岗位职责： 1、参与媒体专业领域大语言模型的研究、构建与迭代，负责预训练和对齐阶段特定算法模块的建设工作； 2、逐步加深和丰富基座大模型的智能体能力，为智能体应用建设沉淀技术与经验； 3、负责RAG、Agent等通用应用流程框架设计实现和策略制定； 4、探索大模型能力在业务流程中的提效应用和面向C端用户的产品能力输出。 岗位要求： 1、硕士及以上学历，计算机、智能科学、数学专业方向出身； 2、具备非常扎实的算法功底，熟练掌握NLP的常用技术手段，有工业界内容理解和生成成熟实战经验； 3、拥有大规模语言模型的预训练和微调经验，熟练掌握常见开源模型的底层设计原理； 4、对于Dense架构和MoE架构大模型的设计实现细节有充分掌握，并有一定的实际操作经验； 5、良好的逻辑思维能力和数据敏感度，优秀的分析和解决问题能力，对挑战性问题充满激情，自驱有追求，具备较强的攻坚能力。

职位职责： 1、调研数据管理与安全方向前沿技术领域成果； 2、参与创新型数据管理与安全项目的设计与开发；提供基于性能、稳定、扩展、安全等方面规划技术架构与落地； 3、按照项目计划，按时提交高质量代码，完成开发任务； 4、在**学术会议（如SIGMOD, VLDB, CCS）发表论文。 职位要求： 1、研究生学历（硕士、博士），计算机科学与技术相关专业，数据结构和数据库基础扎实； 2、熟悉Unix/Linux操作系统，精通C/C++、Go、Java等主流语言；具有良好的编程能力和习惯； 3、熟悉数据库原理，了解数据安全，隐私保护的常见方案和手段； 4、逻辑能力与接受新技术能力强；具备良好的学习能力和分析解决问题能力，责任心强； 5、在**学术会议（如SIGMOD、VLDB、CCS）发表过论文。 加分项： 1、在安全、AI/大模型、数据管理交叉领域有研究经验优先；有关系型数据库/NoSQL/区块链内核开发经验； 2、熟悉区块链原理和技术系统，如Bitcoin、Etheurum、Libra、Hyperledger Fabric等；熟悉区块链数据库相关系统原理和组件，如QLDB、LedgerDB、Oracle blockchain table、Microsoft SQL Ledger等； 3、熟悉掌握公钥密码体系常用的加解密算法、认证签名算法、哈希算法、安全协议设计、访问控制模型、软件安全理论等； 4、安全领域研究与实践经历：包括但不限于TEE可信执行环境、安全多方计算、差分隐私、同态加密、门限密码体系、函数加密、可搜索加密、零知识证明、协议构造安全性证明、区块链密码学应用等；有相关密码算法优化和密码工程实践者、密码库实现者、大型密码应用项目经验者、以及程序竞赛获奖者优先。

【岗位描述】 1.跟踪互联网领域的国内外政策、法规、重要事件，围绕互联网领域的技术发展趋势、政策发展形势等进行分析和研究，撰写文章及报告； 2.参与和承担互联网发展及治理等领域的课题，参与相关学术交流和国际平台工作，形成研究成果； 3.维护单位和相关国际组织的关系，组织承办国际会议，与国际伙伴开展交流合作；支持单位相关专家参与国际会议，争取和履行国际任职； 4.支持单位外事出访和来访接待；积极承担国际组织秘书处工作； 5.提供翻译等语言支持。 【任职资格】 1.毕业时间要求为2025年或2026年；硕士及以上学历；国际政治、国际关系等相关专业，人工智能专业优先； 2.大学英语六级及以上，具备较为突出的英语听说读写能力，专业八级优先； 3.具有互联网治理、数字治理、数据治理、人工智能治理等科研经历；或具有政策分析、国际组织工作等经验者优先。

职位职责： 1、根据业务需求，负责制定具体的人因研究计划与方案，全流程跟踪并推动完成产品的用户体验需求，与周边团队高效合作，达成产品的设计目标； 2、参与产品新形态的概念设计和原型开发，提供人因方面的专业意见和工程解决方案，编写技术文档和报告，记录设计过程和测试结果； 3、从生理、心理、行为等视角出发，分解用户在实际使用场景下的体验需求，开展专项的人因研究，找到最佳体验值与体验阈限值，将用户需求转化为研发设计点并推动落地； 4、推动人因研究能力建设，跟踪最前沿的人因研究成果和行业趋势，持续提升研究方法的信效度和效率，优化人因评测标准。 职位要求： 1、人因工程、工程心理学、计算机人机交互、用户体验设计相关专业； 2、5年及以上消费智能硬件产品的相关工作经验，对前沿的软硬件相关交互技术有一定的认知； 3、具备扎实的人因理论基础，了解人的基本感知觉机制，能科学、严谨地分析人因问题，独立完**因研究全流程工作； 4、熟悉各种人因研究的定性定量方法，熟练掌握统计分析方法和工具； 5、有较强的逻辑思维能力、沟通表达能力，主动性强，对产品体验有敏锐洞察力，能够承受一定工作压力。

