岗位职责： 1. 参与回测系统和交易平台的设计开发，负责量化交易系统稳定运行； 2. 参与交易系统的研发、交易和优化； 3. 参与数据系统平台的开发和优化； 4. 根据个人特长可涉及交易策略实现； 职位要求： 1.***重点院校硕士及以上学历，计算机、电子、自动化等专业，或自认有同等基本能力，3年及以上计算机相关从业经验； 2. 熟悉C++ 和Linux系统架构； 3. 精通网络协议及其实现，能够分析网络协 议，熟悉socket和TCP/IP开发； 4. 熟悉基本的硬件工作原理，具备很强的故障分析和排除能力； 5. 喜欢挑战困难，有geek精神；有从蛛丝马迹发现问题并设计方案解决问题的能力；有较强的跨学科学习和领悟能力

岗位职责： 负责Python量化交易系统的开发与维护； 与策略团队合作，负责交易系统的开发实现，包括跨平台套利交易系统、 MM做市交易系统； 监控交易系统的运行状态，及时发现并解决技术问题； 开发交易接口与行情接口，完成关联交易平台的对接； 开发内部使用的数据统计分析工具； 开发市场行情监控和账户监控系统； 任职要求： 毕业于国内外知名高校本科及以上学历，计算机、数学类等相关专业； 有2年以上成熟稳定的量化交易系统开发及性能优化相关经验； 具备优秀的编程能力，精通python和node.js； 具有量化交易系统、做市商交易系统、套利系统等相关开发经验者优先；

此职位在产品与研究部量化组下，负责面向金融投资与风险管理的量化分析模型的研发工作。范围包括计量模型、统计分析、机器学习、AI大语言模型的应用等。主要开发语言为python。 必备项： 1. 硕士以上学历，工作经验1-2年以上，计算机、应用数学、统计、金融工程等专业； 2. 在计算机或科学计算领域具备专业知识，熟悉python编程语言和SQL数据库 3. 具备一定金融市场与投资学理论基础，能够理解金融行业常用分析工具与模型； 4. 数学和统计学基础较为扎实，能够适应算法的开发任务 5. 良好的工程实现能力，代码具备高效率与高可靠性。 加分项 1. 深度参与过金融行业项目，有金融数据处理经验，或对金融市场、金融产品、证券投资与风险管理有专业知识储备； 2. 有机器学习、深度学习、时间序列等算法研究能力； 3. 有较强的面向对象开发能力； 4. 有大数据分析和AI大语言模型的开发经验； 5. 能够无障碍阅读英文文献。

工作职责 1、针对商品期货、股指期货等进行量化因子、模型研究； 2、在公司原有量化因子库基础上进行开发迭代； 3、参与量化CTA策略、大类资产配置策略的研发； 4、负责量化策略数据处理、策略回测、跟踪评价及报告撰写等。 任职要求 1、研究生及以上学历，数学、物理、计算机、工程等理工科专业； 2、精通C、Matlab、R、Python等至少一种数据分析语言，具有扎实的数据分析、逻辑推理能力； 3、工作踏实负责，解决问题能力强，有团队合作意识； 4、 具有很强的自我驱动力和挑战精神。

岗位职责 核心系统开发：设计、开发与维护低延迟、高可用的自动化交易系统。 数据平台构建：搭建并优化高性能的市场数据平台与实时数据处理管道。 研究工具支持：开发高效的策略回测引擎与数据分析工具，支持量化研究。 策略实现部署：将量化策略模型从原型转化为稳定、可靠的生产环境代码。 系统性能保障：持续进行系统性能优化与监控，确保系统稳定运行与风险控制。 任职要求 技术基础：精通 Python，熟悉 Linux 系统，具备扎实的数据结构与算法基础。 经验背景：有低延迟、高性能系统开发经验者优先；有金融行业或相关项目经验者优先。 核心能力：具备出色的解决问题能力、严谨的责任心与良好的团队沟通能力。 学历专业：计算机科学、数学、金融、经济、贸易类专业优先。 行业兴趣：对金融市场和量化交易有浓厚兴趣，并具备快速学习能力。

套利策略量化研究员(QR) 岗位职责： ● 负责开发和优化加密货币套利策略，包括但不限于跨交易所价差、资金费率套利等。● 分析市场数据，构建数学模型和统计模型，量化风险与收益。 ● 与 PM 合作，将策略研究成果转化为可执行交易信号。 ● 设计策略回测框架，进行历史数据测试和模拟交易验证。 ● 跟踪最新加密市场动态、交易所政策及市场微结构研究。 岗位要求： ● 本科及以上学历，数学、统计学、计算机科学、金融工程或相关专业。硕士或博士优先。 ● 熟练使用 Python 或 C++进行量化研究、数据分析及策略实现。 ● 熟悉加密货币市场结构、永续合约机制和交易所 API。 ● 扎实统计学、概率论和时间序列分析基础，能够建立可靠量化模型。 ● 良好逻辑思维和问题解决能力，能够独立开展策略研究。 职位类型 ● 全职 ● 远程办公 加分项： ● 有量化交易或对冲基金实习/工作经验。 ● 熟悉高频交易、套利策略和资金费率模型。 ● 熟悉回测系统、数据清洗、策略优化流程。

