职责： 分析数字资产、证券、期货等市场各个维度的数据，开发并改进量化交易模型和策略   岗位要求： 1、本科以上学历 2、金融工程、统计等相关专业，理工科背景，扎实的数理统计功底，  3、有股票、期货、数字货币交易经验，有全国数学竞赛、程序设计竞赛获奖者优先 4、良好的编程能力，能熟练使用Python、R或者Matlab等编程。 5、对量化分析及程序化交易有强烈的兴趣

岗位职责： 公司的所有交易指令均由投资组合优化器自动生成。优化器根据最新的预测模型、市场情况、账户参数等等数据去计算最优持仓，生成投资决策。组合优化方向的量化研究员将负责下列事项： 1. 编写高质量代码，逐步完善和加速投资组合优化器，根据投资逻辑与业务需求开发新功能。 2. 协助量化交易员构建和优化投资组合。 3. 定期对投资组合的业绩进行归因分析。 岗位要求： 1. 本科以上学历，数学、运筹、计算机、金融工程等量化相关专业毕业，有良好的数学基础。 2. 对最优化（Optimization）理论有较深入了解，对凸优化、锥优化、线性和非线性规划等领域比较熟悉。 3. 具有较强的编程能力（Python），具备基础英语读写能力。 4. 具有良好的团队协作及沟通能力、工作态度认真。 5. 具有使用Mosek、Gurobi、CVXOPT等优化包解决过实际问题的经验。 6. 了解基本的投资组合原理，在金融行业有相关经验者优先。

股票量化研究员 职责描述 1. 使用统计、模拟、机器学习等方法，挖掘和分析海量数据，研究市场运行规律并建立交易模型。 2. 参与量化策略研发，进行策略设计、建模、回测及评估，跟踪策略表现并不断迭代优化。 3. 跟踪业内量化投资的最新成果。 任职要求 1. 国内外重点院校本科及以上学历，统计、计算机、数学、物理、金融工程等相关专业优先考虑。 2. 数理基础扎实，有良好的数据分析和建模能力。 3. 熟练掌握Python等通用数据分析工具，有大数据收集、清洗、分析和建模经验者优先。 4. 自我驱动，对数据敏感，热衷于解决具有挑战性的开放问题。 满足以下条件者优先： 1. 有量化策略研究经历，或熟悉机器学习模型和相关算法。 2. 在相关领域竞赛中取得过优异成绩者优先，如ACM/MCM，kaggle等。 岗位薪酬 基础工资+分红，分红与策略收益直接挂钩。

天王星量化旗下高频交易团队，正在寻找一名高频期货量化研究员加入我们的研究项目，您将有机会在华尔街**高频交易研发人员的指导下学习分析高频交易数据，尝试制作高频交易模型。 岗位职责 ●研究、实现和部署实盘期货高频交易模型，包括但不限于taking and making ●期货高频策略程序的编写、调试、优化、监控以及维护 ●参与搭建期货的高频交易研究环境（Python, C++） ●根据实盘交易结果（PTA），不断优化和改进策略模型参数 ●分析期货市场的高频数据和市场微观结构，探索新模型思路 ●创建各种统计分析工具来帮助分析高频数据 ●参与编码高性能计算库来支持期货数据分析和实盘交易 ●负责期货市场日常高频数据的清洗及预处理等工作 任职要求 ●中国985高校（或者海外顶校）计算机、数学、电子等理工类本科以上学历 ●非常熟练掌握Python或C/C++，有足够的代码量 ●扎实的统计学习分析技能，包括处理大量时序数据的经验 ●对数据敏感，善于总结规律 ●有强烈的好奇心，对探索新事物有浓厚的兴趣 ●喜欢竞争，欢迎挑战，不惧高压力工作环境 ●拒绝死读书类型的应聘者，我们需要你有强大的工程动手能力 ●具有1年以上的量化交易研究经验者优先

天王星量化旗下高频交易团队，正在寻找一名高频期货量化研究员加入我们的研究项目，您将有机会在华尔街**高频交易研发人员的指导下学习分析高频交易数据，尝试制作高频交易模型。 岗位职责 ●研究、实现和部署实盘期货高频交易模型，包括但不限于taking and making ●期货高频策略程序的编写、调试、优化、监控以及维护 ●参与搭建期货的高频交易研究环境（Python, C++） ●根据实盘交易结果（PTA），不断优化和改进策略模型参数 ●分析期货市场的高频数据和市场微观结构，探索新模型思路 ●创建各种统计分析工具来帮助分析高频数据 ●参与编码高性能计算库来支持期货数据分析和实盘交易 ●负责期货市场日常高频数据的清洗及预处理等工作 任职要求 ●中国985高校（或者海外顶校）计算机、数学、电子等理工类本科以上学历 ●非常熟练掌握Python或C/C++，有足够的代码量 ●扎实的统计学习分析技能，包括处理大量时序数据的经验 ●对数据敏感，善于总结规律 ●有强烈的好奇心，对探索新事物有浓厚的兴趣 ●喜欢竞争，欢迎挑战，不惧高压力工作环境 ●拒绝死读书类型的应聘者，我们需要你有强大的工程动手能力 ●具有1年以上的量化交易研究经验者优先

