职责： 分析数字资产、证券、期货等市场各个维度的数据，开发并改进量化交易模型和策略   岗位要求： 1、本科以上学历 2、金融工程、统计等相关专业，理工科背景，扎实的数理统计功底，  3、有股票、期货、数字货币交易经验，有全国数学竞赛、程序设计竞赛获奖者优先 4、良好的编程能力，能熟练使用Python、R或者Matlab等编程。 5、对量化分析及程序化交易有强烈的兴趣

岗位职责 负责公司高频做市、套利、短周期策略中订单执行层面的架构与优化，包括但不限于切片下单、挂单策略、撤单逻辑、Smart Order Routing、跨交易所撮合。 深入分析交易所／交易对的微观结构特征（盘口深度、订单簿动态、撮合优先级、maker-taker 费率结构、延迟分布）并将其转化为可执行的策略调整建议。 设计、开发并实施执行算法（如 TWAP、VWAP、POV、冰山单、动态挂单 / 吃单混合策略）以最大化成交效率、最小化滑点 / 市场冲击。 实时监控成交质量、滑点、冲击、对冲时延、执行成本（包括交易费、资金费率、撤单成本、跨所资金转移时间等），定期生成 TCA（交易成本归因）报告，驱动执行层改进。 与策略研究团队、量化开发团队紧密协作，将其研究出来的 alpha 信号在执行层面落地，负责执行系统中 latency、吞吐、稳健性的优化。 构建和维护执行系统的监控与告警机制，当执行异常（如 API 延迟、流动性骤变、交易所故障、跨所资金转移延误）时能迅速响应并启动备用方案。 在 Crypto 场景中，负责多Crypto交易所、多产品（现货／永续）路由策略优化 持续研究市场结构演变（集中式交易所变动、算法对手行为变化），并将新发现反馈到执行策略中。 岗位要求 本科及以上学历，数学、统计、计算机科学、物理、金融工程或相关量化背景；硕士或以上优先。 扎实的编程能力，熟练使用至少一种语言（如 Python、C++、Rust、Go 等）进行算法实现、数据分析和系统接口调用。 深刻理解市场微观结构、订单簿撮合机制、流动性理论、定价冲击、交易成本模型、 HFT 或高频交易执行经验优先。 熟悉 Crypto 领域交易所／产品（包括现货、永续合约、期权、 DeFi / DEX 池）及其执行特点（API 结构、挂单／吃单行为、资金费率、跨所延迟等）。 有实际 HFT 或做市、套利、执行算法设计与优化经验者优先。能够在真实交易环境中衡量滑点、冲击、延迟并提出改进。 熟练使用数据分析／回测工具（如 pandas, NumPy, SciPy, matplotlib 或更专业 HFT 工具），能从逐笔盘口数据中提炼统计特征。 良好团队协作能力，能与研究、开发、交易、风控团队协同工作；并具备高度执行力、快速响应突发交易执行问题的能力。 英语阅读能力良好，能够理解英文技术／金融文献。 加分项： 在多交易所、高频交易环境中有实际 Production 执行经验（尤其 Crypto 交易所）者。 精通 C++ 或 Rust 、对 low-latency 系统设计有实践经验。 有跨交易所套利、资金预置、跨链转账或 DEX 做市经验。 对 MEV、区块链 / 加密经济（cryptoeconomics）机制有理解或研究背景。 曾发表或内部使用过相关量化／执行研究报告（例如 market impact 模型、微观结构分析、TCA 报告等）。 拥有对冲、做市或 P&L 直接负责经验者。 我们能提供： 薪资回报：30K-60K / 月（根据经验浮动） 有竞争力的底薪 + 绩效奖金。 访问机构级数据、研究工具和交易基础设施。 灵活、远程办公友好的工作环境，以及国际化的团队文化。