岗位职责 负责公司高频做市、套利、短周期策略中订单执行层面的架构与优化，包括但不限于切片下单、挂单策略、撤单逻辑、Smart Order Routing、跨交易所撮合。 深入分析交易所／交易对的微观结构特征（盘口深度、订单簿动态、撮合优先级、maker-taker 费率结构、延迟分布）并将其转化为可执行的策略调整建议。 设计、开发并实施执行算法（如 TWAP、VWAP、POV、冰山单、动态挂单 / 吃单混合策略）以最大化成交效率、最小化滑点 / 市场冲击。 实时监控成交质量、滑点、冲击、对冲时延、执行成本（包括交易费、资金费率、撤单成本、跨所资金转移时间等），定期生成 TCA（交易成本归因）报告，驱动执行层改进。 与策略研究团队、量化开发团队紧密协作，将其研究出来的 alpha 信号在执行层面落地，负责执行系统中 latency、吞吐、稳健性的优化。 构建和维护执行系统的监控与告警机制，当执行异常（如 API 延迟、流动性骤变、交易所故障、跨所资金转移延误）时能迅速响应并启动备用方案。 在 Crypto 场景中，负责多Crypto交易所、多产品（现货／永续）路由策略优化 持续研究市场结构演变（集中式交易所变动、算法对手行为变化），并将新发现反馈到执行策略中。 岗位要求 本科及以上学历，数学、统计、计算机科学、物理、金融工程或相关量化背景；硕士或以上优先。 扎实的编程能力，熟练使用至少一种语言（如 Python、C++、Rust、Go 等）进行算法实现、数据分析和系统接口调用。 深刻理解市场微观结构、订单簿撮合机制、流动性理论、定价冲击、交易成本模型、 HFT 或高频交易执行经验优先。 熟悉 Crypto 领域交易所／产品（包括现货、永续合约、期权、 DeFi / DEX 池）及其执行特点（API 结构、挂单／吃单行为、资金费率、跨所延迟等）。 有实际 HFT 或做市、套利、执行算法设计与优化经验者优先。能够在真实交易环境中衡量滑点、冲击、延迟并提出改进。 熟练使用数据分析／回测工具（如 pandas, NumPy, SciPy, matplotlib 或更专业 HFT 工具），能从逐笔盘口数据中提炼统计特征。 良好团队协作能力，能与研究、开发、交易、风控团队协同工作；并具备高度执行力、快速响应突发交易执行问题的能力。 英语阅读能力良好，能够理解英文技术／金融文献。 加分项： 在多交易所、高频交易环境中有实际 Production 执行经验（尤其 Crypto 交易所）者。 精通 C++ 或 Rust 、对 low-latency 系统设计有实践经验。 有跨交易所套利、资金预置、跨链转账或 DEX 做市经验。 对 MEV、区块链 / 加密经济（cryptoeconomics）机制有理解或研究背景。 曾发表或内部使用过相关量化／执行研究报告（例如 market impact 模型、微观结构分析、TCA 报告等）。 拥有对冲、做市或 P&L 直接负责经验者。 我们能提供： 薪资回报：30K-60K / 月（根据经验浮动） 有竞争力的底薪 + 绩效奖金。 访问机构级数据、研究工具和交易基础设施。 灵活、远程办公友好的工作环境，以及国际化的团队文化。

岗位职责： 1. 负责区块链链上数据的抓取、清洗与结构化处理（包括但不限于ETH/SOL/BSC等主流公链的交易数据、智能合约事件）； 2. 开发维护交易所API（现货/合约）数据爬虫，支持高频数据采集与实时监控； 3. 实现链上DEX与CEX的自动化交易脚本，支持量化策略落地； 4. 研究链底层交互逻辑（如内存池监控、Gas优化、聚合路由算法等），辅助量化团队识别套利机会； 技术要求： 1. 必备技能： o 精通Python/Node.js，熟悉Web3.py/Web3.js、Ethers.js等开发库； o 了解以太坊EVM、Solana Sealevel等虚拟机原理，熟悉交易生命周期及底层RPC调用； o 熟练使用CCXT库对接Binance/OKX/Bybit等交易所API，熟悉WebSocket实时数据流； o 熟悉DEX协议、聚合器、跨链的合约交互； o 掌握多线程/异步爬虫开发，能应对反爬机制。 2. 加分项： o 有量化交易系统开发经验，熟悉Pandas/Numpy数据处理； o 了解Subgraph开发或Dune Analytics等链上分析工具； o 熟悉Solidity/Rust，能逆向分析智能合约逻辑； o 有分布式数据存储（InfluxDB/TimeScaleDB）或大数据处理经验。 软性要求： • 对DeFi/区块链交易生态有强烈兴趣，能快速理解业务需求； • 具备较强的逻辑分析能力，能独立排查链上异常问题； • 有良好的代码规范，注重系统稳定性和性能优化。 薪资与福利： • 面议（根据候选人链上开发经验及量化项目背景浮动）