工作内容: 1.撰写行业研究报告； 2.收集、整理、分析产业数据资料； 3.参与企业调研、行业交流； 4.组织策划科创相关会议活动。 任职要求: 1.有新兴产业领域从业/研究经验； 2.文字能力优秀； 3.会看企业财报； 4.能读英语资料； 5.好奇心，责任心。 *加分项:有经济/科技新闻报道经验优先。

走进沛骅 沛骅资管是一个专注于二级市场投资的研发交易团队。通过对金融市场的微观结构和参与者的深度理解，我们致力于通过满足市场流动性需求实现策略的稳健回报。我们独特的、叠加量化和基本面的方法论造就了在A股市场这一激烈竞争赛道中独特的生态位。 公司在过去数年，尤其是在2022年这一充满挑战的年份创造了业界瞩目且十分稳健的业绩。 公司两位创始人的背景分别是： 1.清华大学姚班背景，在**海外基金Jane Street有着成熟积累的量化投资大咖； 2.资历深厚，曾在国际最大最优秀的对冲基金，如Citadel、Jane Street、Magnetar等担任高管的业内前辈。 从应届生中选材、自主培养策略交易团队是沛骅最主要的发展模式。如果你符合我们的能力要求、通过我们的面试，我们会根据你的能力圈为你匹配适合的实习/全职岗位（研究、交易、系统）。我们的实习课程是以锻炼将来全职员工的目标来培养考核的： 你会接触到一个极度开放的学习环境，我们会把公司大量的实战经验和理论知识都传授给新员工，而不会只让新同学自己闷头做项目。 你会有实盘验证理论的操作机会，作为新人，很快就可以实际交易上risk，这既意味着在真实交易中快速学习和积累经验，也用真金白银说明公司对人才培养的重视和给年轻员工的超大上升发展空间。这种实盘操作的信任是很少有公司的培养项目能提供的。 你会平等的和公司核心成员做项目，一起研究探索，同时他们也会把多年在Jane Street， Citadel等全球**对冲基金中累积的经验开放和全面的传授给你。 岗位职责 1.在公司资深策略研发人员指导下，系统的跟踪和评估研究市场上各类量化投资策略。 2.对股票，ETF，可转债，期货等金融产品及其流动性匹配等数据进行深入的统计分析和建立模型。 3.熟练运用各种大数据处理的工具，数据处理，清洗。设计算法挖掘市场内在规律。 4.在资深研发人员指导下，系统学习金融工程及量化投资理论并进行实证研究，开拓独立课题研究的能力。 岗位要求 1.学历要求：海外知名高校，国内985、211本科以上。 2.毕业时间：2022或2023。 3.专业要求：有良好的数学基础，数学、计算机等理工科专业背景优先。 能力要求 1.数理基础强，好奇心强。喜欢刨根问底，较真，不盲信权威。 2.工作细致、耐心、逻辑思维能力强。 3.敢于挑战。富有合作精神、善于沟通，接受以解决问题为导向的工作方式。 4.乐于学习、思考，能快速熟悉并掌握工作内容，具备研究精神。 你将获得 1.金融知识的快速全面累积 我们独特的实习Program，从零开始培育交易和金融工程研究团队，一对一的导师深入指导，上实盘交易的机会。 2.超额回报 高于市场水平的实习工资（450/day），转正后高额基础薪资、奖金等，全职助理交易员年薪20W起，全职资深交易员年薪50W起不设上限。对于有突出贡献的核心员工，提供多元化激励机制。 3.舒适的办公体验 公司位于上海市长宁区，环境舒适，人性化管理。升降机、人体工学椅等。 4.超多福利 基础员工保障、社会保险、双休、年终奖金等。 申请方式 投递简历：邮件或私信 邮件主题：姓名-本科学校-到岗时间-渠道来源 附件：简历PDF 写在最后 秉承着打造一支精英化投资团队的原则，我们坚信人才是一切的根本，看中个人能力，善于发现每个人的潜能优势。我们极度渴望人才，真诚地邀请乐于挑战，敢于拼搏的你的加入，相信你可以在这里会有所成长，有所收获！