Web3开发工程师（量化研究支持方向）（开发正式） 岗位职责： 1. 负责区块链链上数据的抓取、清洗与结构化处理（包括但不限于ETH/SOL/BSC等主流公链的交易数据、智能合约事件）； 2. 开发维护交易所API（现货/合约）数据爬虫，支持高频数据采集与实时监控； 3. 实现链上DEX与CEX的自动化交易脚本，支持量化策略落地； 4. 研究链底层交互逻辑（如内存池监控、Gas优化、聚合路由算法等），辅助量化团队识别套利机会； 技术要求： 1. 必备技能： o 精通Python/Node.js，熟悉Web3.py/Web3.js、Ethers.js等开发库； o 了解以太坊EVM、Solana Sealevel等虚拟机原理，熟悉交易生命周期及底层RPC调用； o 熟练使用CCXT库对接Binance/OKX/Bybit等交易所API，熟悉WebSocket实时数据流； o 熟悉DEX协议、聚合器、跨链的合约交互； o 掌握多线程/异步爬虫开发，能应对反爬机制。 2. 加分项： o 有量化交易系统开发经验，熟悉Pandas/Numpy数据处理； o 了解Subgraph开发或Dune Analytics等链上分析工具； o 熟悉Solidity/Rust，能逆向分析智能合约逻辑； o 有分布式数据存储（InfluxDB/TimeScaleDB）或大数据处理经验。 软性要求： • 对DeFi/区块链交易生态有强烈兴趣，能快速理解业务需求； • 具备较强的逻辑分析能力，能独立排查链上异常问题； • 有良好的代码规范，注重系统稳定性和性能优化。 薪资与福利： • 面议（根据候选人链上开发经验及量化项目背景浮动）

岗位职责：负责公司线上农产品现货交易，买进，卖出。 任职要求：有经验者优先，无经验有专业培训。

【百万年薪求代码超人！文华量化工程师招聘：会麦语言宽语言的全能键盘侠速来集合】    我们找的不是码农，是“代码魔术师”！   如果你能用C++写诗、用Python算命、用Matlab预测未来股价，甚至用麦语言和宽语言在键盘上演奏《财富交响乐》——恭喜！你就是我们要找的“量化策略大法师”！   ---  岗位亮点（老板说必须用段子吸引你）   1. 编程界的“八国联军”：      - 精通C++/Python/Java/Matlab？麦语言和宽语言也能玩转？你的简历就是**《编程语言百科全书》！      - *加分项*：如果还能用Excel VBA写情书，我们直接发Offer！（老板亲测有效）   2. 策略开发=合法印钞机？      - 股票、期货、期权、数字货币……你的策略模型就是“华尔街之狼”的GPS！      - *潜台词*：亏了算公司的，赚了算你的（老板原话，但建议别太当真）。   3. 工作日常=科幻片主角：      - 左手Linux系统调参，右手大数据算法建模，脚下踩着“量化印钞机”——你就是《黑客帝国》里的Neo！   ---  我们需要这样的你   - 学历：本科起步，硕士加分，博士……建议直接来当CTO！（但先把简历交过来）   - 技能：     - 数学统计功底比计算器还硬核，能一眼看穿K线图的“阴谋”；     - 代码风格比强迫症还整洁，Git提交记录就是你的艺术展；   - 性格：     - 沟通能力≈外交官，学习速度≈ChatGPT 4.0，抗压能力≈防弹咖啡！   ---  福利（老板说这部分要写实）   - 薪资：40-50K起步上不封顶（毕竟你的策略可能值几个亿）；   - 办公：浦东江景工位，咖啡机比星巴克还懂你的口味；   - 隐藏福利：交易模型盈利了，老板亲自给你当司机！（车型随策略收益率升级）   ---  投递秘籍：   简历命名格式：“代码之神_XXX”，附上一段你用任意编程语言写的冷笑话（Python缩进错误梗优先录取）。   -P.S. 如果被HR拒绝，建议用量化模型预测TA的离职时间，反向收割Offer！*    来源参考：

