岗位职责： 1、负责财富管理公募基金产品内容运营，能够基于对客户生命周期的理解，搭建投前、投后的营销和陪伴内容体系。 2、洞察市场热点，找到符合市场需求的基金产品，通过对产品的亮点挖掘与包装，撬动产品的销售转化。 3、联动资讯、社区制定基金推广相关选题，以话题、热门文章增加基金模块的DAU。 4、充分理解用户诉求，通过系统的投教内容，推动平台基金客户的转化。 5、搭建内容转化的漏斗模型，通过数据监测实时跟踪内容转化效果，持续对内容进行优化，提升内容转化效率。 任职要求： 1、本科及以上学历，2年以上互联网金融内容运营经验； 2、富有创意，对新事物感兴趣，勤于思考，思维活跃； 3、较强的沟通协调能力、表达能力和执行力，抗压能力强，以结果为导向，推动项目前进；

岗位职责： 负责Python量化交易系统的开发与维护； 与策略团队合作，负责交易系统的开发实现，包括跨平台套利交易系统、 MM做市交易系统； 监控交易系统的运行状态，及时发现并解决技术问题； 开发交易接口与行情接口，完成关联交易平台的对接； 开发内部使用的数据统计分析工具； 开发市场行情监控和账户监控系统； 任职要求： 毕业于国内外知名高校本科及以上学历，计算机、数学类等相关专业； 有2年以上成熟稳定的量化交易系统开发及性能优化相关经验； 具备优秀的编程能力，精通python和node.js； 具有量化交易系统、做市商交易系统、套利系统等相关开发经验者优先；

岗位职责: 1、负责领导量化团队研发量化策略，拥有成熟的研发方法； 2、追踪量化基金的业绩表现，优化策略逻辑，提高基金业绩； 3、对高频交易，套利交易有2年实盘经验； 4、对数字货币交易市场有深刻认知，能敏锐发现交易机会； 任职资格: 1、硕士及以上学历，金融、数学、统计、物理、计算机类等相关专业； 2、熟悉Python, JAVA, C++，有编程经验优先； 3、有互联网金融行业、各类金融机构工作背景，具备国际投行、银行投行部或对冲基金工作经验优先； 4、具备近三年内连续两年以上投资业绩，产品管理规模要超过1500万以上； 5、量化投资策略有强烈的兴趣和热情，做事严谨踏实，责任心强，条理清楚，善于学习总结，有良好的团队合作精神和沟通协调能力；

岗位职责: 1、负责领导量化团队研发量化策略，拥有成熟的研发方法； 2、追踪量化基金的业绩表现，优化策略逻辑，提高基金业绩； 3、对高频交易，套利交易有2年实盘经验； 4、对数字货币交易市场有深刻认知，能敏锐发现交易机会； 任职资格: 1、硕士及以上学历，金融、数学、统计、物理、计算机类等相关专业； 2、熟悉Python, JAVA, C++，有编程经验优先； 3、有互联网金融行业、各类金融机构工作背景，具备国际投行、银行投行部或对冲基金工作经验优先； 4、具备近三年内连续两年以上投资业绩，产品管理规模要超过1500万以上； 5、量化投资策略有强烈的兴趣和热情，做事严谨踏实，责任心强，条理清楚，善于学习总结，有良好的团队合作精神和沟通协调能力；

