岗位职责：
1. 协助量化交易策略的研发、调试、优化、维护及监控；
2. 协助数据的收集和处理、数量化建模、历史数据回测以及风险收益评估等；
3. 协助基金经理进行各类数据指标统计、因子处理，撰写量化研究的相关报告；
4. 负责量化模型（股票、期货等投资方向）的开发、策略系统构建和优化，数据清洗、数据挖掘、量化策略历史回测等工作。

工作内容：
1. 金融工程、统计学、数学、物理、计算机等相关专业，相关理工科本科及以上学历优先；
2. 每周至少实习3天，持续实习6个月以上；
3. 熟练使用Python进行数据分析和建模，熟悉pandas、numpy等库；
4. 具备扎实的数学基础和统计分析功底、有一定的概率论、数理统计、时间序列、数据挖掘等方面的基础，接触过机器学习及相关的经典算法，能利用主要算法建模，有海量数据处理经验者优先；
5. 具有较强的信息收集、加工和统计分析、归纳总结能力；
6.工作中具有较好的团队合作意识与抗压能力，能够与同事积极沟通，能够认真负责按时完成交给的工作，并积极思考改进的方法；
7.对金融、量化交易有浓厚兴趣。

我们鼓励具有创新精神、勇于接受挑战的申请者加入我们的团队！