工作职责 1、负责C端运营业务线的量化运营工作并能积极主动协同各业务线分析师，实现运营中的目标客群及潜在客户分析及用户行为研究，为产品和运营的优化提供数据支撑；包括但不限于用户生命周期管理、兴趣偏好预测、行为特征评价、基础画像标签等； 2、善于根据业务发展诉求，借助数据分析工具实现业务策略设计，推动策略落地并通过多种实验方式验证策略效果，实现效果追踪并持续改进。 3、积极主动带领团队协同上下游团队共同开发数据化产品，推动各方优化数据采集、指标定义和报表开发，满足不同层级的内部客户的数据产品需求。

【工作职责】 1、进行量化投资策略及模型的开发； 2、基于基本数据不断优化模型、开发适合市场新的有效策略； 【任职要求】 1、 国内外知名高校理工科专业，硕博士优先； 2、具有2年及以上股票基本面研究的相关经验，有半年以上实盘业绩优先； 3、具有扎实的数学建模能力及编程能力、创新能力； 4、对量化研究领域工作有强烈的兴趣。

岗位描述： 1、负责产品模块的测试方案制定、策略分析、用例设计、测试执行、风险评估等工作； 2、独立负责产品模块的质量保障工作，包含功能、性能、安全、兼容、自动化等方面； 3、可独立开发或选择合适的测试工具，提高个人团队的工作效率； 4、分析项目团队内流程实践中存在的问题，提出有效可行的改进措施，并推动实施。 岗位要求： 1、计算机或相关专业本科及以上学历，2年以上测试开发经验； 2、精通测试流程，熟悉测试用例设计方法，能深入分析产品需求，能深入分析开发设计并给出合理建议； 3、精通java 或 python等编程语言一门； 4、有测试工具平台开发、性能测试、持续集成经验者优先； 有大数据、高并发测试经验、高可用测试经验优先； 5、出色的推动能力，很强的学习能力和定位问题，分析、解决问题能力； 6、有金融相关测试经验优先。

岗位职责： 1. 参与回测系统和交易平台的设计开发，负责量化交易系统稳定运行； 2. 参与交易系统的研发、交易和优化； 3. 参与数据系统平台的开发和优化； 4. 根据个人特长可涉及交易策略实现； 职位要求： 1.***重点院校硕士及以上学历，计算机、电子、自动化等专业，或自认有同等基本能力，3年及以上计算机相关从业经验； 2. 熟悉C++ 和Linux系统架构； 3. 精通网络协议及其实现，能够分析网络协 议，熟悉socket和TCP/IP开发； 4. 熟悉基本的硬件工作原理，具备很强的故障分析和排除能力； 5. 喜欢挑战困难，有geek精神；有从蛛丝马迹发现问题并设计方案解决问题的能力；有较强的跨学科学习和领悟能力

工作描述 1. 负责将研究员制定的策略逻辑和算法转化为实际可执行的软件代码。 2. 这包括编写高效、稳定的代码以及确保策略在软件环境中正确无误地运行。 3. 此职位的重点是确保策略的技术实现既准确又符合预期效果。 工作职责 1. 市场研究与策略设计： 主要职责是研究市场规律，基于这些发现设计量化交易策略及其关键指标。 该角色需要深入理解市场特性，创造并测试新的交易策略。 2. 策略测试与实时跟进： 进行历史数据的回溯测试，密切跟踪实时市场表现。 不断评估和改进策略，以确保其效果与市场趋势保持同步。 3. 市场动态关注与策略调整： 需要关注市场动态，根据市场变化及时调整策略。 目标是实现较好的交易效果和长期的策略稳定性。 任职要求： 1.熟悉C++开发，开发代码清晰 2.有C++高频策略开发经验 3.对交易市场基本交易规则熟悉

岗位职责： 股票模型的开发与优化，协助投资总监进行相关策略的优化。 任职要求： 1. 1年以上股票量化投资领域投研经验，较强的数据分析、处理能力，有海外内知名量化私募从业经验者优先。 2. 优秀的编程能力，熟练使用Python，有策略回测、优化经验。 3. 国内外211、985硕士及以上学历，计算机、数学、金融工程等相关专业优先考虑。 4. 工作细心严谨，有较强的责任心和保密意识，具有较强的自主学习和解决问题的能力，对成功充满渴望。

职责 1、高频做市类策略研发、优化 2、数量化建模、回测、收益风险评估 要求 1、QS50院校数学、物理、计算机等相关专业 2、2年以上独立负责高频研发经验，对高频有专业深度认知 3、对量化交易兴趣浓厚，持续关注和适应市场变化 4、精通c++/python其中一项 加分项 1、头部基金管理过较大资金和较好业绩 2、建模、数学竞赛获奖经历

工作描述 1. 负责将研究员制定的策略逻辑和算法转化为实际可执行的软件代码。 2. 这包括编写高效、稳定的代码以及确保策略在软件环境中正确无误地运行。 3. 此职位的重点是确保策略的技术实现既准确又符合预期效果。 工作职责 1. 市场研究与策略设计： 主要职责是研究市场规律，基于这些发现设计量化交易策略及其关键指标。 该角色需要深入理解市场特性，创造并测试新的交易策略。 2. 策略测试与实时跟进： 进行历史数据的回溯测试，密切跟踪实时市场表现。 不断评估和改进策略，以确保其效果与市场趋势保持同步。 3. 市场动态关注与策略调整： 需要关注市场动态，根据市场变化及时调整策略。 目标是实现较好的交易效果和长期的策略稳定性。 任职要求： 1.熟悉C++开发，开发代码清晰 2.有C++高频策略开发经验 3.对交易市场基本交易规则熟悉 职位福利：五险一金/周末双休

