工作职责 1、负责C端运营业务线的量化运营工作并能积极主动协同各业务线分析师，实现运营中的目标客群及潜在客户分析及用户行为研究，为产品和运营的优化提供数据支撑；包括但不限于用户生命周期管理、兴趣偏好预测、行为特征评价、基础画像标签等； 2、善于根据业务发展诉求，借助数据分析工具实现业务策略设计，推动策略落地并通过多种实验方式验证策略效果，实现效果追踪并持续改进。 3、积极主动带领团队协同上下游团队共同开发数据化产品，推动各方优化数据采集、指标定义和报表开发，满足不同层级的内部客户的数据产品需求。

【工作职责】 1、进行量化投资策略及模型的开发； 2、基于基本数据不断优化模型、开发适合市场新的有效策略； 【任职要求】 1、 国内外知名高校理工科专业，硕博士优先； 2、具有2年及以上股票基本面研究的相关经验，有半年以上实盘业绩优先； 3、具有扎实的数学建模能力及编程能力、创新能力； 4、对量化研究领域工作有强烈的兴趣。

岗位描述： 1、负责产品模块的测试方案制定、策略分析、用例设计、测试执行、风险评估等工作； 2、独立负责产品模块的质量保障工作，包含功能、性能、安全、兼容、自动化等方面； 3、可独立开发或选择合适的测试工具，提高个人团队的工作效率； 4、分析项目团队内流程实践中存在的问题，提出有效可行的改进措施，并推动实施。 岗位要求： 1、计算机或相关专业本科及以上学历，2年以上测试开发经验； 2、精通测试流程，熟悉测试用例设计方法，能深入分析产品需求，能深入分析开发设计并给出合理建议； 3、精通java 或 python等编程语言一门； 4、有测试工具平台开发、性能测试、持续集成经验者优先； 有大数据、高并发测试经验、高可用测试经验优先； 5、出色的推动能力，很强的学习能力和定位问题，分析、解决问题能力； 6、有金融相关测试经验优先。

工作描述 1. 负责将研究员制定的策略逻辑和算法转化为实际可执行的软件代码。 2. 这包括编写高效、稳定的代码以及确保策略在软件环境中正确无误地运行。 3. 此职位的重点是确保策略的技术实现既准确又符合预期效果。 工作职责 1. 市场研究与策略设计： 主要职责是研究市场规律，基于这些发现设计量化交易策略及其关键指标。 该角色需要深入理解市场特性，创造并测试新的交易策略。 2. 策略测试与实时跟进： 进行历史数据的回溯测试，密切跟踪实时市场表现。 不断评估和改进策略，以确保其效果与市场趋势保持同步。 3. 市场动态关注与策略调整： 需要关注市场动态，根据市场变化及时调整策略。 目标是实现较好的交易效果和长期的策略稳定性。 任职要求： 1.熟悉C++开发，开发代码清晰 2.有C++高频策略开发经验 3.对交易市场基本交易规则熟悉

岗位职责： 股票模型的开发与优化，协助投资总监进行相关策略的优化。 任职要求： 1. 1年以上股票量化投资领域投研经验，较强的数据分析、处理能力，有海外内知名量化私募从业经验者优先。 2. 优秀的编程能力，熟练使用Python，有策略回测、优化经验。 3. 国内外211、985硕士及以上学历，计算机、数学、金融工程等相关专业优先考虑。 4. 工作细心严谨，有较强的责任心和保密意识，具有较强的自主学习和解决问题的能力，对成功充满渴望。

职责 1、高频做市类策略研发、优化 2、数量化建模、回测、收益风险评估 要求 1、QS50院校数学、物理、计算机等相关专业 2、2年以上独立负责高频研发经验，对高频有专业深度认知 3、对量化交易兴趣浓厚，持续关注和适应市场变化 4、精通c++/python其中一项 加分项 1、头部基金管理过较大资金和较好业绩 2、建模、数学竞赛获奖经历

1. 设计和开发量化交易相关的算法代码，持续优化并改进 2. 策略研究，回测，实盘环节需求实现和优化 3. 量化交易生产力工具、高性能计算库、基础代码库开发和优化 任职要求： 1. 熟练使用C++和Python（C++为主），良好的编程基础 2. 熟悉Linux操作系统（如进程管理、内存管理），熟悉Linux系统下开发，调试和性能优化。 3. 有相关经验优先

1. 设计和开发量化交易相关的算法代码，持续优化并改进 2. 策略研究，回测，实盘环节需求实现和优化 3. 量化交易生产力工具、高性能计算库、基础代码库开发和优化 任职要求： 1. 熟练使用C++和Python（C++为主），良好的编程基础 2. 熟悉Linux操作系统（如进程管理、内存管理），熟悉Linux系统下开发，调试和性能优化。 3. 有相关经验优先

工作描述 1. 负责将研究员制定的策略逻辑和算法转化为实际可执行的软件代码。 2. 这包括编写高效、稳定的代码以及确保策略在软件环境中正确无误地运行。 3. 此职位的重点是确保策略的技术实现既准确又符合预期效果。 工作职责 1. 市场研究与策略设计： 主要职责是研究市场规律，基于这些发现设计量化交易策略及其关键指标。 该角色需要深入理解市场特性，创造并测试新的交易策略。 2. 策略测试与实时跟进： 进行历史数据的回溯测试，密切跟踪实时市场表现。 不断评估和改进策略，以确保其效果与市场趋势保持同步。 3. 市场动态关注与策略调整： 需要关注市场动态，根据市场变化及时调整策略。 目标是实现较好的交易效果和长期的策略稳定性。 任职要求： 1.熟悉C++开发，开发代码清晰 2.有C++高频策略开发经验 3.对交易市场基本交易规则熟悉 职位福利：五险一金/周末双休

