岗位职责
● 负责 CTA 策略的研究和开发，包括趋势跟踪、动量、波动率和跨资产模型。
● 收集、清理和分析大规模跨市场数据集。
● 设计、实施和维护回测框架，以验证策略的稳健性。
● 与项目经理紧密合作，将研究成果转化为实时交易信号。
● 监控并优化现有模型，以提高性能和稳定性。
岗位要求
● 数学、统计学、物理学、计算机科学、金融工程或相关领域的本科及以上学历。硕士/博士学位优先。
● 具备扎实的统计学、概率论和时间序列分析基础。
● 熟练使用 Python 或 C++进行大规模数据分析和研究。
● 熟悉 CTA/量化策略，例如趋势跟踪、动量和波动率模型。
● 具备强大的问题解决能力、逻辑思维能力和独立工作能力。
职位类型：
● 全职
● 远程
加分项
● 拥有在对冲基金、商品交易顾问 (CTA) 或系统交易部门从事量化研究的经验。
● 熟悉时间序列预测或信号生成中的机器学习应用。
● 了解多资产和多市场商品交易顾问 (CTA) 框架。
我们能提供：
● 有竞争力的底薪 + 绩效奖金。
● 与经验丰富的项目经理直接合作，实时运行 CTA 策略。
● 访问机构级数据、研究工具和交易基础设施。
● 灵活、远程办公友好的工作环境，以及国际化的团队文化。