岗位职责： 1、研究、开发和维护覆盖各个市场的交易算法，了解并掌握最前沿的算法思路、交易规则和执行方法； 2、利用多维度的金融市场数据，运用统计分析等手段建立算法交易模型； 3、接入交易基础设施，协助交易算法的实现和落地； 4、持续追踪执行效果，评估执行可提升的空间，减少市场冲击成本及损耗； 5、对接核心开发工程师和量化研究员，跟踪每日交易绩效。 任职要求： 1、海内外知名院校硕士及以上学历，计算机、数学、物理、统计、金融工程等相关理工类专业； 2、2年以上工作经验，具备算法交易研究或开发相关经验，熟悉常见算法交易模型，对市场微观结构有深入了解； 3、熟练掌握C++/C或 Python，低延迟执行算法和系统开发设计经验优先； 4、熟悉任一机器学习分支领域（如统计学习，深度学习，强化学习，组合优化等）； 5、工作细致、严谨，具有良好的团队协作能力，能够在快节奏和高压环境下工作，对技术有热情，肯钻研，有较强的学习能力。

职责描述： 1、基于各类金融原始数据以及另类数据源，进行数据处理和因子研究 2、研读国内外在量化投资、投资行为学、机器学习等方面的研究文献，结合自己对国内市场的理解，提出对现有模型在因子层面或建模方式上的改进思路 3、鼓励有能力的研究员参与或独立开发策略，包括但不限于量化T0/T1高频策略， 主动交易算法，CTA/期权策略，并提供高出市场水平的PnL分红激励 任职要求： 1、教育背景：毕业于国内外一流高校，数学、统计、物理、计算机、金融工程，生物等相关专业的硕士及以上学历。 2、有扎实的学术或专业背景，有独立思考和解决疑难问题的能力，对量化投资有好奇心和钻研的兴趣 3、精通至少一门编程语言（包括但不限于 Python、R、Julia 等）； 加分项 1、在学术论坛上发表过论文或书籍，或有博士学历 2、有数学，物理，计算机竞赛获奖经历 2、有量化策略、建模竞赛、大数据处理等实践经验，有机器学习特别是深度学习相关经验 4、修读过经济/金融学课程，对金融市场有一定了解

职责描述： 1、基于各类金融原始数据以及另类数据源，进行数据处理和因子研究 2、研读国内外在量化投资、投资行为学、机器学习等方面的研究文献，结合自己对国内市场的理解，提出对现有模型在因子层面或建模方式上的改进思路 3、鼓励有能力的研究员参与或独立开发策略，包括但不限于量化T0/T1高频策略， 主动交易算法，CTA/期权策略，并提供高出市场水平的PnL分红激励 任职要求： 1、教育背景：毕业于国内外一流高校，数学、统计、物理、计算机、金融工程，生物等相关专业的硕士及以上学历。 2、有扎实的学术或专业背景，有独立思考和解决疑难问题的能力，对量化投资有好奇心和钻研的兴趣 3、精通至少一门编程语言（包括但不限于 Python、R、Julia 等）； 加分项 1、在学术论坛上发表过论文或书籍，或有博士学历 2、有数学，物理，计算机竞赛获奖经历 2、有量化策略、建模竞赛、大数据处理等实践经验，有机器学习特别是深度学习相关经验 4、修读过经济/金融学课程，对金融市场有一定了解

High-Frequency Traders / Quantitative Analytics (Crypto) 高频交易员 / 量化研究员 需要你做的： 1. 使用公司自研的量化系统和交易程序，负责公司Alpha高频对冲策略的整体执行； 2. 与Quant Developers配合，持续优化微观市场的交易信号，调整交易程序； 3. 通过数据分析和逻辑判断，对每天的数据进行复盘、并做出业绩归因； 4. 持续研究最优化方法，寻找新的交易模型，以提升收益风险比。 需要你有的： 1. 用数据和逻辑说话的习惯，对收益和结果负责的态度，面对困难和压力时依然保有的**理性和执行力； 2. QS ****00金融工程/数学/统计学等理工类背景硕士学位，或者对自己能力潜力的足够信心； 3. 基础的代码识读能力，出色的数据分析能力，敏锐的市场触觉，极度缜密的逻辑； 4. 欧美传统HFT相关公司(JumpTrading、Tower等)经验，或者面对新事物的超强学习和适应能力； 我们能够给你的： 1. 和你能力匹配的底薪； 2. **合理的绩效； 3. 不设限的收入及能力提升空间； 4. **的高频交易团队氛围和相关经验；

