职责描述：1.针对投资项目和基金产品，运用现代投资组合理论和技术，基于海量因子库的研发投资组合策略模型，并编写投资组合研究和实盘交易程序，实现投资组合的投资收益。2.研究新兴市场和传统市场的风险结构特征，研发和编写风险模型，完成风险计算和评估。3.定期对策略、因子、算法进行跟踪回测研究、参数评估、业绩归因和实盘结果分析，提供交易决策分析和策略改进建议。4.管理投资组合的实盘交易执行，对投资组合策略进行业绩归因分析和策略优化，定期撰写投资组合策略报告。5.持续推进策略池建设，不断优化因子组合算法。

任职要求：1.数学、物理学、计算机科学、统计学和金融工程等相关理工科专业，本科及以上学历，具有2年以上量化投资组合工作经验，有可查的优秀历史业绩。2.有可证实的**研究能力，优化领域研究成果，熟悉机器学习、深度学习、人工智能等优先。3.有良好的计算机编程能力，python优先，熟悉Linux工作环境。4.对新事物有很强的探索欲望，具有持续的创新能力，有追求**的做事风格，愿意为做一流的事情付出努力。