工作职责: 1、充分理解业务需求及痛点，利用数据挖掘、数据分析、机器学习等技术挖掘业务价值，解决业务需求； 2、负责风控、定价等板块具体的数据挖掘项目，包括但不限于数据加工、数据分析、特征工程、构建模型等工作，并就对应项目阶段性成果进行汇报与分享，为业务发展提供支持； 3、参与构建用户全生命周期营销管理，构建以用户运营为核心的高质量的标签体系； 4、与业务团队构建良好的合作关系，积极沟通交流，推动合作项目成功。 任职资格: 1、3年以上数据分析/数据挖掘/机器学习等相关领域经验；**本科或以上学历；熟悉保险业务优先考虑； 2、熟练使用Python/Scala/Java中一门或多门语言；熟悉Spark/Hadoop/Hive等大数据处理技术，有阿里大数据生态Maxcompute、Dataworks、PAI项目经验的优先考虑；熟练使用Sql进行数据处理； 3、熟悉机器学习基本理论、数据分析常用方法论等相关理论知识，了解概率论与统计学基础； 4、有多类数据挖掘项目的实施落地经验，全链路打通并工程化部署，且能不断优化，进而产生业务效果； 5、自我驱动，能主动深入了解业务，适应业务变化；有良好的个人表达和组织沟通能力，推进项目开展。

岗位职责： 从事股票和商品期货的短周期量化策略研究和统计分析，海量数据挖掘、特征提取与信号处理，辅助开发能够运用于交易决策的算法和模型。 优秀的成果将直接进入实盘进行交易，并参照公司内部制度给予相应激励。 职位要求： 1、国内外知名院校数学、物理、统计、计算机等相关专业背景，博士研究生在读优先； 2、良好的编程能力，能熟练使用一门编程语言（Python/c++/Java等)； 3、扎实的数学建模能力，熟悉大数据分析处理技能，随机过程、时间序列、数理统计优先； 4、熟悉传统机器学习、深度学习、强化学习等相关领域或有相关实践经验优先； 5、高中数学物理省级、国家、国际联赛获奖者，大学丘赛、数模、ACM、NOI获奖者优先； 6、一周在岗时间至少4天（有事可协调）。

岗位职责： 从事股票和商品期货的短周期量化策略研究和统计分析，海量数据挖掘、特征提取与信号处理，辅助开发能够运用于交易决策的算法和模型。 优秀的成果将直接进入实盘进行交易，并参照公司内部制度给予相应激励。 职位要求： 1、国内外知名院校数学、物理、统计、计算机等相关专业背景，博士研究生在读优先； 2、良好的编程能力，能熟练使用一门编程语言（Python/c++/Java等)； 3、扎实的数学建模能力，熟悉大数据分析处理技能，随机过程、时间序列、数理统计优先； 4、熟悉传统机器学习、深度学习、强化学习等相关领域或有相关实践经验优先； 5、高中数学物理省级、国家、国际联赛获奖者，大学丘赛、数模、ACM、NOI获奖者优先； 6、一周在岗时间至少4天（有事可协调）。

1. 设计和开发量化交易相关的算法代码，持续优化并改进 2. 策略研究，回测，实盘环节需求实现和优化 3. 量化交易生产力工具、高性能计算库、基础代码库开发和优化 任职要求： 1. 熟练使用C++和Python（C++为主），良好的编程基础 2. 熟悉Linux操作系统（如进程管理、内存管理），熟悉Linux系统下开发，调试和性能优化。 3. 有相关经验优先

1. 设计和开发量化交易相关的算法代码，持续优化并改进 2. 策略研究，回测，实盘环节需求实现和优化 3. 量化交易生产力工具、高性能计算库、基础代码库开发和优化 任职要求： 1. 熟练使用C++和Python（C++为主），良好的编程基础 2. 熟悉Linux操作系统（如进程管理、内存管理），熟悉Linux系统下开发，调试和性能优化。 3. 有相关经验优先

岗位职责： 负责研究开发及持续优化中高频交易策略 优化内部数据库、可视化风控系统及回测平台 负责行情数据的存储分析和维护 负责因子挖掘，策略实现和历史回测 与其他团队紧密合作，处理其他交易相关量化工作 任职条件： 扎实的数理统计和编程功底 熟悉掌握pandas,numpy,scipy等库 熟悉使用mongodb数据存储行情数据 熟悉交易所的API接口或对接经验 了解期货，期权，杠杆交易优先

岗位职责： 1、研究和开发股票日内量化交易策略及分析模型；   2、对实盘策略进行跟踪分析等； 岗位要求： 1、本科以上学历，重点院校毕业，数学，统计学，物理学，计算机科学、金融学、金融工程等专业优先 2、数学能力强，对数据分析及算法有一定了解 3、有金融工程、量化基金、量化股票策略、算法交易等相关工作经验，了解常见的模型算法和应用； 4、短线交易经验丰富，对价格波动敏感 5、良好的实践能力、工作流程习惯和团队合作精神。 待遇：25~35K，业绩提成另算。