工作职责： 1、对数据进行科学统计与分析，发掘金融市场运行的客观规律，形成投资策略并验证交易策略，具体涉及交易想法的策略化、数据处理、策略历史回测、策略报告撰写等； 2、对量化投资策略的表现进行跟踪、分析、评估和改进，为公司投资优化提供合理化建议； 3、参与公司的专项研究课题，完成公司布置的各项工作； 1.协助投资经理进行量化策略开发所涉及的必要工作，包括因子开发，模型开发等； 2.在投资经理的指导下，进行量化策略细分领域研究。 【任职资格】 1.国内外名校本科以上学历，数学、统计、计量经济、金融工程、计算机等相关专业背景； 2.具备扎实并且hands-on的编程能力，在Linux系统上使用Python或R等编程语言； 3.深入理解各种统计模型，包括传统统计和基本的机器学习概念，并熟练应用数据分析工具，如numpy, scipy, pandas, data.table等，能熟练地在程序中实现； 4.对多因子模型有所了解的有加分，有低频alpha相关工作经历的有加分； 5.有1年左右的相关经验（国内中等规模以上的量化私募、券商自营、或者国外中等规模以上的量化对冲基金） 任职要求： 1、精通python/C#/Matlab中至少一门工作语言，有机器学习方面技术经验者优先； 2、国内外**大学硕士以上学历，数学/计算机等相关学科功底扎实，专业成绩优异，博士或有相关专业各级比赛金牌者优先； 3、善于解决开放式问题，有系统的定量研究经验（不限定金融行业，科研及非金融行业内的定量研究经验均可）； 4、具备良好的逻辑思维、严谨的研究习惯、沟通和团队合作能力及敬业精神；

核心职责​： 1.依据最新私募规定（《运作指引》《私募条例》）搭建 / 优化风控合规制度，推动存量产品整改​； 2.管控投资全流程风险：落实 “双 25%” 组合要求、场外衍生品风控（DMA 杠杆 / 雪球结构），杜绝违规业务​； 3.搭建风险监测系统，处理合规突发事件，配合监管检查​； 4.管理风控团队，完善单独建账核算等流程。 ​ 任职要求​： 1.本科以上，法律 / 金融 / 财务相关专业，持基金从业资格； 2.3年以上金融风控经验，或符合中基协合规风控负责人相关规定； 3.精通私募新规，具备全流程风控实操与监管沟通能力​； 4.近 5 年无重大违法违规记录。

1. 研究开发商品期货、股指期货CTA量化多策略，风险模型的优化改进； 2. 期货高频、股票多头和alpha量化模型开发； 3. 定期撰写并汇报量化分析和投资策略报告； 4. 研习并定期汇报国内外优秀文献； 5. 上级安排的其他工作。 任职要求： 1. 国内外知名大学硕士及以上学历，数学、统计、计算化学、物理、计算机、工程类等专业背景，能力优秀的候选人可放宽至本科； 2. 必须有实盘基金产品管理经验，知名量化投资公司工作经验，独立开发量化策略能力； （我司给研究员提供高于行业平均业绩报酬激励机制） 3. 拥有优秀的数理基础和编程能力，精通一门编程语言，擅长Python或者C++优先； 4. 熟悉必要的金融知识，具备优秀的数理编程能力此条可酌情放宽；具备较强英文文献阅读能力者优先； 5. 工作态度积极，具备优秀的学习、逻辑分析能力，良好的沟通和团队合作、具有创业和开拓者精神； 公司简要介绍： 杭州会世资产管理有限公司是一家专注于量化CTA的私募公司，从取得私募管理人牌照至今四年多时间，已成功发行50多只阳光私募基金，资方包括银行、券商、期货公司、三方财富、FOF基金、信托、企业、高净值客户等。