请认真阅读，满足条件请投递！！ 一、平安银行总行，上海-深圳招基金研究员（权益、固收、量化）三个方向皆可。 二、领导超NICE、管理扁平、发展空间大。 三、总行正编非外包，要求211、985、QS top50院校（必备） 四、薪资待遇佳，团队内有各种业内大神、大咖、共同学习进步！ 基金研究员（权益方向） 工作职责 1、负责权益基金市场方向相关研究，持续跟踪研究行业及股票资产； 2、研究权益市场策略，具备完善、清晰的投资分析框架，独立撰写研究报告； 3、跟踪调研权益类基金经理，维护基金核心池等； 工作要求 1、硕士及以上学历，金融、金工、经济、数理统计等专业； 2、2年以上的基金相关研究经验； 3、具有股票行业研究经验优先； 4、具有良好的沟通能力及团队合作精神； 5、具有证券、基金从业资格证； 基金研究员（固收方向） 工作职责 1、负责固收资产（理财、基金）相关研究，持续跟踪特定大类资产并寻找资产配置机会； 2、覆盖权益、债券市场策略，具备完善、清晰的投资分析框架，独立撰写研究报告； 3、跟踪调研固收类基金经理，维护理财/基金核心池等； 工作要求 1、硕士及以上学历，金融、金工、经济、数理统计等专业； 2、2年以上的基金相关研究经验； 3、具有债券、大类资产等研究经验优先； 4、具有良好的沟通能力及团队合作精神； 5、具有证券、基金从业资格证； 基金研究员（量化） 岗位职责: 1. 研究公募基金产品，以数据工程为导向、定量分析为主体，从风格、能力、配置价值等角度对公募基金经理和基金产品进行深度刻画，形成各类高质量研究成果； 2. 维护和迭代基金数据，深度跟踪基金资产质量表现，完成定量、定性数据的沉淀建设； 3. 实现常见大类资产配置模型，并不断优化和改进现有的模型；  4. 根据业务发展和部门需求，高效完成其他研究工作。 任职要求：  1、硕士及以上学历，金融工程，统计、物理、数学等相关专业  2、熟悉国内金融市场，对公募基金有一定了解，对公募基金产品研究有浓厚兴趣，有过基金研究相关工作经验优先 3、熟练运用Python(R，Matlab)等编程软件中的一种或多种用于研究和处理数据的统计，对数理分析相关库有比较扎实的使用经验； 4、良好的逻辑思维、沟通协调和自我学习能力、主动负责、严谨细致 5. 工作中具有较好的团队合作意识与抗压能力，能够与同事积极沟通，能够认真负责按时完成交给的工作，并积极思考改进的方法。

！！行业背景不限哦～ 招聘单位：某头部量化私募基金公司，规模500-1000亿，行业三甲之列。在BJ/SH/HK/SG均有办公地点。 【注】： 1、需要应聘者具有C++工程背景。面试会考察应聘者的C++底层技术基础，如：内存管理/虚函数/右值引用等等 2、对行业背景不做要求，互联网等均可以 3、有机器学习/CPU推理等背景加分 工作职责： 作为独立开发者，负责各类业务软件的设计开发，可能涉及的工作包括但不限于以下方向： 1. 基于C++开发数据处理/监控程序，参与回测系统和交易系统的设计开发，实现系统稳定运行； 2. 与客户沟通，实现研究员新的功能需求； 3. 带领项目，交付项目，提高内部客户满意度； 任职要求： 1. 国内外名校本科及以上学历，计算机、电子等专业，具有5年及以上C++开发经验； 2. 精通 C++语言；编程基础非常扎实，算法能力强，熟悉性能调优和常用设计模式； 3. 熟悉Linux平台多线程和网络应用程序开发，有较强问题定位能力； 加分项：参加过ACM竞赛，各类竞赛经验丰富； （1）说明：网列薪资供参考。优秀人选，薪资可以向上突破，无需担心预算。 （2）公司优势：1、市中心上班 2、金融行业工作稳定 3、朝10晚6+双休+不加班+带薪年假多，平衡工作与生活 4、非互联网文化，35/40岁以上都可应聘 5、公司核心员工均来自Top名校，工作氛围好 6、全额缴纳社保公积金，不打折扣 （3）何谓“量化”：量化是指以先进的数学模型替代人为的主观判断，利用计算机技术从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种“大概率”事件以制定策略，极大地减少了投资者情绪波动的影响，避免在市场极度狂热或悲观的情况下作出非理性的投资决策。公司会采购大量高性能的计算机/服务器/高端显卡等，组建自己的计算集群/存储集群等，所以需要招聘高端IT人才（IT开发/人工智能/算法/数据/数理/数学统计等专家）。 注：公司2022年新建了一个超算中心，人工智能大模型将提供算力的底层基础支持。 任职资格向来会写的比较理想化。如果觉得自己满足其中大部分的要求，请勿犹豫，请直接投递简历或发消息给我们。收到简历后，我们会立即与您取得联系，详细介绍客户和岗位信息~ 说明： 本公司收到您的简历，不会直接给用人单位。会先与您仔细沟通岗位和客户细节，然后您再决定是否应聘。所以请放心投递～ ！！请勿自己在网上直接投递给用人单位，只要投递就会被系统锁住6个月～1年。走猎头通道则无碍。

