岗位职责：  1.对股票数据进行深入挖掘和建模，运用机器学习、深度学习等工具开发算法交易和国内市场高频交易策略。  2.进行量化回测、模拟等工作，对实盘交易数据进行跟踪评价，有针对性地完善策略。  任职要求：  1.硕士及以上学历，0-3年工作经验，统计、金融工程、数学、物理、计算机等相关专业优先。  2.拥有股票多因子、CTA策略研究、机器学习、深度学习项目中的一种或多种经验。  3.具备扎实的数理逻辑能力和统计学基础。高中阶段理科竞赛、各类大学生建模竞赛及机器学习竞赛中有获奖经历者优先。  4.具备扎实的编程能力，熟练使用python进行数据处理、数据分析和策略开发。熟练掌握C++/Linux/Rust者优先。  5.对量化策略研究有浓厚兴趣，热爱探索，注重细节。

岗位职责： 公司的所有交易指令均由投资组合优化器自动生成。优化器根据最新的预测模型、市场情况、账户参数等等数据去计算最优持仓，生成投资决策。组合优化方向的量化研究员将负责下列事项： 1. 编写高质量代码，逐步完善和加速投资组合优化器，根据投资逻辑与业务需求开发新功能。 2. 协助量化交易员构建和优化投资组合。 3. 定期对投资组合的业绩进行归因分析。 岗位要求： 1. 本科以上学历，数学、运筹、计算机、金融工程等量化相关专业毕业，有良好的数学基础。 2. 对最优化（Optimization）理论有较深入了解，对凸优化、锥优化、线性和非线性规划等领域比较熟悉。 3. 具有较强的编程能力（Python），具备基础英语读写能力。 4. 具有良好的团队协作及沟通能力、工作态度认真。 5. 具有使用Mosek、Gurobi、CVXOPT等优化包解决过实际问题的经验。 6. 了解基本的投资组合原理，在金融行业有相关经验者优先。

工作职责 1.交易模型开发到上限的全流程 2.协助设计、优化高性能计算、低延迟通讯等模块； 3.参与设计、优化量化交易系统； 4.其它相关开发任务； 任职要求 1.计算机相关专业毕业，本科及以上学历，3年以上工作经验； 2.掌握C++和Python编程语言； 3.能用统计学知识分析大数据 4.深入理解设计模式、多线程、消息队列； 5.良好的代码风格，完善的git流程管理,文档清晰； 6.优秀的团队精神和沟通能力； 加分项 1.有过在同一个项目2年以上全面构建的经验 2.有交易相关系统开发经验； 3.能读懂统计类研究报告； 4.有量化从业经历 为什么加入我们： -创始人拥有十多年的金融行业资深经历，团队扁平、氛围活跃积极、交流通畅，可大大拓展你的视野与认知； -在参与开发内部Galaxy投研系统的同时，你也是一名使用者，得以零距离接触业内最先进的投资框架和投研工具； -团队小而大牛多，每个人都具有全栈能力，你将跨角色工作，最大化地激发潜力，拒绝成为流水线上的螺丝钉； -和公司走在科技量化金融、大资金资管理的道路上，钱景绚烂…

股票量化研究员 职责描述 1. 使用统计、模拟、机器学习等方法，挖掘和分析海量数据，研究市场运行规律并建立交易模型。 2. 参与量化策略研发，进行策略设计、建模、回测及评估，跟踪策略表现并不断迭代优化。 3. 跟踪业内量化投资的最新成果。 任职要求 1. 国内外重点院校本科及以上学历，统计、计算机、数学、物理、金融工程等相关专业优先考虑。 2. 数理基础扎实，有良好的数据分析和建模能力。 3. 熟练掌握Python等通用数据分析工具，有大数据收集、清洗、分析和建模经验者优先。 4. 自我驱动，对数据敏感，热衷于解决具有挑战性的开放问题。 满足以下条件者优先： 1. 有量化策略研究经历，或熟悉机器学习模型和相关算法。 2. 在相关领域竞赛中取得过优异成绩者优先，如ACM/MCM，kaggle等。 岗位薪酬 基础工资+分红，分红与策略收益直接挂钩。