【岗位职责】 1、对股票、基金、可转债等多种可交易资产的行情，基本面，另类数据进行系统性的研究，分析内在规律，建立投资逻辑，辅助公司金融终端产品的功能升级； 2、利用统计模型、机器学习等方法，在大规模数据中寻找对未来价格变动有稳定预测能力的信号，构建可交易策略，服务于公司客户的实盘交易组合。 【职位要求】 1、国内外重点大学硕士及以上学历，金融工程、数学、物理、统计等专业； 2、具备优秀的数据建模和挖掘能力，对所从事领域的业务问题有全面深刻的认识，能担当一线的业务问题； 3、具有较强的自驱能力，良好的团队合作精神和较强的信息搜集能力，对新事物充满好奇。 【岗位优势】 金融科技团队实力雄厚，中山大学博士带领量化团队，在这里，你将有机会了解人工智能、大数据、量化投资等相关知识，与领域内大牛一起，参与公司智能投资产品研发工作，深入探索金融科技前沿问题，结合未来实际应用场景，提供全面技术解决方案，挑战各种实际应用难题。

工作要求：1、负责数据挖掘、处理，数据统计分析；寻找数据规律，为量化策略分析与研究提供数据支持；2、有正规金融行业工作经验；3、对web3有一定的了解;4、开发量化模型策略、回测、参数调优，维护数据质量(优先)

量化研究员（杭州） 公司简介：杭州量步科技是一家专注于量化交易的快速成长型企业。我们的全自动交易平台基于世界前沿的对冲基金，并且我们团队目前正致力于将该系统投入生产运营。 职位描述： 我们正在寻找一位经验丰富的量化研究员，以帮助我们在多个市场领域拓展业务。理想的候选人应注重细节并愿意主动解决问题。如果您热爱与数字打交道且拥有扎实的编程技能，我们非常期待您的加入。 工作职责： 1.分析大规模数据，构建预测模型和交易算法。 2.为期货产品建立统计风险模型。 3.开发用于模型分析和投资组合分析的工具。 4.与量化开发人员紧密合作，优化并实现交易模型投入实际生产。 任职要求： 1.精通统计分析和机器学习技术。 2.熟练掌握Python编程语言，有使用Pandas、Numpy及其他热门机器学习包的经验。 3.具备大型数据集分析能力。 4.拥有数学、物理、工程、计算机科学或相关领域的优秀大学学士学位。 优先考虑条件： 1. 在阿尔法和风险建模方面具有专长。 2. 熟悉交易环境下的软件开发。 3. 拥有量化领域的研究生学位及研究经验者优先。 薪酬待遇：我们提供包含竞争力薪资和潜在股票期权在内的全面薪酬方案。 公司名称：杭州量步科技有限公司 工作地点：杭州市余杭区浙大经济园总部二期D11-605室 工作时间：8:30-11:30 12:30-5:30（855） 薪资福利：双休、工龄奖、节日福利、生日福利、餐补、奖金 带薪年假

岗位职责： 1、协助投资经理开发策略模型； 2、协助投资经理搭建交易系统； 3、独立编写交易策略； 4、对各项策略进行编码、调试、测试、优化、回测； 5、协助投资经理进行策略测试与跟踪，评估交易策略的预期收益； 6、完成公司安排的其他工作。 岗位要求： 1、本科及以上学历； 2、熟练使用C/C++，熟悉Python，熟悉掌握数据库操作； 3、具有扎实的策略开发、数据分析基础，有实盘经验者优先； 4、熟悉量化模型。

一：岗位要求: 1，性别不限，年龄20-40岁，大专学历及以上，可接受应届毕业生(个人能力优秀可放宽限制)。 2，具有1-3年及以上证券，期货，外汇，现货T+0产品经验 3，为人正直诚信，富有责任感。强执行力强，对公司资金高度负责。当机立断，严格遵守交易原则及风险控制原则。敢于迎接挑战，能按照公司各项管理要求工作。 二：岗位职责: 1，考核期3-6天左右，合格通过后，负责公司指定账户的操作。 2，能独立分析设立日内交易目标，制定自我交易计划，严格止损止盈。 3，把握市场机会，灵活运用交易策略，提升交易体系的效率和盈利能力。 三：薪资待遇: 1，考核合格后底薪5000+业绩提成上不封顶。 2，考核优秀70%-85% 3，工作时间：周一至周五，上午:9:30-11:30下午:13:30-16:15法定节假日休息

