职位职责： 1、负责公司国际支付客户端SDK的建设和优化，完成高质量编码和测试工作； 2、负责公司国际支付相关独立APP的功能研发和优化，深入参与产品需求讨论，功能定义等； 3、设计良好的代码结构，不断迭代重构。 职位要求： 1、本科及以上学历，计算机、通信等相关专业； 2、熟练掌握Java/Kotlin/C++，熟悉Android SDK/NDK； 3、一年以上Android开发经验，能独立开发Android App； 4、具有扎实的编程功底，良好的设计能力和编程习惯； 5、优秀的沟通及表达能力，有一定的产品和业务sense； 6、能够快速的学习新的知识并应用到产品者优先，有良好的抗压能力。

岗位职责： 负责Python量化交易系统的开发与维护； 与策略团队合作，负责交易系统的开发实现，包括跨平台套利交易系统、 MM做市交易系统； 监控交易系统的运行状态，及时发现并解决技术问题； 开发交易接口与行情接口，完成关联交易平台的对接； 开发内部使用的数据统计分析工具； 开发市场行情监控和账户监控系统； 任职要求： 毕业于国内外知名高校本科及以上学历，计算机、数学类等相关专业； 有2年以上成熟稳定的量化交易系统开发及性能优化相关经验； 具备优秀的编程能力，精通python和node.js； 具有量化交易系统、做市商交易系统、套利系统等相关开发经验者优先；

此职位在产品与研究部量化组下，负责面向金融投资与风险管理的量化分析模型的研发工作。范围包括计量模型、统计分析、机器学习、AI大语言模型的应用等。主要开发语言为python。 必备项： 1. 硕士以上学历，工作经验1-2年以上，计算机、应用数学、统计、金融工程等专业； 2. 在计算机或科学计算领域具备专业知识，熟悉python编程语言和SQL数据库 3. 具备一定金融市场与投资学理论基础，能够理解金融行业常用分析工具与模型； 4. 数学和统计学基础较为扎实，能够适应算法的开发任务 5. 良好的工程实现能力，代码具备高效率与高可靠性。 加分项 1. 深度参与过金融行业项目，有金融数据处理经验，或对金融市场、金融产品、证券投资与风险管理有专业知识储备； 2. 有机器学习、深度学习、时间序列等算法研究能力； 3. 有较强的面向对象开发能力； 4. 有大数据分析和AI大语言模型的开发经验； 5. 能够无障碍阅读英文文献。

工作职责 1、针对商品期货、股指期货等进行量化因子、模型研究； 2、在公司原有量化因子库基础上进行开发迭代； 3、参与量化CTA策略、大类资产配置策略的研发； 4、负责量化策略数据处理、策略回测、跟踪评价及报告撰写等。 任职要求 1、研究生及以上学历，数学、物理、计算机、工程等理工科专业； 2、精通C、Matlab、R、Python等至少一种数据分析语言，具有扎实的数据分析、逻辑推理能力； 3、工作踏实负责，解决问题能力强，有团队合作意识； 4、 具有很强的自我驱动力和挑战精神。

1、负责量化投资策略的研究、开发和持续优化。 2、在量化投研的不同环节（特征提取、价格预测、投资组合优化、风控等）落地前沿算法，提升策略表现； 3、跟踪大模型（LLMs, Multi-Modal Models, Agentic Systems）在金融领域的最新进展，并探索其在量化研究中的创新应用，如：投资逻辑提取、因子发现、策略生成与自动回测等； 4、对管理量化的投资组合，包括对投资组合进行及时跟踪和风险监控，并获取稳定收益。 岗位要求： 1.运用深度学习、机器学习以及大模型技术，对海量金融数据进行建模与分析，挖掘数据规律与内在逻辑； 2.有大模型相关经验：如预训练模型微调、指令优化、RLHF/DPO、Agent框架、知识增强大模型、量化因子自动生成； 3.有量化实盘、因子研究、回测框架或交易系统相关经验优先。 4.在 Kaggle、金融建模大赛或 ACM/ICPC/NOI/NOIP 等竞赛中有优异成绩者优先考虑；