此职位在产品与研究部量化组下，负责面向金融投资与风险管理的量化分析模型的研发工作。范围包括计量模型、统计分析、机器学习、AI大语言模型的应用等。主要开发语言为python。 必备项： 1. 硕士以上学历，工作经验1-2年以上，计算机、应用数学、统计、金融工程等专业； 2. 在计算机或科学计算领域具备专业知识，熟悉python编程语言和SQL数据库 3. 具备一定金融市场与投资学理论基础，能够理解金融行业常用分析工具与模型； 4. 数学和统计学基础较为扎实，能够适应算法的开发任务 5. 良好的工程实现能力，代码具备高效率与高可靠性。 加分项 1. 深度参与过金融行业项目，有金融数据处理经验，或对金融市场、金融产品、证券投资与风险管理有专业知识储备； 2. 有机器学习、深度学习、时间序列等算法研究能力； 3. 有较强的面向对象开发能力； 4. 有大数据分析和AI大语言模型的开发经验； 5. 能够无障碍阅读英文文献。

核心职责​： 1.依据最新私募规定（《运作指引》《私募条例》）搭建 / 优化风控合规制度，推动存量产品整改​； 2.管控投资全流程风险：落实 “双 25%” 组合要求、场外衍生品风控（DMA 杠杆 / 雪球结构），杜绝违规业务​； 3.搭建风险监测系统，处理合规突发事件，配合监管检查​； 4.管理风控团队，完善单独建账核算等流程。 ​ 任职要求​： 1.本科以上，法律 / 金融 / 财务相关专业，持基金从业资格； 2.3年以上金融风控经验，或符合中基协合规风控负责人相关规定； 3.精通私募新规，具备全流程风控实操与监管沟通能力​； 4.近 5 年无重大违法违规记录。

工作职责 1、针对商品期货、股指期货等进行量化因子、模型研究； 2、在公司原有量化因子库基础上进行开发迭代； 3、参与量化CTA策略、大类资产配置策略的研发； 4、负责量化策略数据处理、策略回测、跟踪评价及报告撰写等。 任职要求 1、研究生及以上学历，数学、物理、计算机、工程等理工科专业； 2、精通C、Matlab、R、Python等至少一种数据分析语言，具有扎实的数据分析、逻辑推理能力； 3、工作踏实负责，解决问题能力强，有团队合作意识； 4、 具有很强的自我驱动力和挑战精神。

套利策略基金经理(PM) 职责 ● 领导加密货币套利策略的设计、执行和管理，包括但不限于价差套利和资金费率套利。● 构建和优化策略组合，管理风险，并确保资金效率。 ● 与量化研究团队紧密合作，将研究洞察转化为可行的交易策略。● 监控市场动态、流动性和费用结构，实时调整仓位和策略参数。● 定期分析策略损益和风险，并向高级管理层提供洞见。 职位要求 ● 数学、计算机科学、物理学或相关专业本科及以上学历。 ● 3 年以上加密货币或传统衍生品交易经验，其中至少 2 年量化/套利策略经验。● 对加密货币交易所、永续合约、币本位衍生品和资金费率机制有深入的理解。● 卓越的风险管理技能，包括仓位调整、止损和保证金管理。● 具备良好的沟通能力和团队合作精神，能够将研究成果转化为可执行的策略。职位类型 ● 全职 ● 远程办公 优先考虑 ● 拥有成熟稳定的交易策略，夏普比率高于 5，最大回撤低于2%，年化收益率超过年化基差的 30%。 ● 具备跨交易所套利和自动执行系统经验。 ● 具备 Python、C++或类似语言的编程经验。 ● 具备在对冲基金或量化基金进行投资组合管理的经验。 我们提供的待遇 ● 具有竞争力的底薪+绩效奖金。 ● 有机会在高度协作的环境中与量化人才共事。 ● 灵活的远程办公政策和自主的策略制定权。 ● 可访问前沿的市场数据、基础设施和工具。

套利策略基金经理(PM) 职责 ● 领导加密货币套利策略的设计、执行和管理，包括但不限于价差套利和资金费率套利。● 构建和优化策略组合，管理风险，并确保资金效率。 ● 与量化研究团队紧密合作，将研究洞察转化为可行的交易策略。● 监控市场动态、流动性和费用结构，实时调整仓位和策略参数。● 定期分析策略损益和风险，并向高级管理层提供洞见。 职位要求 ● 数学、计算机科学、物理学或相关专业本科及以上学历。 ● 3 年以上加密货币或传统衍生品交易经验，其中至少 2 年量化/套利策略经验。● 对加密货币交易所、永续合约、币本位衍生品和资金费率机制有深入的理解。● 卓越的风险管理技能，包括仓位调整、止损和保证金管理。● 具备良好的沟通能力和团队合作精神，能够将研究成果转化为可执行的策略。职位类型 ● 全职 ● 远程办公 优先考虑 ● 拥有成熟稳定的交易策略，夏普比率高于 5，最大回撤低于2%，年化收益率超过年化基差的 30%。 ● 具备跨交易所套利和自动执行系统经验。 ● 具备 Python、C++或类似语言的编程经验。 ● 具备在对冲基金或量化基金进行投资组合管理的经验。 我们提供的待遇 ● 具有竞争力的底薪+绩效奖金。 ● 有机会在高度协作的环境中与量化人才共事。 ● 灵活的远程办公政策和自主的策略制定权。 ● 可访问前沿的市场数据、基础设施和工具。

