岗位职责：
1、进行量化模型的开发与测试，对交易策略进行回测，制定实盘投资方案以及风险管理规则；并对已有的策略进行跟踪、维护与优化；
2、对基本面因子与技术面因子有较深入的研究，完成量化新因子的开发；
 3、基于最大化收益目标和敞口限制，优化现有套利策略；
 
任职要求：
1、国内外知名高校研究生以上学位，数学，物理，计算机，金融等相关专业,本科学历特别优秀者也可；
2、能独立研究思考，具备数据逻辑分析和解决问题的能力，愿意不断学习，持续推进项目，团队合作能力强；
3、拥有独立开发量价因子算法、组合因子模型、择时模型的经验；
4、英文阅读和信息收集能力强，熟练使用 Bloomberg 者优先；
5、熟练使用python及Matlab的编程建模；
6、上班地点可选：广州/深圳/香港。