师（Research Engineer） 工作地点：深圳市福田区 工作内容： * 开发和维护用于量化信号研究的平台与工具 * 中低频实盘交易系统的开发 我们希望你： * 毕业于国内985/211或者海外知名高校，计算机或者相关理工科专业本科及以上学历 * 熟悉Python编程，熟练掌握Pandas、Numpy等科学计算库 * 熟悉面向对象的程序设计，以及常见的数据结构和算法复杂度分析 * 具备一定的数学（概率统计、线性代数）基础 加分项： * 程序设计竞赛获奖经历（中学OI、大学ACM/ICPC） * 对冲基金、投行、券商、知名科技公司工作经历 * 熟悉Cython，Numba等优化Python代码性能的工具 薪资待遇：总包50w ~ 180w 联系邮箱：****************

High-Frequency Traders / Quantitative Analytics (Crypto) 高频交易员 / 量化研究员 需要你做的： 1. 使用公司自研的量化系统和交易程序，负责公司Alpha高频对冲策略的整体执行； 2. 与Quant Developers配合，持续优化微观市场的交易信号，调整交易程序； 3. 通过数据分析和逻辑判断，对每天的数据进行复盘、并做出业绩归因； 4. 持续研究最优化方法，寻找新的交易模型，以提升收益风险比。 需要你有的： 1. 用数据和逻辑说话的习惯，对收益和结果负责的态度，面对困难和压力时依然保有的**理性和执行力； 2. QS ****00金融工程/数学/统计学等理工类背景硕士学位，或者对自己能力潜力的足够信心； 3. 基础的代码识读能力，出色的数据分析能力，敏锐的市场触觉，极度缜密的逻辑； 4. 欧美传统HFT相关公司(JumpTrading、Tower等)经验，或者面对新事物的超强学习和适应能力； 我们能够给你的： 1. 和你能力匹配的底薪； 2. **合理的绩效； 3. 不设限的收入及能力提升空间； 4. **的高频交易团队氛围和相关经验；