岗位职责：
1、深入挖掘股票、期货市场的各种数据，从中提取有效信息编写CTA、股票Alpha和T0的因子；
2、运用机器学习、深度学习的回测框架进行因子回测，分析模型报告，验证因子的有效性；
3、协助PM开发交易策略，进行策略回测和参数调试，总结规律，提供有效的策略建议和研究报告；
4、维护研究平台，跟踪交易滑点，统计实盘策略相关的各项指标。

任职要求：
1、国内外重点学校硕士及以上学历，数学、物理、计算机、金融工程等理工科类专业，或与数量分析、量化交易等高度相关的复合专业背景；
2、有出色的编程能力，精通python/C++，熟悉SQL数据库；
3、有扎实的数学、统计理论基础，对数据有很强的敏感性，在机器学习等相关领域有深入的实践研究经验尤佳；
4、对量化投资有热情，有志于在量化行业长期发展，具有团队协作精神，专注，学习能力强。
5、熟悉各类金融产品的交易规则，有量化行业一年以上工作/实习经验者尤佳。