岗位职责： 1、参与媒体专业领域大语言模型的研究、构建与迭代，负责预训练和对齐阶段特定算法模块的建设工作； 2、逐步加深和丰富基座大模型的智能体能力，为智能体应用建设沉淀技术与经验； 3、负责RAG、Agent等通用应用流程框架设计实现和策略制定； 4、探索大模型能力在业务流程中的提效应用和面向C端用户的产品能力输出。 岗位要求： 1、硕士及以上学历，计算机、智能科学、数学专业方向出身； 2、具备非常扎实的算法功底，熟练掌握NLP的常用技术手段，有工业界内容理解和生成成熟实战经验； 3、拥有大规模语言模型的预训练和微调经验，熟练掌握常见开源模型的底层设计原理； 4、对于Dense架构和MoE架构大模型的设计实现细节有充分掌握，并有一定的实际操作经验； 5、良好的逻辑思维能力和数据敏感度，优秀的分析和解决问题能力，对挑战性问题充满激情，自驱有追求，具备较强的攻坚能力。

职位职责： 1、调研数据管理与安全方向前沿技术领域成果； 2、参与创新型数据管理与安全项目的设计与开发；提供基于性能、稳定、扩展、安全等方面规划技术架构与落地； 3、按照项目计划，按时提交高质量代码，完成开发任务； 4、在**学术会议（如SIGMOD, VLDB, CCS）发表论文。 职位要求： 1、研究生学历（硕士、博士），计算机科学与技术相关专业，数据结构和数据库基础扎实； 2、熟悉Unix/Linux操作系统，精通C/C++、Go、Java等主流语言；具有良好的编程能力和习惯； 3、熟悉数据库原理，了解数据安全，隐私保护的常见方案和手段； 4、逻辑能力与接受新技术能力强；具备良好的学习能力和分析解决问题能力，责任心强； 5、在**学术会议（如SIGMOD、VLDB、CCS）发表过论文。 加分项： 1、在安全、AI/大模型、数据管理交叉领域有研究经验优先；有关系型数据库/NoSQL/区块链内核开发经验； 2、熟悉区块链原理和技术系统，如Bitcoin、Etheurum、Libra、Hyperledger Fabric等；熟悉区块链数据库相关系统原理和组件，如QLDB、LedgerDB、Oracle blockchain table、Microsoft SQL Ledger等； 3、熟悉掌握公钥密码体系常用的加解密算法、认证签名算法、哈希算法、安全协议设计、访问控制模型、软件安全理论等； 4、安全领域研究与实践经历：包括但不限于TEE可信执行环境、安全多方计算、差分隐私、同态加密、门限密码体系、函数加密、可搜索加密、零知识证明、协议构造安全性证明、区块链密码学应用等；有相关密码算法优化和密码工程实践者、密码库实现者、大型密码应用项目经验者、以及程序竞赛获奖者优先。

岗位职责： 负责Python量化交易系统的开发与维护； 与策略团队合作，负责交易系统的开发实现，包括跨平台套利交易系统、 MM做市交易系统； 监控交易系统的运行状态，及时发现并解决技术问题； 开发交易接口与行情接口，完成关联交易平台的对接； 开发内部使用的数据统计分析工具； 开发市场行情监控和账户监控系统； 任职要求： 毕业于国内外知名高校本科及以上学历，计算机、数学类等相关专业； 有2年以上成熟稳定的量化交易系统开发及性能优化相关经验； 具备优秀的编程能力，精通python和node.js； 具有量化交易系统、做市商交易系统、套利系统等相关开发经验者优先；

套利策略量化研究员(QR) 岗位职责： ● 负责开发和优化加密货币套利策略，包括但不限于跨交易所价差、资金费率套利等。● 分析市场数据，构建数学模型和统计模型，量化风险与收益。 ● 与 PM 合作，将策略研究成果转化为可执行交易信号。 ● 设计策略回测框架，进行历史数据测试和模拟交易验证。 ● 跟踪最新加密市场动态、交易所政策及市场微结构研究。 岗位要求： ● 本科及以上学历，数学、统计学、计算机科学、金融工程或相关专业。硕士或博士优先。 ● 熟练使用 Python 或 C++进行量化研究、数据分析及策略实现。 ● 熟悉加密货币市场结构、永续合约机制和交易所 API。 ● 扎实统计学、概率论和时间序列分析基础，能够建立可靠量化模型。 ● 良好逻辑思维和问题解决能力，能够独立开展策略研究。 职位类型 ● 全职 ● 远程办公 加分项： ● 有量化交易或对冲基金实习/工作经验。 ● 熟悉高频交易、套利策略和资金费率模型。 ● 熟悉回测系统、数据清洗、策略优化流程。