岗位职责 负责公司高频做市、套利、短周期策略中订单执行层面的架构与优化，包括但不限于切片下单、挂单策略、撤单逻辑、Smart Order Routing、跨交易所撮合。 深入分析交易所／交易对的微观结构特征（盘口深度、订单簿动态、撮合优先级、maker-taker 费率结构、延迟分布）并将其转化为可执行的策略调整建议。 设计、开发并实施执行算法（如 TWAP、VWAP、POV、冰山单、动态挂单 / 吃单混合策略）以最大化成交效率、最小化滑点 / 市场冲击。 实时监控成交质量、滑点、冲击、对冲时延、执行成本（包括交易费、资金费率、撤单成本、跨所资金转移时间等），定期生成 TCA（交易成本归因）报告，驱动执行层改进。 与策略研究团队、量化开发团队紧密协作，将其研究出来的 alpha 信号在执行层面落地，负责执行系统中 latency、吞吐、稳健性的优化。 构建和维护执行系统的监控与告警机制，当执行异常（如 API 延迟、流动性骤变、交易所故障、跨所资金转移延误）时能迅速响应并启动备用方案。 在 Crypto 场景中，负责多Crypto交易所、多产品（现货／永续）路由策略优化 持续研究市场结构演变（集中式交易所变动、算法对手行为变化），并将新发现反馈到执行策略中。 岗位要求 本科及以上学历，数学、统计、计算机科学、物理、金融工程或相关量化背景；硕士或以上优先。 扎实的编程能力，熟练使用至少一种语言（如 Python、C++、Rust、Go 等）进行算法实现、数据分析和系统接口调用。 深刻理解市场微观结构、订单簿撮合机制、流动性理论、定价冲击、交易成本模型、 HFT 或高频交易执行经验优先。 熟悉 Crypto 领域交易所／产品（包括现货、永续合约、期权、 DeFi / DEX 池）及其执行特点（API 结构、挂单／吃单行为、资金费率、跨所延迟等）。 有实际 HFT 或做市、套利、执行算法设计与优化经验者优先。能够在真实交易环境中衡量滑点、冲击、延迟并提出改进。 熟练使用数据分析／回测工具（如 pandas, NumPy, SciPy, matplotlib 或更专业 HFT 工具），能从逐笔盘口数据中提炼统计特征。 良好团队协作能力，能与研究、开发、交易、风控团队协同工作；并具备高度执行力、快速响应突发交易执行问题的能力。 英语阅读能力良好，能够理解英文技术／金融文献。 加分项： 在多交易所、高频交易环境中有实际 Production 执行经验（尤其 Crypto 交易所）者。 精通 C++ 或 Rust 、对 low-latency 系统设计有实践经验。 有跨交易所套利、资金预置、跨链转账或 DEX 做市经验。 对 MEV、区块链 / 加密经济（cryptoeconomics）机制有理解或研究背景。 曾发表或内部使用过相关量化／执行研究报告（例如 market impact 模型、微观结构分析、TCA 报告等）。 拥有对冲、做市或 P&L 直接负责经验者。 我们能提供： 薪资回报：30K-60K / 月（根据经验浮动） 有竞争力的底薪 + 绩效奖金。 访问机构级数据、研究工具和交易基础设施。 灵活、远程办公友好的工作环境，以及国际化的团队文化。

