工作职责：
1、对数据进行科学统计与分析，发掘金融市场运行的客观规律，形成投资策略并验证交易策略，具体涉及交易想法的策略化、数据处理、策略历史回测、策略报告撰写等；
2、对量化投资策略的表现进行跟踪、分析、评估和改进，为公司投资优化提供合理化建议；
3、参与公司的专项研究课题，完成公司布置的各项工作；
1.协助投资经理进行量化策略开发所涉及的必要工作，包括因子开发，模型开发等；

2.在投资经理的指导下，进行量化策略细分领域研究。

【任职资格】

1.国内外名校本科以上学历，数学、统计、计量经济、金融工程、计算机等相关专业背景；

2.具备扎实并且hands-on的编程能力，在Linux系统上使用Python或R等编程语言；

3.深入理解各种统计模型，包括传统统计和基本的机器学习概念，并熟练应用数据分析工具，如numpy, scipy, pandas, data.table等，能熟练地在程序中实现；

4.对多因子模型有所了解的有加分，有低频alpha相关工作经历的有加分；

5.有1年左右的相关经验（国内中等规模以上的量化私募、券商自营、或者国外中等规模以上的量化对冲基金）

任职要求：
1、精通python/C#/Matlab中至少一门工作语言，有机器学习方面技术经验者优先；
2、国内外**大学硕士以上学历，数学/计算机等相关学科功底扎实，专业成绩优异，博士或有相关专业各级比赛金牌者优先；
3、善于解决开放式问题，有系统的定量研究经验（不限定金融行业，科研及非金融行业内的定量研究经验均可）；
4、具备良好的逻辑思维、严谨的研究习惯、沟通和团队合作能力及敬业精神；