职位描述： 1: 参与程序化交易系统的设计以及研发(包括交易, 订单, 风控等) 2: 研究设计高性能计算库, 低延迟通讯库等 3: 负责研究开发及持续优化中高频交易策略，包括做市、对冲及套利 4: 全仿真回测环境的设计以及研发 5: 自动化交易数据结果的核对，分析以及相关工具链研发 6: 与其他团队(行情团队, 策略团队)紧密合作 职位要求: 1: 国内外知名院校本科的计算机, 软件工程等相关专业, 硕士可放宽到数学, 电信, 机械等理工科专业 2: 3年以上工作经验 3: 熟练使用C++/Go编程 4: 熟悉linux开发, 对系统api有深刻理解 5: 熟悉各种高性能, 低延迟开发技术 6: 对于网络编程有熟练的掌握，能独立承担开发任务，有完整的开发、发布到生产环境的经验 7: 有分布式系统架构编写经验，在整个系统开发中有完整认知 加分项: 1: 了解量化交易, 或者自己折腾过交易系统等 2: 有机器学习相关经验

走进沛骅 沛骅资管是一个专注于二级市场投资的研发交易团队。通过对金融市场的微观结构和参与者的深度理解，我们致力于通过满足市场流动性需求实现策略的稳健回报。我们独特的、叠加量化和基本面的方法论造就了在A股市场这一激烈竞争赛道中独特的生态位。 公司在过去数年，尤其是在2022年这一充满挑战的年份创造了业界瞩目且十分稳健的业绩。 公司两位创始人的背景分别是： 1.清华大学姚班背景，在**海外基金Jane Street有着成熟积累的量化投资大咖； 2.资历深厚，曾在国际最大最优秀的对冲基金，如Citadel、Jane Street、Magnetar等担任高管的业内前辈。 从应届生中选材、自主培养策略交易团队是沛骅最主要的发展模式。如果你符合我们的能力要求、通过我们的面试，我们会根据你的能力圈为你匹配适合的实习/全职岗位（研究、交易、系统）。我们的实习课程是以锻炼将来全职员工的目标来培养考核的： 你会接触到一个极度开放的学习环境，我们会把公司大量的实战经验和理论知识都传授给新员工，而不会只让新同学自己闷头做项目。 你会有实盘验证理论的操作机会，作为新人，很快就可以实际交易上risk，这既意味着在真实交易中快速学习和积累经验，也用真金白银说明公司对人才培养的重视和给年轻员工的超大上升发展空间。这种实盘操作的信任是很少有公司的培养项目能提供的。 你会平等的和公司核心成员做项目，一起研究探索，同时他们也会把多年在Jane Street， Citadel等全球**对冲基金中累积的经验开放和全面的传授给你。 岗位职责 1.在公司资深策略研发人员指导下，系统的跟踪和评估研究市场上各类量化投资策略。 2.对股票，ETF，可转债，期货等金融产品及其流动性匹配等数据进行深入的统计分析和建立模型。 3.熟练运用各种大数据处理的工具，数据处理，清洗。设计算法挖掘市场内在规律。 4.在资深研发人员指导下，系统学习金融工程及量化投资理论并进行实证研究，开拓独立课题研究的能力。 岗位要求 1.学历要求：海外知名高校，国内985、211本科以上。 2.毕业时间：2022或2023。 3.专业要求：有良好的数学基础，数学、计算机等理工科专业背景优先。 能力要求 1.数理基础强，好奇心强。喜欢刨根问底，较真，不盲信权威。 2.工作细致、耐心、逻辑思维能力强。 3.敢于挑战。富有合作精神、善于沟通，接受以解决问题为导向的工作方式。 4.乐于学习、思考，能快速熟悉并掌握工作内容，具备研究精神。 你将获得 1.金融知识的快速全面累积 我们独特的实习Program，从零开始培育交易和金融工程研究团队，一对一的导师深入指导，上实盘交易的机会。 2.超额回报 高于市场水平的实习工资（450/day），转正后高额基础薪资、奖金等，全职助理交易员年薪20W起，全职资深交易员年薪50W起不设上限。对于有突出贡献的核心员工，提供多元化激励机制。 3.舒适的办公体验 公司位于上海市长宁区，环境舒适，人性化管理。升降机、人体工学椅等。 4.超多福利 基础员工保障、社会保险、双休、年终奖金等。 申请方式 投递简历：邮件或私信 邮件主题：姓名-本科学校-到岗时间-渠道来源 附件：简历PDF 写在最后 秉承着打造一支精英化投资团队的原则，我们坚信人才是一切的根本，看中个人能力，善于发现每个人的潜能优势。我们极度渴望人才，真诚地邀请乐于挑战，敢于拼搏的你的加入，相信你可以在这里会有所成长，有所收获！