岗位职责： 1. 负责区块链链上数据的抓取、清洗与结构化处理（包括但不限于ETH/SOL/BSC等主流公链的交易数据、智能合约事件）； 2. 开发维护交易所API（现货/合约）数据爬虫，支持高频数据采集与实时监控； 3. 实现链上DEX与CEX的自动化交易脚本，支持量化策略落地； 4. 研究链底层交互逻辑（如内存池监控、Gas优化、聚合路由算法等），辅助量化团队识别套利机会； 技术要求： 1. 必备技能： o 精通Python/Node.js，熟悉Web3.py/Web3.js、Ethers.js等开发库； o 了解以太坊EVM、Solana Sealevel等虚拟机原理，熟悉交易生命周期及底层RPC调用； o 熟练使用CCXT库对接Binance/OKX/Bybit等交易所API，熟悉WebSocket实时数据流； o 熟悉DEX协议、聚合器、跨链的合约交互； o 掌握多线程/异步爬虫开发，能应对反爬机制。 2. 加分项： o 有量化交易系统开发经验，熟悉Pandas/Numpy数据处理； o 了解Subgraph开发或Dune Analytics等链上分析工具； o 熟悉Solidity/Rust，能逆向分析智能合约逻辑； o 有分布式数据存储（InfluxDB/TimeScaleDB）或大数据处理经验。 软性要求： • 对DeFi/区块链交易生态有强烈兴趣，能快速理解业务需求； • 具备较强的逻辑分析能力，能独立排查链上异常问题； • 有良好的代码规范，注重系统稳定性和性能优化。 薪资与福利： • 面议（根据候选人链上开发经验及量化项目背景浮动）

Web3开发工程师（量化研究支持方向）（开发正式） 岗位职责： 1. 负责区块链链上数据的抓取、清洗与结构化处理（包括但不限于ETH/SOL/BSC等主流公链的交易数据、智能合约事件）； 2. 开发维护交易所API（现货/合约）数据爬虫，支持高频数据采集与实时监控； 3. 实现链上DEX与CEX的自动化交易脚本，支持量化策略落地； 4. 研究链底层交互逻辑（如内存池监控、Gas优化、聚合路由算法等），辅助量化团队识别套利机会； 技术要求： 1. 必备技能： o 精通Python/Node.js，熟悉Web3.py/Web3.js、Ethers.js等开发库； o 了解以太坊EVM、Solana Sealevel等虚拟机原理，熟悉交易生命周期及底层RPC调用； o 熟练使用CCXT库对接Binance/OKX/Bybit等交易所API，熟悉WebSocket实时数据流； o 熟悉DEX协议、聚合器、跨链的合约交互； o 掌握多线程/异步爬虫开发，能应对反爬机制。 2. 加分项： o 有量化交易系统开发经验，熟悉Pandas/Numpy数据处理； o 了解Subgraph开发或Dune Analytics等链上分析工具； o 熟悉Solidity/Rust，能逆向分析智能合约逻辑； o 有分布式数据存储（InfluxDB/TimeScaleDB）或大数据处理经验。 软性要求： • 对DeFi/区块链交易生态有强烈兴趣，能快速理解业务需求； • 具备较强的逻辑分析能力，能独立排查链上异常问题； • 有良好的代码规范，注重系统稳定性和性能优化。 薪资与福利： • 面议（根据候选人链上开发经验及量化项目背景浮动）