基金经理十年经验一个月传授，写完这个程序你就是金融大神了 我们是技术型私募基金公司 迈萃资产管理(上海)有限公司 Matricesfund Assert Management Company, 是一家经由中国证券投资基金业协会审核，合规登记从而展开业务的证券私募基金。主营产品是阳光私募基金（第三方托管），能够快速崛起成为金融界的新锐靠的是自主研发的智能量化交易系统，产品业绩全国定期排名，是的就是这么一个公开透明的竞争舞台。 只要你会Python或C++，那你只要一个月就能获得职业经理人们秘而不传的实战经验，共同开发完善我们的交易系统。如果你够牛，也许你只要再花一个月就能写完程序了，那恭喜你接下来你只需要每天坐等提成数钱了。 我们在找量化研究员，也欢迎感兴趣的实习生 工作职能： 1.开发量化投资交易策略； 2.对交易策略进行回测、调试及优化；3.评估与分析系统的自动化实现;4.出具分析报告并提出改进方案; 任职要求： 1.本科以上学历，数学、计算机或金融工程相关专业；1年以1年以上证券从业或证券交易，股票因子研究等方面的经历 2.对量化交易有深刻的理解，熟练使用Python进行策略模型的开发与测试

岗位职责：  1.对股票数据进行深入挖掘和建模，运用机器学习、深度学习等工具开发算法交易和国内市场高频交易策略。  2.进行量化回测、模拟等工作，对实盘交易数据进行跟踪评价，有针对性地完善策略。  任职要求：  1.硕士及以上学历，0-3年工作经验，统计、金融工程、数学、物理、计算机等相关专业优先。  2.拥有股票多因子、CTA策略研究、机器学习、深度学习项目中的一种或多种经验。  3.具备扎实的数理逻辑能力和统计学基础。高中阶段理科竞赛、各类大学生建模竞赛及机器学习竞赛中有获奖经历者优先。  4.具备扎实的编程能力，熟练使用python进行数据处理、数据分析和策略开发。熟练掌握C++/Linux/Rust者优先。  5.对量化策略研究有浓厚兴趣，热爱探索，注重细节。

岗位职责：1，监控和操作交易公司提供的实盘账户，并对数据进行分析和研究；2，根据公司要求，严格执行交易规则；3，严格控制风险收益比；任职要求：1，年龄20-30岁，学历，专业不限。2，对数字保持敏感，有较强的逻辑思辨能力，短期记忆力较强；3，有股票、黄金、大宗商品等相关金融行业的交易经验优先；5，熟悉Linux为重要加分项；5，能接受夜盘值班，身体素质较好。获得另一半支持，长期稳定者优先；6，有较强职业道德，为人踏实能吃苦，人品端正；7，临危不乱，有较强的危机处理能力，保密意识强；

1. 设计和开发量化交易相关的算法代码，持续优化并改进 2. 策略研究，回测，实盘环节需求实现和优化 3. 量化交易生产力工具、高性能计算库、基础代码库开发和优化 任职要求： 1. 熟练使用C++和Python（C++为主），良好的编程基础 2. 熟悉Linux操作系统（如进程管理、内存管理），熟悉Linux系统下开发，调试和性能优化。 3. 有相关经验优先

1. 设计和开发量化交易相关的算法代码，持续优化并改进 2. 策略研究，回测，实盘环节需求实现和优化 3. 量化交易生产力工具、高性能计算库、基础代码库开发和优化 任职要求： 1. 熟练使用C++和Python（C++为主），良好的编程基础 2. 熟悉Linux操作系统（如进程管理、内存管理），熟悉Linux系统下开发，调试和性能优化。 3. 有相关经验优先

岗位职责： 负责研究开发及持续优化中高频交易策略 优化内部数据库、可视化风控系统及回测平台 负责行情数据的存储分析和维护 负责因子挖掘，策略实现和历史回测 与其他团队紧密合作，处理其他交易相关量化工作 任职条件： 扎实的数理统计和编程功底 熟悉掌握pandas,numpy,scipy等库 熟悉使用mongodb数据存储行情数据 熟悉交易所的API接口或对接经验 了解期货，期权，杠杆交易优先