1、开发数字资产的交易策略，使用统计分析或数据挖掘算法改进交易模型 2、快速迭代策略，开发不同行情及不同资产类型的策略需求 3、建立适合量化的内外部数据库 岗位要求： 1、掌握Python编程语言，具备较强程序开发能力 2、区块链经验优先考虑，或者传统券商、基金等量化经验 3、 专业不限，国内外知名院校优先

岗位职责：1，监控和操作交易公司提供的实盘账户，并对数据进行分析和研究；2，根据公司要求，严格执行交易规则；3，严格控制风险收益比；任职要求：1，年龄20-30岁，学历，专业不限。2，对数字保持敏感，有较强的逻辑思辨能力，短期记忆力较强；3，有股票、黄金、大宗商品等相关金融行业的交易经验优先；5，熟悉Linux为重要加分项；5，能接受夜盘值班，身体素质较好。获得另一半支持，长期稳定者优先；6，有较强职业道德，为人踏实能吃苦，人品端正；7，临危不乱，有较强的危机处理能力，保密意识强；

职位描述： 1: 参与程序化交易系统的设计以及研发(包括交易, 订单, 风控等) 2: 研究设计高性能计算库, 低延迟通讯库等 3: 负责研究开发及持续优化中高频交易策略，包括做市、对冲及套利 4: 全仿真回测环境的设计以及研发 5: 自动化交易数据结果的核对，分析以及相关工具链研发 6: 与其他团队(行情团队, 策略团队)紧密合作 职位要求: 1: 国内外知名院校本科的计算机, 软件工程等相关专业, 硕士可放宽到数学, 电信, 机械等理工科专业 2: 1-3年工作经验, 并使用C++编程一年以上时间 3: 熟练使用C++/Go编程 4: 熟悉linux开发, 并熟练掌握posix基础开发api 5: 了解各种进程间, 线程间的通信模型 6: 对并发, 低延迟系统有所了解 7: 学习能力强,优秀的逻辑思维能力以及自我管理能力

天王星量化旗下交易员团队，正在寻找一名量化交易员加入我们的量化交易团队，您将在经验丰富的交易员的指导下，跟我们优秀的量化交易员们一起参与实盘交易，学习程序化交易过程。 岗位职责 ●实盘中优化和提升公司现有的各类交易策略 ●监控和保障策略的日常交易、系统下单和交易运营 ●对实盘交易情况能敏捷做出反应并快速处理交易异常情况 ●参与交易系统和交易策略的设计开发与实盘交易测试 ●开发脚本和应用程序，促进模型的实盘交易自动化 ●与交易所，券商和期货公司合作，管理模型实盘风险 任职要求 ●中国985高校（或者海外顶校）金工、计算机等理工类本科以上学历 ●熟悉Linux 环境，精通Python或C/C++，有丰富的代码经验 ●对市场有敏锐的洞察力，有强烈的好奇心并善于总结规律 ●具备股票和期货市场风险控制知识 ●喜欢竞争，欢迎挑战，不惧高压力工作环境 ●可以在快节奏的环境中并行管理多项任务 ●强大的批判性思维和沟通能力，擅长团队合作 ●有在头部自营交易公司、量化对冲基金或券商前台交易工作的经验优先

天王星量化旗下交易员团队，正在寻找一名量化交易员加入我们的量化交易团队，您将在经验丰富的交易员的指导下，跟我们优秀的量化交易员们一起参与实盘交易，学习程序化交易过程。 岗位职责 ●实盘中优化和提升公司现有的各类交易策略 ●监控和保障策略的日常交易、系统下单和交易运营 ●对实盘交易情况能敏捷做出反应并快速处理交易异常情况 ●参与交易系统和交易策略的设计开发与实盘交易测试 ●开发脚本和应用程序，促进模型的实盘交易自动化 ●与交易所，券商和期货公司合作，管理模型实盘风险 任职要求 ●中国985高校（或者海外顶校）金工、计算机等理工类本科以上学历 ●熟悉Linux 环境，精通Python或C/C++，有丰富的代码经验 ●对市场有敏锐的洞察力，有强烈的好奇心并善于总结规律 ●具备股票和期货市场风险控制知识 ●喜欢竞争，欢迎挑战，不惧高压力工作环境 ●可以在快节奏的环境中并行管理多项任务 ●强大的批判性思维和沟通能力，擅长团队合作 ●有在头部自营交易公司、量化对冲基金或券商前台交易工作的经验优先

量化交易系统研发工程师： 工作内容： 1. 事件驱动的全异步交易系统开发。关键词：协程，Actor，响应式编程。 2. 量化数据平台及任务调度系统的开发与维护。 岗位要求： 1. 基础扎实，熟悉 Python 语言 2. 熟悉常用的数据结构及算法 3. 了解异步并发和响应式编程，基础扎实(数据结构及算法) 4. 了解 HTML、CSS 和 JavaScript 的使用 5. 不要求有交易系统开发经验 6. 211及以上或是留学经历 7. 年龄27岁及以下 8. ACM银牌