工作职责： 1、负责私募基金运营相关工作，参与基金募、投、管、退各环节，并持续优化流程，提高运营效率； 2、有效支持公司业务发展，配合业务布局、落地运营支持； 3、依据合规要求配合市场募集等工作，进行各种资料审核、整理、归档，保证相关工作合法合规； 4、领导安排的其它工作。 岗位要求： 1、***本科及以上学历，金融、财务等相关专业；通过基金从业资格考试优先； 2、1年以上私募基金运营工作经历，熟悉量化投资相关策略产品优先； 3、熟悉私募基金运作，并具备持续优化能力； 4、认真细心负责，能承受较大压力，在高强度工作压力下还能做到高效和不失误。

岗位职责： 1. 参与量化交易系统开发任务，对接证券交易、期货交易及策略执行开发 2. 参与内部管理系统的开发任务，包含交易数据的维护及基金产品的管理与分析 3. 参与测试环境的日常维护，包含环境的升级以及新功能的测试验证 任职要求： 1. 本科及以上学历，计算机，软件工程相关专业，2年以上相关工作经验 2. 熟练掌握Java语言，能够熟练使用Spring Boot、Spring JPA等常用开发框架 3. 具备前端开发经验，熟悉JS语言及Vue等常用开发框架 4. 熟练掌握SQL语言，熟悉PostgreSQL、MySQL等至少一种关系型数据库 5. 具备团队合作精神，拥有良好的沟通能力 加分项： 1. 有证券、期货等金融行业的基础知识 2. 有TDD（测试驱动开发）实践相关经验

【岗位职责】 1、对股票、基金、可转债等多种可交易资产的行情，基本面，另类数据进行系统性的研究，分析内在规律，建立投资逻辑，辅助公司金融终端产品的功能升级； 2、利用统计模型、机器学习等方法，在大规模数据中寻找对未来价格变动有稳定预测能力的信号，构建可交易策略，服务于公司客户的实盘交易组合。 【职位要求】 1、国内外重点大学硕士及以上学历，金融工程、数学、物理、统计等专业； 2、具备优秀的数据建模和挖掘能力，对所从事领域的业务问题有全面深刻的认识，能担当一线的业务问题； 3、具有较强的自驱能力，良好的团队合作精神和较强的信息搜集能力，对新事物充满好奇。 【岗位优势】 金融科技团队实力雄厚，中山大学博士带领量化团队，在这里，你将有机会了解人工智能、大数据、量化投资等相关知识，与领域内大牛一起，参与公司智能投资产品研发工作，深入探索金融科技前沿问题，结合未来实际应用场景，提供全面技术解决方案，挑战各种实际应用难题。

【岗位职责】 1、对股票、基金、可转债等多种可交易资产的行情，基本面，另类数据进行系统性的研究，分析内在规律，建立投资逻辑，辅助公司金融终端产品的功能升级； 2、利用统计模型、机器学习等方法，在大规模数据中寻找对未来价格变动有稳定预测能力的信号，构建可交易策略，服务于公司客户的实盘交易组合。 【职位要求】 1、国内外重点大学硕士及以上学历，金融工程、数学、物理、统计等专业； 2、具备优秀的数据建模和挖掘能力，对所从事领域的业务问题有全面深刻的认识，能担当一线的业务问题； 3、具有较强的自驱能力，良好的团队合作精神和较强的信息搜集能力，对新事物充满好奇。 【岗位优势】 金融科技团队实力雄厚，中山大学博士带领量化团队，在这里，你将有机会了解人工智能、大数据、量化投资等相关知识，与领域内大牛一起，参与公司智能投资产品研发工作，深入探索金融科技前沿问题，结合未来实际应用场景，提供全面技术解决方案，挑战各种实际应用难题。