【职位职责】 根据交易台工作需要，工作内容可能包括但不限于： 1、协助完成结算数据的核对、整理和分析，以及相关工具的开发； 2、协助跟踪及分析量化投资策略的表现； 3、完成布置的其他各项任务。 【任职要求】 1、对金融业有浓厚的兴趣，有志于从事金融投资行业，具备较强的主观能动性； 2、对待工作细心负责，学习、沟通能力强； 3、具有良好的数据整理能力，对数据敏感性高，有类似经验者优先； 4、本科或研究生在读，本岗位以纯实习为主。

1. 负责研发量化交易系统和回测系统。 2. 负责自动化测试框架的设计与开发。 3. 参与项目的需求调研和架构设计，给予策略团队技术支持。 4. 根据个人特长可涉及交易策略及系统实现。 任职要求： 1. 重点理工类高校毕业，计算机、电子信息类等相关专业优先。 2. 有参与大型项目和架构设计经验，参加过量化交易平台开发，熟悉股票、期货、期权市场业务规则。 3. 熟悉分布式、多线程及高性能的设计与编码及性能调优。 4. 熟练掌握C#、C++、Python等，熟悉Linux平台开发。 5. 富有激情，敢于挑战，对代码追求完美的人加分。 6. 良好的逻辑思维能力、沟通协调能力、团队合作能力和快速学习能力，勤奋踏实好学，能承受一定的工作强度

工作内容： 1、 参与研究股票/期货的中高频因子； 2、 参与研究基于机器学习方法的多因子策略研发； 3、利用已有的因子研发平台分析策略表现并改进策略信号； 职位要求： 1、 国内外知名院校毕业，要求具有突出的金融工程\数学\物理\计算机等理工学科背景； 2、 掌握常见的机器学习模型，能够利用 Tensorflow/Pytorch 实现模型算法，对模型调参及 优化有自己的理解； 3、 对 CNN 神经网络理解深刻，有在 GPU 上训练机器学习模型经验者优先； 4、 熟练运用 C++，有 C++开发经验者优先； 5、 对量化投资有浓厚兴趣，善于自主学习，高度自律。

工作职责 1.交易模型开发到上限的全流程 2.协助设计、优化高性能计算、低延迟通讯等模块； 3.参与设计、优化量化交易系统； 4.其它相关开发任务； 任职要求 1.计算机相关专业毕业，本科及以上学历，3年以上工作经验； 2.掌握C++和Python编程语言； 3.能用统计学知识分析大数据 4.深入理解设计模式、多线程、消息队列； 5.良好的代码风格，完善的git流程管理,文档清晰； 6.优秀的团队精神和沟通能力； 加分项 1.有过在同一个项目2年以上全面构建的经验 2.有交易相关系统开发经验； 3.能读懂统计类研究报告； 4.有量化从业经历 为什么加入我们： -创始人拥有十多年的金融行业资深经历，团队扁平、氛围活跃积极、交流通畅，可大大拓展你的视野与认知； -在参与开发内部Galaxy投研系统的同时，你也是一名使用者，得以零距离接触业内最先进的投资框架和投研工具； -团队小而大牛多，每个人都具有全栈能力，你将跨角色工作，最大化地激发潜力，拒绝成为流水线上的螺丝钉； -和公司走在科技量化金融、大资金资管理的道路上，钱景绚烂…

岗位职责： 1、负责股票、ETF等品种的高频因子挖掘、完整的高频策略开发及交易代码实现； 2、分析大量交易数据，从超大规模数据中挖掘有效因子，训练深度学习、强化学习等模型构建高频信号，在日内、日频交易周期上获取稳定收益、降低回撤； 3、负责量化策略的调试、优化、维护与监控，主动发现策略缺陷并解决问题。 任职要求： 1、数学、计算机、通信等相关专业，985/211学校硕士及以上学历，有高频策略开发相关工作经验2年以上； 2、精通C++编程，熟悉Linux系统及SQL等数据库操作，熟悉Python/Go等其他编程语言，具备扎实代码功底和实战经验； 3、了解高频行情数据、市场微观结构，熟悉Pytorch、tensorflow等深度学习框架； 4、在国内外知名期刊发表过相关论文，有ACM、数学竞赛等奖项优先；在国内外知名量化私募和对冲基金工作经验优先。

1. 研究开发商品期货、股指期货CTA量化多策略，风险模型的优化改进； 2. 期货高频、股票多头和alpha量化模型开发； 3. 定期撰写并汇报量化分析和投资策略报告； 4. 研习并定期汇报国内外优秀文献； 5. 上级安排的其他工作。 任职要求： 1. 国内外知名大学硕士及以上学历，数学、统计、计算化学、物理、计算机、工程类等专业背景，能力优秀的候选人可放宽至本科； 2. 必须有实盘基金产品管理经验，知名量化投资公司工作经验，独立开发量化策略能力； （我司给研究员提供高于行业平均业绩报酬激励机制） 3. 拥有优秀的数理基础和编程能力，精通一门编程语言，擅长Python或者C++优先； 4. 熟悉必要的金融知识，具备优秀的数理编程能力此条可酌情放宽；具备较强英文文献阅读能力者优先； 5. 工作态度积极，具备优秀的学习、逻辑分析能力，良好的沟通和团队合作、具有创业和开拓者精神； 公司简要介绍： 杭州会世资产管理有限公司是一家专注于量化CTA的私募公司，从取得私募管理人牌照至今四年多时间，已成功发行50多只阳光私募基金，资方包括银行、券商、期货公司、三方财富、FOF基金、信托、企业、高净值客户等。