职责描述 1. 协助进行数据统计、因子挖掘、研报复现、策略回测等工作。 2. 进行数据采集、清洗、入库、维护等工作。 3. 协助开发、维护、测试量化交易平台，对接和测试各类交易API接口。 任职要求： 1. 对量化投资领域有浓厚的兴趣，能够独立阅读并复现简单的研报和论文。 2. 具备较好的编程基础，熟悉Python等编程语言，熟悉数据分析相关工具。 3. 实习时间3个月及以上，保证一周4天及以上实习时间者优先。 待遇及职业发展前景 1. 实习工资150-200元/天。 2. 优秀实习生可提前转正。

岗位职责： 量化投研工作人员，参与股票（或其他产品）量化策略的开发与管理。 职位要求： 1.数学、物理、统计、运筹学及相关专业硕士及以上学历，国内外知名院校优秀学子 2.在数学、概率统计、优化、算法等方面具有扎实的学术基础，具备严谨敏捷的科学思维（有面试笔试环节） 3.具有钻研探索精神，能够通过独立研究深刻理解并解决问题 4.对工作认真负责，诚实可靠，具有事业心、上进心 福利待遇： 为凝聚优秀的智囊团队，本公司提供优渥的薪资待遇与细心的后勤保障： 1、高于行业平均的薪酬福利待遇； 2、推行合伙人制度，给优秀人才提供广阔的上升空间，鼓励员工挖掘潜力，发挥才智，获得丰厚回报； 3、热情温暖的团队，人性化的管理，最大程度地包容员工的个性； 4、由公司提供高档的工作午餐、水果饮品，丰富的茶歇点心；为团队提供舒适的办公及休息空间。

工作职责: 1. 深入了解消费/信用卡/小微信贷产品如:税/发票等产品属性、业务场景、客群特征、风险模式，制定与业务模式匹配的风险管理流程和政策框架； 2、对新客、存量及潜在客户的信用风险和欺诈风险进行评估与计量； 3、负责贷前、贷中、贷后的风控模型、规则、策略等相关风控体系的制定、优化、监控，并和其它风险部门形成联动； 4、基于量化风控能力对不同客群的准入门槛、授信额度、价格及对应还款方式进行差异化，使之实现既定目标最优化； 5、将数据挖掘成果转化成政策优化方案并部署在决策系统，同时负责协调技术、数据和模型团队将风险策略实施上线； 6、跟踪市场、行业、舆情情况，为业务发展和风险管理规划提供数据支持和决策依据，驱动风险管理体系的持续优化。 任职资格: 1、985或211本科及以上学历或有海外留学经历，金融、数学、统计等相关专业； 2、优秀的逻辑思维能力，高度的业务敏感性与数据敏感性，能够适应高强度、快节奏的工作氛围； 3、良好的学习意愿和学习能力，能够快速掌握工作所需技能； 4、曾在银行、小贷公司、互联网等行业从事过量化风险管理和数据模型工作，有小微风险管理经验者优先； 5、三年以上风控算法、风控数据分析、量化风控策略经验优先。

【岗位职责】 1.负责日常热点资讯的动态跟踪整理及解读，撰写研究报告。 2.对港美股、期货及期权中的某一类开展研究，覆盖择时、定价、选股和组合管理的某一方面，撰写研究报告。 2.参与各项路演、推介活动，扩大研究成果的市场影响力。 3.为公司业务及决策提供研究领域内的其他专业支持。 【任职要求】 1.***本科及以上学历。 2.具备优秀的沟通表达及团队协作能力，积极主动，勤奋，责任心强，具备良好的职业操守。 3.对港美股、期货和期权中的某一类有自己独到的理解。 4.在量化策略（指数增强、CTA、复合、高频、对冲等）中的某一方面有自己独到的理解。 5.有自己闭环的分析方法。对各类财经、上市公司事件，有自己的闭环解读方法。 6.对择时、选股和组合管理等方面有较深理解者优先，有券商、基金或资管研究经验者优先。 7.了解港美股市场。