岗位职责： 量化投研工作人员，参与股票（或其他产品）量化策略的开发与管理。 职位要求： 1.数学、物理、统计、运筹学及相关专业硕士及以上学历，国内外知名院校优秀学子 2.在数学、概率统计、优化、算法等方面具有扎实的学术基础，具备严谨敏捷的科学思维（有面试笔试环节） 3.具有钻研探索精神，能够通过独立研究深刻理解并解决问题 4.对工作认真负责，诚实可靠，具有事业心、上进心 福利待遇： 为凝聚优秀的智囊团队，本公司提供优渥的薪资待遇与细心的后勤保障： 1、高于行业平均的薪酬福利待遇； 2、推行合伙人制度，给优秀人才提供广阔的上升空间，鼓励员工挖掘潜力，发挥才智，获得丰厚回报； 3、热情温暖的团队，人性化的管理，最大程度地包容员工的个性； 4、由公司提供高档的工作午餐、水果饮品，丰富的茶歇点心；为团队提供舒适的办公及休息空间。

岗位职责: 1、负责领导量化团队研发量化策略，拥有成熟的研发方法； 2、追踪量化基金的业绩表现，优化策略逻辑，提高基金业绩； 3、对高频交易，套利交易有2年实盘经验； 4、对数字货币交易市场有深刻认知，能敏锐发现交易机会； 任职资格: 1、硕士及以上学历，金融、数学、统计、物理、计算机类等相关专业； 2、熟悉Python, JAVA, C++，有编程经验优先； 3、有互联网金融行业、各类金融机构工作背景，具备国际投行、银行投行部或对冲基金工作经验优先； 4、具备近三年内连续两年以上投资业绩，产品管理规模要超过1500万以上； 5、量化投资策略有强烈的兴趣和热情，做事严谨踏实，责任心强，条理清楚，善于学习总结，有良好的团队合作精神和沟通协调能力；

岗位职责： 1. 开发A股、期货量化策略； 2. 基于基本面，找寻交易逻辑，回测并开发股票中低频策略； 3. 基于各种据挖掘选股因子，提高策略绩效； 4. 跟踪并优化策略的实盘表现。 任职要求： 1. 计算机、数学、物理、概率统计、金融工程等理工科专业硕士及以上学历； 2. 两年以上A股市场股票量化研究经验； 3. 扎实的数理统计能力、有较强的自主学习和解决问题的能力； 4. 良好的编程能力，熟练使用Python /C++。 加分项： 1.有kaggle等大数据竞赛经验，数学建模竞赛经验者优先； 2.有实盘策略者优先。

量化研究员 —、岗位职责： 1、深入金融市场数据以及另类数据进行研究分析、挖掘CTA策略的有效信号，开发和优化量化模型策略； 2、与基金经理合作，持续跟踪优化量化交易策略，或进行量化其他细分领域的开发和研究； 3、基金经理交代的其他工作。 二、任职要求： 1、理工科硕士及以上学历，对量化策略研究有浓厚兴趣，有实际项目经验优先； 2、扎实的编程功底，熟练使用Python，熟练掌握各种数据结构和算法； 3、较强的数理逻辑能力、研究能力，深度理解各种统计模型、机器学习算法； 4、良好的创新意识和逻辑思维、较强的数据分析能力、沟通协调能力和团队协作能力，自我驱动。

岗位职责： 研究开发量化交易和量化投资模型 职位要求： 国内外**名校数学、物理、计算机以及工程类相关专业本科及以上学位； 在数学、概率统计、算法和数据结构等方面学术基础扎实，具有探索精神以及超强的学习能力、执行能力、和抗压抗挫能力； 具备强悍的编程能力，至少熟悉一门编程或者脚本语言； 在顶刊顶会发表论文者，ACM-ICPC金银牌、 IMO、CMO获奖者优先。