职位职责： 1、根据业务需求，负责制定具体的人因研究计划与方案，全流程跟踪并推动完成产品的用户体验需求，与周边团队高效合作，达成产品的设计目标； 2、参与产品新形态的概念设计和原型开发，提供人因方面的专业意见和工程解决方案，编写技术文档和报告，记录设计过程和测试结果； 3、从生理、心理、行为等视角出发，分解用户在实际使用场景下的体验需求，开展专项的人因研究，找到最佳体验值与体验阈限值，将用户需求转化为研发设计点并推动落地； 4、推动人因研究能力建设，跟踪最前沿的人因研究成果和行业趋势，持续提升研究方法的信效度和效率，优化人因评测标准。 职位要求： 1、人因工程、工程心理学、计算机人机交互、用户体验设计相关专业； 2、5年及以上消费智能硬件产品的相关工作经验，对前沿的软硬件相关交互技术有一定的认知； 3、具备扎实的人因理论基础，了解人的基本感知觉机制，能科学、严谨地分析人因问题，独立完**因研究全流程工作； 4、熟悉各种人因研究的定性定量方法，熟练掌握统计分析方法和工具； 5、有较强的逻辑思维能力、沟通表达能力，主动性强，对产品体验有敏锐洞察力，能够承受一定工作压力。

【岗位描述】 1.跟踪互联网领域的国内外政策、法规、重要事件，围绕互联网领域的技术发展趋势、政策发展形势等进行分析和研究，撰写文章及报告； 2.参与和承担互联网发展及治理等领域的课题，参与相关学术交流和国际平台工作，形成研究成果； 3.维护单位和相关国际组织的关系，组织承办国际会议，与国际伙伴开展交流合作；支持单位相关专家参与国际会议，争取和履行国际任职； 4.支持单位外事出访和来访接待；积极承担国际组织秘书处工作； 5.提供翻译等语言支持。 【任职资格】 1.毕业时间要求为2025年或2026年；硕士及以上学历；国际政治、国际关系等相关专业，人工智能专业优先； 2.大学英语六级及以上，具备较为突出的英语听说读写能力，专业八级优先； 3.具有互联网治理、数字治理、数据治理、人工智能治理等科研经历；或具有政策分析、国际组织工作等经验者优先。

工作内容: 1.撰写行业研究报告； 2.收集、整理、分析产业数据资料； 3.参与企业调研、行业交流； 4.组织策划科创相关会议活动。 任职要求: 1.有新兴产业领域从业/研究经验； 2.文字能力优秀； 3.会看企业财报； 4.能读英语资料； 5.好奇心，责任心。 *加分项:有经济/科技新闻报道经验优先。

工作职责 1、针对商品期货、股指期货等进行量化因子、模型研究； 2、在公司原有量化因子库基础上进行开发迭代； 3、参与量化CTA策略、大类资产配置策略的研发； 4、负责量化策略数据处理、策略回测、跟踪评价及报告撰写等。 任职要求 1、研究生及以上学历，数学、物理、计算机、工程等理工科专业； 2、精通C、Matlab、R、Python等至少一种数据分析语言，具有扎实的数据分析、逻辑推理能力； 3、工作踏实负责，解决问题能力强，有团队合作意识； 4、 具有很强的自我驱动力和挑战精神。

此职位在产品与研究部量化组下，负责面向金融投资与风险管理的量化分析模型的研发工作。范围包括计量模型、统计分析、机器学习、AI大语言模型的应用等。主要开发语言为python。 必备项： 1. 硕士以上学历，工作经验1-2年以上，计算机、应用数学、统计、金融工程等专业； 2. 在计算机或科学计算领域具备专业知识，熟悉python编程语言和SQL数据库 3. 具备一定金融市场与投资学理论基础，能够理解金融行业常用分析工具与模型； 4. 数学和统计学基础较为扎实，能够适应算法的开发任务 5. 良好的工程实现能力，代码具备高效率与高可靠性。 加分项 1. 深度参与过金融行业项目，有金融数据处理经验，或对金融市场、金融产品、证券投资与风险管理有专业知识储备； 2. 有机器学习、深度学习、时间序列等算法研究能力； 3. 有较强的面向对象开发能力； 4. 有大数据分析和AI大语言模型的开发经验； 5. 能够无障碍阅读英文文献。

