【岗位描述】
1.负责场外衍生品定价模型和参数管理，完成日常报价、交易达成和簿记管理；
2.负责股票场外期权的对冲交易策略的实施，结合实践开展课题研究，持续优化波动率模型和对冲模型；
3.分析部门的衍生品组合头寸风险变化，研究与设计交易策略，优化整体持仓风险；
4.负责与其他同事协同进行衍生品业务模式及结构研究、制定对应的对冲交易策略；
5.落实业务中涉及到的产品规划、业务流程、数据统计分析等工作；
6.与市场人员合作，促成交易，维护客户关系，作好客户服务；
7.与IT技术人员合作，优化交易系统，增进交易效率。

【招聘条件】
1、国内外大学数学、物理、计算机、金融工程等相关专业，本科及以上学历，具备2年以上场外衍生品定价、对冲相关工作经验，有场外期权一级交易商工作经验者优先；
2、具备扎实的数理统计功底及数学建模能力，熟练掌握各类期权结构的定价及风控模型，能够独立负责场外期权日常客需交易的询价报价、监控交易订单簿风险水平并执行对冲策略；
3、熟练掌握常用开发工具Python、Matlab、C中至少一种。