1. 负责研发量化交易系统和回测系统。 2. 负责自动化测试框架的设计与开发。 3. 参与项目的需求调研和架构设计，给予策略团队技术支持。 4. 根据个人特长可涉及交易策略及系统实现。 任职要求： 1. 重点理工类高校毕业，计算机、电子信息类等相关专业优先。 2. 有参与大型项目和架构设计经验，参加过量化交易平台开发，熟悉股票、期货、期权市场业务规则。 3. 熟悉分布式、多线程及高性能的设计与编码及性能调优。 4. 熟练掌握C#、C++、Python等，熟悉Linux平台开发。 5. 富有激情，敢于挑战，对代码追求完美的人加分。 6. 良好的逻辑思维能力、沟通协调能力、团队合作能力和快速学习能力，勤奋踏实好学，能承受一定的工作强度

工作内容： 1、 参与研究股票/期货的中高频因子； 2、 参与研究基于机器学习方法的多因子策略研发； 3、利用已有的因子研发平台分析策略表现并改进策略信号； 职位要求： 1、 国内外知名院校毕业，要求具有突出的金融工程\数学\物理\计算机等理工学科背景； 2、 掌握常见的机器学习模型，能够利用 Tensorflow/Pytorch 实现模型算法，对模型调参及 优化有自己的理解； 3、 对 CNN 神经网络理解深刻，有在 GPU 上训练机器学习模型经验者优先； 4、 熟练运用 C++，有 C++开发经验者优先； 5、 对量化投资有浓厚兴趣，善于自主学习，高度自律。

岗位职责： 1、负责股票、ETF等品种的高频因子挖掘、完整的高频策略开发及交易代码实现； 2、分析大量交易数据，从超大规模数据中挖掘有效因子，训练深度学习、强化学习等模型构建高频信号，在日内、日频交易周期上获取稳定收益、降低回撤； 3、负责量化策略的调试、优化、维护与监控，主动发现策略缺陷并解决问题。 任职要求： 1、数学、计算机、通信等相关专业，985/211学校硕士及以上学历，有高频策略开发相关工作经验2年以上； 2、精通C++编程，熟悉Linux系统及SQL等数据库操作，熟悉Python/Go等其他编程语言，具备扎实代码功底和实战经验； 3、了解高频行情数据、市场微观结构，熟悉Pytorch、tensorflow等深度学习框架； 4、在国内外知名期刊发表过相关论文，有ACM、数学竞赛等奖项优先；在国内外知名量化私募和对冲基金工作经验优先。

工作内容： 1. 参与交易平台和回测系统的设计开发，负责量化交易系统稳定运行； 2. 参与交易系统、数据系统以及其他中后台服务的开发和运维。 任职要求： 1. 计算机、软件工程等相关专业； 2. 熟悉 C++ 或golang； 3. 熟悉计算机硬件工作原理，具备较强的故障分析和排除能力； 4. 精通网络协议及其实现， 熟悉 mysql, docker 相关配置、操作及原理； 5. 有责任心，有较强的抗压能力。

【岗位职责】 1.参与量化交易策略和模型的研发，对量化策略的表现进行跟踪、分析、评估和改进，并进行风险分析和产品化建议。 2.完善策略研究相关工作，如：策略校验，策略优化，策略跟踪等。 3.协助策略上线，实现与策略运行管理相关的跟踪分析等。 4.负责金融工程技术的应用研究，包括金融模型构建、模型算法研究、金融衍生工具研究等。 【任职要求】 1.国内外知名大学本科以上学历，理工科背景优先。 2.精通Python，丰富的数据处理经验。 3.数理统计基础扎实，在数据分析或机器学习算法有1年及以上实际应用或研究经验。 4.具备独立分析建模的能力，有钻研精神。 5.良好的团队协作能力，责任心强，对量化研究领域工作有强烈的兴趣。

【岗位职责】 1.参与量化交易策略和模型的研发，对量化策略的表现进行跟踪、分析、评估和改进，并进行风险分析和产品化建议。 2.完善策略研究相关工作，如：策略校验，策略优化，策略跟踪等。 3.协助策略上线，实现与策略运行管理相关的跟踪分析等。 4.负责金融工程技术的应用研究，包括金融模型构建、模型算法研究、金融衍生工具研究等。 【任职要求】 1.国内外知名大学本科及以上学历，理工科背景优先。 2.精通Python，丰富的数据处理经验。 3.数理统计基础扎实，在数据分析或机器学习算法有1年及以上实际应用或研究经验。 4.具备独立分析建模的能力，有钻研精神。 5.良好的团队协作能力，责任心强，对量化研究领域工作有强烈的兴趣。

岗位职责 1.负责制定和管理量化投资策略，运用现代科技手段进行数据分析、模型搭建和投资组合优化等工作。 2.负责监控投资策略的运行情况，定期进行收益分析及迭代投资策略。 3.负责管理量化投资团队，制定并执行量化投资策略，带领团队实现公司的量化投资目标。 任职要求： 1.本科及以上学历,理工科及金融数学、金融工程背景优先； 2.3年以上国内外量化投资领域工作经验，1年以上的实盘经验，有管理经验者优先； 3.精通量化投资策略和交易算法的设计与实现，熟练掌握一种及以上编程语言，和统计及数据挖掘工具，如: Python、R、Matlab等，熟悉常见机器学习算法，对深度学习有了解者优先； 4.自驱力强，敢于承受较强的工作挑战，有良好的团队协作精神以及职业操守。 5.业绩优秀可获得利润分成。