基金经理十年经验一个月传授，写完这个程序你就是金融大神了 我们是技术型私募基金公司 迈萃资产管理(上海)有限公司 Matricesfund Assert Management Company, 是一家经由中国证券投资基金业协会审核，合规登记从而展开业务的证券私募基金。主营产品是阳光私募基金（第三方托管），能够快速崛起成为金融界的新锐靠的是自主研发的智能量化交易系统，产品业绩全国定期排名，是的就是这么一个公开透明的竞争舞台。 只要你会Python或C++，那你只要一个月就能获得职业经理人们秘而不传的实战经验，共同开发完善我们的交易系统。如果你够牛，也许你只要再花一个月就能写完程序了，那恭喜你接下来你只需要每天坐等提成数钱了。 我们在找量化研究员，也欢迎感兴趣的实习生 工作职能： 1.开发量化投资交易策略； 2.对交易策略进行回测、调试及优化；3.评估与分析系统的自动化实现;4.出具分析报告并提出改进方案; 任职要求： 1.本科以上学历，数学、计算机或金融工程相关专业；1年以1年以上证券从业或证券交易，股票因子研究等方面的经历 2.对量化交易有深刻的理解，熟练使用Python进行策略模型的开发与测试

工作职责 1、针对商品期货、股指期货等进行量化因子、模型研究； 2、在公司原有量化因子库基础上进行开发迭代； 3、参与量化CTA策略、大类资产配置策略的研发； 4、负责量化策略数据处理、策略回测、跟踪评价及报告撰写等。 任职要求 1、研究生及以上学历，数学、物理、计算机、工程等理工科专业； 2、精通C、Matlab、R、Python等至少一种数据分析语言，具有扎实的数据分析、逻辑推理能力； 3、工作踏实负责，解决问题能力强，有团队合作意识； 4、 具有很强的自我驱动力和挑战精神。

！！行业背景不限哦～ 招聘单位：某头部量化私募基金公司，规模500-1000亿，行业三甲之列。在BJ/SH/HK/SG均有办公地点。 【注】： 1、需要应聘者具有C++工程背景。面试会考察应聘者的C++底层技术基础，如：内存管理/虚函数/右值引用等等 2、对行业背景不做要求，互联网等均可以 3、有机器学习/CPU推理等背景加分 工作职责： 作为独立开发者，负责各类业务软件的设计开发，可能涉及的工作包括但不限于以下方向： 1. 基于C++开发数据处理/监控程序，参与回测系统和交易系统的设计开发，实现系统稳定运行； 2. 与客户沟通，实现研究员新的功能需求； 3. 带领项目，交付项目，提高内部客户满意度； 任职要求： 1. 国内外名校本科及以上学历，计算机、电子等专业，具有5年及以上C++开发经验； 2. 精通 C++语言；编程基础非常扎实，算法能力强，熟悉性能调优和常用设计模式； 3. 熟悉Linux平台多线程和网络应用程序开发，有较强问题定位能力； 加分项：参加过ACM竞赛，各类竞赛经验丰富； （1）说明：网列薪资供参考。优秀人选，薪资可以向上突破，无需担心预算。 （2）公司优势：1、市中心上班 2、金融行业工作稳定 3、朝10晚6+双休+不加班+带薪年假多，平衡工作与生活 4、非互联网文化，35/40岁以上都可应聘 5、公司核心员工均来自Top名校，工作氛围好 6、全额缴纳社保公积金，不打折扣 （3）何谓“量化”：量化是指以先进的数学模型替代人为的主观判断，利用计算机技术从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种“大概率”事件以制定策略，极大地减少了投资者情绪波动的影响，避免在市场极度狂热或悲观的情况下作出非理性的投资决策。公司会采购大量高性能的计算机/服务器/高端显卡等，组建自己的计算集群/存储集群等，所以需要招聘高端IT人才（IT开发/人工智能/算法/数据/数理/数学统计等专家）。 注：公司2022年新建了一个超算中心，人工智能大模型将提供算力的底层基础支持。 任职资格向来会写的比较理想化。如果觉得自己满足其中大部分的要求，请勿犹豫，请直接投递简历或发消息给我们。收到简历后，我们会立即与您取得联系，详细介绍客户和岗位信息~ 说明： 本公司收到您的简历，不会直接给用人单位。会先与您仔细沟通岗位和客户细节，然后您再决定是否应聘。所以请放心投递～ ！！请勿自己在网上直接投递给用人单位，只要投递就会被系统锁住6个月～1年。走猎头通道则无碍。