【急聘！文华量化工程师：会写代码的印钞机，麦/宽语言玩家优先！】 听说你左手写策略右手改bug？来和我们一起用代码收割市场吧！  你将征服的星辰大海： 1️⃣ 玩转麦语言/宽语言等编程语言，把数学公式变成印钞密码（听说你还会Python/C++/Matlab？三头六臂说的就是你！） 2️⃣ 在股票/期货/数字货币市场开高达，用算法交易实现降维打击 3️⃣ 开发让同行秃头的量化系统，监控模块写得好，地中海发型来得早  我们寻找的编程魔法师： ► 精通3种以上语言（人类语言不算！麦语言宽语言优先，Python/C++/Java等传统艺能也请秀出来） ► 数学系大佬/物理狂人/计算机鬼才，奥赛奖牌当书签的优先考虑 ► 能一边写代码一边和研究员Battle策略，吵架用LaTeX写公式更佳 ► 对金融市场爱得深沉（知道期货和期权的区别吗？不知道现在谷歌还来得及）  福利暴击： ️ 薪资=你的代码战斗力×市场波动率（40-50K只是起步价） ️ 配备顶配开发装备，公司电费管够，24小时空调续命 ️ 弹性工作制（反正交易时间你都得在） ️ 每月一次"策略吐槽大会"，用最硬的代码，吐最毒的槽 ️警告：本岗位可能导致以下症状 ① 看见K线图自动脑补代码 ② 认为所有问题都可以用算法解决 ③ 产生"我比巴菲特聪明"的错觉  投递暗号："MACD金叉不如我代码优雅" （简历请附上你最得意的策略收益曲线，PS过的不算！） >>> 我们不招打工人，只找用代码改写金融规则的超级英雄！ <<< P.S. 带资历来的大佬，我们准备好跪着发offer了！

【急聘代码巫师！文华量化军团召唤「多语言战士」收割市场！】    我们找的不是码农，是「数字炼金术士」！   ——会麦语言？懂宽语言？来这用代码把市场变成提款机！——   ---  岗位名称：文华量化工程师（别名：市场收割机驾驶员）   薪资范围：「不差钱」区间（****，反正能让你忘记股市涨跌）   工作地点： 地球某角落，支持远程修仙（需自带键盘和咖啡因）   ---  岗位职责（又名：你的超能力清单）   1. 编程语言全制霸：      - 精通Python（写策略）、C++（拼速度）、Matlab（玩模型），甚至能用VB在Excel里画龙点睛 ！      - 加分项：祖传「麦语言」技能（反正你懂的多国语言，我们照单全收）！   2. 策略开发与优化：      - 把脑洞变成代码，从股票、期货到数字货币，用算法让市场“瑟瑟发抖” 。      - 别光回测！实盘里见真章，盈亏都是故事素材（反正锅是市场的）。   3. 系统运维与救火：      - 当策略崩了？你就是那个凌晨三点用Linux命令行拯救世界的超级英雄 ！   ---  任职要求（又名：我们想找的“怪咖”）   1. 学历与技能：      - 本科起步，数学/计算机/物理专业优先（如果是自学成材的野生大神，请用代码砸简历）。      - 多语言切换如呼吸自然：Python、C++、Matlab、R… 甚至能用二进制写情书 。   2. 隐藏属性：      - 奥赛/ACM获奖者优先（代码江湖的武林盟主，我们跪迎！）。      - 对金融市场爱恨交织（亏过钱？恭喜，这是你的核心竞争力）。   3. 性格特质：      - 能忍受老板的灵魂拷问：“这策略为啥昨天赚，今天亏？”（标准答案：市场疯了，但我能治）。   ---  我们给什么（又名：加入的理由）   - 薪资：比你的股票账户稳定，且上不封顶（策略赚了，你懂的）。   - 团队：一帮穿格子衫的“疯子”，人均代码量可绕地球三圈。   - 福利：弹性工作制（反正你会在凌晨两点灵感爆发），无限量供应红牛和降压药。   ---  投递方式   发送简历至：**********************   邮件标题：「多语言战士申请出战」+ [你的代码行数]（注：虚报者会被要求现场写快排）   ---    如果看到这里你还没关页面——恭喜！你已通过第一轮“耐性测试”，下一步：让数字替你打工！