岗位职责： 研究开发量化交易和量化投资模型 职位要求： 国内外**名校数学、物理、计算机以及工程类相关专业本科及以上学位； 在数学、概率统计、算法和数据结构等方面学术基础扎实，具有探索精神以及超强的学习能力、执行能力、和抗压抗挫能力； 具备强悍的编程能力，至少熟悉一门编程或者脚本语言； 在顶刊顶会发表论文者，ACM-ICPC金银牌、 IMO、CMO获奖者优先。

工作职责: 1、研究不同策略背后的主要驱动因素，并提出策略配置和调整建议； 2、进行股票,股指， 期货品种交易系统、风控系统等设计开发； 3、搭建可用的模拟交易和实盘交易相关服务和架构； 4、 机器学习、强化学习等在金融交易等领域的前沿创新模型的设计、研发，推进深度学习算法在现有系统场景的应用改进优化落地等； 5、完成公司交办的其他工作。 任职资格: 1、硕士及以上学历，有理工科和经管复合背景者优先； 2、具有两年以上量化投资研究或量化策略金融产品研究经验，掌握相关研究方法和工具； 3、思维清晰，逻辑性强，勇于创新和面对挑战，对工作充满激情，并有良好的沟通能力和团队协作精神。

1. 设计和开发量化交易相关的算法代码，持续优化并改进 2. 策略研究，回测，实盘环节需求实现和优化 3. 量化交易生产力工具、高性能计算库、基础代码库开发和优化 任职要求： 1. 熟练使用C++和Python（C++为主），良好的编程基础 2. 熟悉Linux操作系统（如进程管理、内存管理），熟悉Linux系统下开发，调试和性能优化。 3. 有相关经验优先

1. 设计和开发量化交易相关的算法代码，持续优化并改进 2. 策略研究，回测，实盘环节需求实现和优化 3. 量化交易生产力工具、高性能计算库、基础代码库开发和优化 任职要求： 1. 熟练使用C++和Python（C++为主），良好的编程基础 2. 熟悉Linux操作系统（如进程管理、内存管理），熟悉Linux系统下开发，调试和性能优化。 3. 有相关经验优先

岗位职责： 负责研究开发及持续优化中高频交易策略 优化内部数据库、可视化风控系统及回测平台 负责行情数据的存储分析和维护 负责因子挖掘，策略实现和历史回测 与其他团队紧密合作，处理其他交易相关量化工作 任职条件： 扎实的数理统计和编程功底 熟悉掌握pandas,numpy,scipy等库 熟悉使用mongodb数据存储行情数据 熟悉交易所的API接口或对接经验 了解期货，期权，杠杆交易优先

岗位描述： 1、较为独立的完成上级安排的多因子或CTA等策略开发任务； 2、在策略负责人指导下完成各类研究、测试、统计、评估工作； 3、参与公司量化分析系统的研究工作； 4、完成领导布置的其他工作。 岗位要求： 1、本科及以上学历；金融工程、数学、计算机等理工科专业毕业； 2、1-5年金融机构量化研究工作经验（优秀应届生可投）； 3、在数学、统计等方面有扎实的学术基础，热爱研究工作，具备独立进行课题研究的能力； 4、具备扎实的编程和逻辑思维能力，有良好的代码习惯和开发文档维护习惯； 5、熟练运用tbquant、Python或C++开发；熟悉数据库操作者优先； 6、拥有积极主动的沟通习惯， 具有团队精神并能承受工作压力； 7、为人正直、工作踏实，责任心强，有敬业精神；有较好的沟通和协调能力；认真细心，思维敏捷，逻辑严谨。

岗位职责： 1、研究和开发股票日内量化交易策略及分析模型；   2、对实盘策略进行跟踪分析等； 岗位要求： 1、本科以上学历，重点院校毕业，数学，统计学，物理学，计算机科学、金融学、金融工程等专业优先 2、数学能力强，对数据分析及算法有一定了解 3、有金融工程、量化基金、量化股票策略、算法交易等相关工作经验，了解常见的模型算法和应用； 4、短线交易经验丰富，对价格波动敏感 5、良好的实践能力、工作流程习惯和团队合作精神。 待遇：25~35K，业绩提成另算。