职位描述： 1. 设计、开发、维护量化研究系统（包含但不限于回测系统、搜索系统、分析系统）； 2. 协助量化研究员实现相关算法的部署、测试与重构入库； 3. 协助量化研究员完成相关研究数据的处理与维护。 职位要求： 1. 金融行业C/C++开发经验，2年左右经验； 2. 国内外重点院校本科及以上学历，计算机，数学等相关专业； 3. 熟练使用 c/c++，熟悉 matlab，python，对计算机硬件和系统都有一定了解；熟悉至少一种版本管理软件； 4. 熟悉linux，有linux下开发经验，分析定位问题清晰； 5. 了解机器学习、深度学习相关理论的优先； 6. 有快速学习和独立思考解决问题的习惯和能力，对量化行业有兴趣，有志于在量化投资领域长期发展。

Web3开发工程师（量化研究支持方向）（开发正式） 岗位职责： 1. 负责区块链链上数据的抓取、清洗与结构化处理（包括但不限于ETH/SOL/BSC等主流公链的交易数据、智能合约事件）； 2. 开发维护交易所API（现货/合约）数据爬虫，支持高频数据采集与实时监控； 3. 实现链上DEX与CEX的自动化交易脚本，支持量化策略落地； 4. 研究链底层交互逻辑（如内存池监控、Gas优化、聚合路由算法等），辅助量化团队识别套利机会； 技术要求： 1. 必备技能： o 精通Python/Node.js，熟悉Web3.py/Web3.js、Ethers.js等开发库； o 了解以太坊EVM、Solana Sealevel等虚拟机原理，熟悉交易生命周期及底层RPC调用； o 熟练使用CCXT库对接Binance/OKX/Bybit等交易所API，熟悉WebSocket实时数据流； o 熟悉DEX协议、聚合器、跨链的合约交互； o 掌握多线程/异步爬虫开发，能应对反爬机制。 2. 加分项： o 有量化交易系统开发经验，熟悉Pandas/Numpy数据处理； o 了解Subgraph开发或Dune Analytics等链上分析工具； o 熟悉Solidity/Rust，能逆向分析智能合约逻辑； o 有分布式数据存储（InfluxDB/TimeScaleDB）或大数据处理经验。 软性要求： • 对DeFi/区块链交易生态有强烈兴趣，能快速理解业务需求； • 具备较强的逻辑分析能力，能独立排查链上异常问题； • 有良好的代码规范，注重系统稳定性和性能优化。 薪资与福利： • 面议（根据候选人链上开发经验及量化项目背景浮动）

量化交易开发工程师 岗位职责: 1. 量化交易系统开发、调优及日常维护，对接证券和期货行情和交易柜台接口，实现交易指令与逻辑。 2. 开发监控页面的前后端，协助交易员进行日常交易运维工作。 3. 数据系统维护，给其他部门提供数据支撑。 任职资格: 1. 热爱交易工作，有量化交易系统开发经验优先；拥有股票交易经验优先； 2. 本科及以上学历，计算机相关专业优先； 3. 熟练使用C/C++、Python, 熟悉网络编程，熟悉常用的数据结构与算法； 4. 熟悉PostgreSQL、MySQL等至少一种关系型数据库；熟悉MongoDB、Redis优先； 5. 了解Javascript、CSS、前端开发优先； 6. 高效使用AI编程工具；熟悉大语言模型、Agent、MCP等应用技巧

策略开发与优化 研究市场数据（价格、成交量、订单簿等），挖掘统计规律或市场异常，设计盈利性交易策略。 运用统计建模、机器学习、时间序列分析等方法优化现有策略。 回测策略性能，评估风险收益比（Sharpe比率、最大回撤等），确保策略稳健性。 交易执行与算法实现 开发低延迟、高性能的交易算法（如做市、套利、趋势跟踪等）。 监控实时交易表现，动态调整参数以应对市场变化。 与开发团队协作，优化交易系统的执行逻辑和基础设施（如减少滑点、降低交易成本）。 风险管理 设定并监控仓位、敞口、止损等风险指标，确保符合公司风控要求。 分析策略失效原因，及时止损或暂停交易。 数据处理与技术工具清洗、处理海量金融数据（Tick级、分钟级 等），构建特征工程。熟练使用Python/R/C++等语言，掌握量化库（Pandas、NumPy、Ta-Lib等）和回测框架（Backtrader、Zipline等）。 熟悉高性能计算（HPC）或并行计算技术者优先。 市场研究与协作 跟踪宏观经济、行业政策及市场微观结构变化，调整策略逻辑。 与量化研究员、开发工程师紧密合作，推动策略从原型到实盘的落 。