资深 Python 程序员（量化交易系统） * 参与量化交易风控系统的需求分析、架构设计和开发工作； * 使用 Python 开发高效、可扩展的风控模块，包括但不限于：     * 实时风险监控和预警     * 交易指令合规性检查     * 风险指标计算和报表生成 * 与量化研究员合作，将策略转化为可执行的代码； * 持续优化和改进现有风控系统，提高系统性能和稳定性； * 编写技术文档，并进行代码测试和维护。 **我们希望你具备：** * **3 年以上** Python 开发经验，具备扎实的编程基础和良好的代码风格； * 熟悉常用的 Python 库和框架，例如：NumPy、Pandas、Django/Flask 等； * 了解数据库技术，例如 MySQL、PostgreSQL 等； * 具备良好的数据结构和算法基础，能够编写高效、可维护的代码； * 对金融科技和量化交易有浓厚的兴趣，并愿意学习相关知识； * 具备良好的沟通能力和团队合作精神，能够独立解决问题。 **加分项：** * 有量化交易系统开发经验，熟悉风控系统相关技术； * 熟悉 Linux 操作系统和 Shell 脚本； * 了解分布式系统和云计算技术； * 有金融行业相关工作经验。 * **具有竞争力的薪酬和福利待遇：**     * 五险一金     * 年度体检、带薪年假、节日福利     * 弹性工作制、远程办公机会     * 丰富的团队建设活动和培训机会 * 广阔的职业发展空间和晋升机会； * 开放、平等、自由的工作氛围； * 与优秀团队共事的机会，学习成长的空间。

岗位职责：  1.对股票数据进行深入挖掘和建模，运用机器学习、深度学习等工具开发算法交易和国内市场高频交易策略。  2.进行量化回测、模拟等工作，对实盘交易数据进行跟踪评价，有针对性地完善策略。  任职要求：  1.硕士及以上学历，0-3年工作经验，统计、金融工程、数学、物理、计算机等相关专业优先。  2.拥有股票多因子、CTA策略研究、机器学习、深度学习项目中的一种或多种经验。  3.具备扎实的数理逻辑能力和统计学基础。高中阶段理科竞赛、各类大学生建模竞赛及机器学习竞赛中有获奖经历者优先。  4.具备扎实的编程能力，熟练使用python进行数据处理、数据分析和策略开发。熟练掌握C++/Linux/Rust者优先。  5.对量化策略研究有浓厚兴趣，热爱探索，注重细节。

工作职责: 1、研究不同策略背后的主要驱动因素，并提出策略配置和调整建议； 2、进行股票,股指， 期货品种交易系统、风控系统等设计开发； 3、搭建可用的模拟交易和实盘交易相关服务和架构； 4、 机器学习、强化学习等在金融交易等领域的前沿创新模型的设计、研发，推进深度学习算法在现有系统场景的应用改进优化落地等； 5、完成公司交办的其他工作。 任职资格: 1、硕士及以上学历，有理工科和经管复合背景者优先； 2、具有两年以上量化投资研究或量化策略金融产品研究经验，掌握相关研究方法和工具； 3、思维清晰，逻辑性强，勇于创新和面对挑战，对工作充满激情，并有良好的沟通能力和团队协作精神。

岗位职责： 1、研究和开发股票日内量化交易策略及分析模型；   2、对实盘策略进行跟踪分析等； 岗位要求： 1、本科以上学历，重点院校毕业，数学，统计学，物理学，计算机科学、金融学、金融工程等专业优先 2、数学能力强，对数据分析及算法有一定了解 3、有金融工程、量化基金、量化股票策略、算法交易等相关工作经验，了解常见的模型算法和应用； 4、短线交易经验丰富，对价格波动敏感 5、良好的实践能力、工作流程习惯和团队合作精神。 待遇：25~35K，业绩提成另算。

岗位职责： 1、研究和开发股票日内量化交易策略及分析模型；   2、对实盘策略进行跟踪分析等； 岗位要求： 1、本科以上学历，重点院校毕业，数学，统计学，物理学，计算机科学、金融学、金融工程等专业优先 2、数学能力强，对数据分析及算法有一定了解 3、有金融工程、量化基金、量化股票策略、算法交易等相关工作经验，了解常见的模型算法和应用； 4、短线交易经验丰富，对价格波动敏感 5、良好的实践能力、工作流程习惯和团队合作精神。 待遇：25~35K，业绩提成另算。