岗位职责

负责公司高频做市、套利、短周期策略中订单执行层面的架构与优化，包括但不限于切片下单、挂单策略、撤单逻辑、Smart Order Routing、跨交易所撮合。

深入分析交易所／交易对的微观结构特征（盘口深度、订单簿动态、撮合优先级、maker-taker 费率结构、延迟分布）并将其转化为可执行的策略调整建议。

设计、开发并实施执行算法（如 TWAP、VWAP、POV、冰山单、动态挂单 / 吃单混合策略）以最大化成交效率、最小化滑点 / 市场冲击。

实时监控成交质量、滑点、冲击、对冲时延、执行成本（包括交易费、资金费率、撤单成本、跨所资金转移时间等），定期生成 TCA（交易成本归因）报告，驱动执行层改进。

与策略研究团队、量化开发团队紧密协作，将其研究出来的 alpha 信号在执行层面落地，负责执行系统中 latency、吞吐、稳健性的优化。

构建和维护执行系统的监控与告警机制，当执行异常（如 API 延迟、流动性骤变、交易所故障、跨所资金转移延误）时能迅速响应并启动备用方案。

在 Crypto 场景中，负责多Crypto交易所、多产品（现货／永续）路由策略优化

持续研究市场结构演变（集中式交易所变动、算法对手行为变化），并将新发现反馈到执行策略中。

岗位要求

本科及以上学历，数学、统计、计算机科学、物理、金融工程或相关量化背景；硕士或以上优先。

扎实的编程能力，熟练使用至少一种语言（如 Python、C++、Rust、Go 等）进行算法实现、数据分析和系统接口调用。

深刻理解市场微观结构、订单簿撮合机制、流动性理论、定价冲击、交易成本模型、 HFT 或高频交易执行经验优先。

熟悉 Crypto 领域交易所／产品（包括现货、永续合约、期权、 DeFi / DEX 池）及其执行特点（API 结构、挂单／吃单行为、资金费率、跨所延迟等）。

有实际 HFT 或做市、套利、执行算法设计与优化经验者优先。能够在真实交易环境中衡量滑点、冲击、延迟并提出改进。

熟练使用数据分析／回测工具（如 pandas, NumPy, SciPy, matplotlib 或更专业 HFT 工具），能从逐笔盘口数据中提炼统计特征。

良好团队协作能力，能与研究、开发、交易、风控团队协同工作；并具备高度执行力、快速响应突发交易执行问题的能力。

英语阅读能力良好，能够理解英文技术／金融文献。

加分项：

在多交易所、高频交易环境中有实际 Production 执行经验（尤其 Crypto 交易所）者。

精通 C++ 或 Rust 、对 low-latency 系统设计有实践经验。

有跨交易所套利、资金预置、跨链转账或 DEX 做市经验。

对 MEV、区块链 / 加密经济（cryptoeconomics）机制有理解或研究背景。

曾发表或内部使用过相关量化／执行研究报告（例如 market impact 模型、微观结构分析、TCA 报告等）。

拥有对冲、做市或 P&L 直接负责经验者。

我们能提供：

薪资回报：30K-60K / 月（根据经验浮动）

有竞争力的底薪 + 绩效奖金。

访问机构级数据、研究工具和交易基础设施。

灵活、远程办公友好的工作环境，以及国际化的团队文化。