**公司简介： 我们是一家专注于金融科技和量化投资的高科技企业，致力于通过先进的技术和算法为全球金融市场提供创新的投资解决方案。我们的团队由一群充满激情、才华横溢的专业人士组成，我们相信技术和数据的结合能够为投资带来革命性的变化。 **职位描述： 我们正在寻找一位才华横溢的量化工程师加入我们的团队。理想的候选人应具备强大的编程能力、深厚的数学和统计学知识，以及对金融市场的深刻理解。你将与我们的数据科学家、研究员和交易员紧密合作，开发和优化量化模型，以实现卓越的投资业绩。 **主要职责： - 设计和实现高效的因子模型，用于市场分析和预测。 - 应用机器学习、深度学习等先进算法进行数据挖掘和模型训练。 - 开发和维护量化交易策略，包括回测和实盘交易系统的构建。 - 分析大量金融数据，提取有价值的信息，为投资决策提供支持。 - 持续研究和探索新的量化方法和技术，保持公司在量化投资领域的领先地位。 **职位要求： - 计算机科学、数学、统计学、物理学或相关领域的学士学位。 - 熟练掌握Python、C++或Java等编程语言，具备良好的代码编写习惯。 - 有扎实的数学和统计学基础，熟悉常用的机器学习算法和工具。 - 对金融市场有深入的理解，有量化交易或金融工程相关经验者优先。 - 具备良好的沟通能力和团队合作精神，能够在快节奏的环境中工作。 **我们提供： - 具有竞争力的薪酬和福利待遇。 高提成比例，阶梯式分成。收入主要取决于操盘手的操作业绩，业绩优秀且操作资金大，提成会很多。因此收入的范围较大。在考核通过后，可面谈或者视频面试沟通细节。 - 充满挑战和成长机会的工作环境。 - 与行业***专家共事的机会。 - 支持职业发展和****的资源。 **如何申请： 请将您的简历、求职信和相关作品集发送至[招聘邮箱]，并在邮件主题中注明“应聘量化工程师-您的姓名”。我们期待您的加入，共同探索量化投资的无限可能。 **加入我们，一起创造金融科技的未来！

工作地点：漳州龙文 薪资范围：10k-20k/月 岗位职责： 1.开发基于LSTM、ARIMA等时间序列预测模型，用于加密货币价格预测。 2.设计并实现量化交易策略，包括数据采集、特征工程、模型训练和回测。 3.接入交易平台API，实现自动化交易。 4.优化模型性能，提升预测准确率和交易策略收益。 任职要求： 1.熟练掌握Python，熟悉TensorFlow、PyTorch等深度学习框架。 2.熟悉时间序列预测模型（如LSTM、ARIMA）和机器学习算法。 3.了解加密货币市场和交易机制，有量化交易策略开发经验者优先。 4.具备良好的数学和统计学基础，有较强的学习能力和解决问题的能力。 加分项： 有加密货币交易经验。 熟悉TRON区块链及相关工具。 有强化学习开发经验。 福利待遇： 五险一金、带薪年假、弹性工作制。 应聘方式： 请将简历发送至：微信，加好友注明“应聘量化交易开发工程师-姓名”。

工作地点：漳州龙文 薪资范围：10k-20k/月 岗位职责： 1.开发基于LSTM、ARIMA等时间序列预测模型，用于加密货币价格预测。 2.设计并实现量化交易策略，包括数据采集、特征工程、模型训练和回测。 3.接入交易平台API，实现自动化交易。 4.优化模型性能，提升预测准确率和交易策略收益。 任职要求： 1.熟练掌握Python，熟悉TensorFlow、PyTorch等深度学习框架。 2.熟悉时间序列预测模型（如LSTM、ARIMA）和机器学习算法。 3.了解加密货币市场和交易机制，有量化交易策略开发经验者优先。 4.具备良好的数学和统计学基础，有较强的学习能力和解决问题的能力。 加分项： 有加密货币交易经验。 熟悉TRON区块链及相关工具。 有强化学习开发经验。 福利待遇： 五险一金、带薪年假、弹性工作制。 应聘方式： 请将简历发送至：微信，加好友注明“应聘量化交易开发工程师-姓名”。