量化研究员 base北上杭深香港 职位要求： 1. 本硕985起，数学、统计、物理、计算机等理工科专业； 2. 有量化私募股票/期货/期权/aplha，实习/正职工作经验，有可验证的实盘策略者优先； 3. 扎实的数理统计能力、严谨的研究习惯； 4. 良好的编程能力，熟练使用Python/ C++，熟悉Linux系统； 5. 超强的自我驱动力，良好的团队合作意识、沟通协调能力，主动负责、认真踏实。 加分项： 1. 深入的因子自动化挖掘经验； 2. 机器学习、深度学习、人工智能等相关项目或研究经验； 3. 有IMO/CMO或NOIP/ACM，金牌、银牌、铜牌优先。 职责描述： 1.研究股票.期货.期权数据，做数据处理.数据分析及数据挖掘 2.分析各大券商卖方研报，挖掘因子，开发CTA策略 3.有能力对回测系统进行优化 4.学习量化策略研究方法，利用金融数据分析工具，对大量数据进行研究； 5.构建有效因子，通过因子有效性测试框架； 6.辅助搭建多因子回测和业绩归因体系

Defi 研究员 岗位职责 ● 全链收益机会扫描：监控以太坊、比特币、Solana 等主流公链，对BTC/ETH/USDT/USDC/SOL/XRP 等核心资产的 staking、re-staking、借贷、收益聚合（yield）等中低难度策略进行全覆盖扫描，挖掘极低风险增值机会。 ● 策略研究与落地：分析头部 DeFi 协议（如 Aave、Lido、MakerDAO等）的经济模型与风险机制，设计适配公司 AUM 的稳定收益策略，避免MEV 套利、清算套利等复杂操作。 ● 风险管控：建立资产收益 - 风险评估框架，跟踪协议安全审计报告、链上资金流向（通过 Dune/Nansen 等工具），及时预警智能合约漏洞、市场波动等潜在风险。 ● AUM 辅助管理：根据策略回测结果与市场动态，提出 AUM配置建议，配合团队执行调仓操作，确保年化收益达标。 ● 报告输出：定期生成资产收益分析报告，包含策略表现、风险敞口、市场趋势等核心维度，为决策提供数据支撑。 岗位要求 ● 学历背景：本科及以上学历，金融工程、计算机、数学等相关专业优先；具备1-3年Crypto 行业 DeFi 研究或交易相关经验。 ● 专业能力： ○ 精通链上分析工具（Dune Analytics、Nansen、DeFiLlama），能通过数据定位高性价比收益机会； ○ 深入理解借贷、Staking、re-staking 等协议机制，熟悉至少3 类核心资产的跨链操作逻辑； ○ 掌握 Python 基础数据分析（Pandas/NumPy），能完成策略回测与数据可视化。 ● 风险意识：具备极强的风险识别能力，对 UST/Luna 等黑天鹅事件的传导逻辑有清晰认知，能制定风险对冲预案。 ● 行业敏感度：持续跟踪 DeFi 协议更新、监管动态，及时捕捉政策或技术变革带来的收益机会与风险。 职位类型： ● 全职 ● 远程办公 加分项： ● 有实盘管理低风险 DeFi 策略经验，且过往策略年化收益稳定在5%-15%区间（需提供业绩证明）； ● 在行业媒体发表过 DeFi 协议分析或收益策略研究文章，或拥有CFA、区块链安全审计等相关证书； ● 熟悉 Layer2 扩容方案（如 Arbitrum、Optimism）的收益机制，具备跨链策略设计经验； ● 曾在对冲基金、加密机构担任同类岗位，参与过千万级 AUM的策略配置。 我们能提供： ● 薪资回报：20K-40K / 月（根据经验浮动），额外设置 AUM收益分成； ● 访问机构级数据、研究工具和交易基础设施。 ● 灵活、远程办公友好的工作环境，以及国际化的团队文化。

套利策略量化研究员(QR) 岗位职责： ● 负责开发和优化加密货币套利策略，包括但不限于跨交易所价差、资金费率套利等。● 分析市场数据，构建数学模型和统计模型，量化风险与收益。 ● 与 PM 合作，将策略研究成果转化为可执行交易信号。 ● 设计策略回测框架，进行历史数据测试和模拟交易验证。 ● 跟踪最新加密市场动态、交易所政策及市场微结构研究。 岗位要求： ● 本科及以上学历，数学、统计学、计算机科学、金融工程或相关专业。硕士或博士优先。 ● 熟练使用 Python 或 C++进行量化研究、数据分析及策略实现。 ● 熟悉加密货币市场结构、永续合约机制和交易所 API。 ● 扎实统计学、概率论和时间序列分析基础，能够建立可靠量化模型。 ● 良好逻辑思维和问题解决能力，能够独立开展策略研究。 职位类型 ● 全职 ● 远程办公 加分项： ● 有量化交易或对冲基金实习/工作经验。 ● 熟悉高频交易、套利策略和资金费率模型。 ● 熟悉回测系统、数据清洗、策略优化流程。