职位：量化研究员（做市） 岗位职责： 1. 识别当前高频交易中的加密货币做市策略的低效率，并提出改进方案。 2. 优化高频交易的加密货币做市策略，提升交易表现。 3. 理解并改进订单执行策略及相关逻辑，优化订单投放。 4. 监督做市商的交易表现，并对策略进行收益（PnL）分析。 5. 在中心化交易所（CEX）和去中心化交易所（DEX）执行做市和套利策略。 6. 进行统计和数据分析，挖掘潜在交易机会。 7. 与项目经理、量化人员和开发人员紧密合作，将团队的见解融入策略开发过程。 8. 积极分享对现有和新策略的见解，推动团队的创新和进步。 9. 编写高效的算法以改进交易策略。 岗位要求： 1. 至少1年以上高频交易做市策略（订单执行）经验，有加密货币做市经验者优先。 2. 至少1年以上高频交易套利经验，并具备成功的交易记录。 3. STEM（科学、技术、工程、数学）背景，具备扎实的数理基础。 4. 能够在时间紧迫或压力较大的情况下独立工作。 5. 对机器学习、统计学和概率论有深入了解。 6. 熟练的编程能力，能够高效地实现算法。 7. 良好的沟通能力，能够有效传达策略见解。

岗位职责 负责公司高频做市、套利、短周期策略中订单执行层面的架构与优化，包括但不限于切片下单、挂单策略、撤单逻辑、Smart Order Routing、跨交易所撮合。 深入分析交易所／交易对的微观结构特征（盘口深度、订单簿动态、撮合优先级、maker-taker 费率结构、延迟分布）并将其转化为可执行的策略调整建议。 设计、开发并实施执行算法（如 TWAP、VWAP、POV、冰山单、动态挂单 / 吃单混合策略）以最大化成交效率、最小化滑点 / 市场冲击。 实时监控成交质量、滑点、冲击、对冲时延、执行成本（包括交易费、资金费率、撤单成本、跨所资金转移时间等），定期生成 TCA（交易成本归因）报告，驱动执行层改进。 与策略研究团队、量化开发团队紧密协作，将其研究出来的 alpha 信号在执行层面落地，负责执行系统中 latency、吞吐、稳健性的优化。 构建和维护执行系统的监控与告警机制，当执行异常（如 API 延迟、流动性骤变、交易所故障、跨所资金转移延误）时能迅速响应并启动备用方案。 在 Crypto 场景中，负责多Crypto交易所、多产品（现货／永续）路由策略优化 持续研究市场结构演变（集中式交易所变动、算法对手行为变化），并将新发现反馈到执行策略中。 岗位要求 本科及以上学历，数学、统计、计算机科学、物理、金融工程或相关量化背景；硕士或以上优先。 扎实的编程能力，熟练使用至少一种语言（如 Python、C++、Rust、Go 等）进行算法实现、数据分析和系统接口调用。 深刻理解市场微观结构、订单簿撮合机制、流动性理论、定价冲击、交易成本模型、 HFT 或高频交易执行经验优先。 熟悉 Crypto 领域交易所／产品（包括现货、永续合约、期权、 DeFi / DEX 池）及其执行特点（API 结构、挂单／吃单行为、资金费率、跨所延迟等）。 有实际 HFT 或做市、套利、执行算法设计与优化经验者优先。能够在真实交易环境中衡量滑点、冲击、延迟并提出改进。 熟练使用数据分析／回测工具（如 pandas, NumPy, SciPy, matplotlib 或更专业 HFT 工具），能从逐笔盘口数据中提炼统计特征。 良好团队协作能力，能与研究、开发、交易、风控团队协同工作；并具备高度执行力、快速响应突发交易执行问题的能力。 英语阅读能力良好，能够理解英文技术／金融文献。 加分项： 在多交易所、高频交易环境中有实际 Production 执行经验（尤其 Crypto 交易所）者。 精通 C++ 或 Rust 、对 low-latency 系统设计有实践经验。 有跨交易所套利、资金预置、跨链转账或 DEX 做市经验。 对 MEV、区块链 / 加密经济（cryptoeconomics）机制有理解或研究背景。 曾发表或内部使用过相关量化／执行研究报告（例如 market impact 模型、微观结构分析、TCA 报告等）。 拥有对冲、做市或 P&L 直接负责经验者。 我们能提供： 薪资回报：30K-60K / 月（根据经验浮动） 有竞争力的底薪 + 绩效奖金。 访问机构级数据、研究工具和交易基础设施。 灵活、远程办公友好的工作环境，以及国际化的团队文化。

Web3开发工程师（量化研究支持方向）（开发正式） 岗位职责： 1. 负责区块链链上数据的抓取、清洗与结构化处理（包括但不限于ETH/SOL/BSC等主流公链的交易数据、智能合约事件）； 2. 开发维护交易所API（现货/合约）数据爬虫，支持高频数据采集与实时监控； 3. 实现链上DEX与CEX的自动化交易脚本，支持量化策略落地； 4. 研究链底层交互逻辑（如内存池监控、Gas优化、聚合路由算法等），辅助量化团队识别套利机会； 技术要求： 1. 必备技能： o 精通Python/Node.js，熟悉Web3.py/Web3.js、Ethers.js等开发库； o 了解以太坊EVM、Solana Sealevel等虚拟机原理，熟悉交易生命周期及底层RPC调用； o 熟练使用CCXT库对接Binance/OKX/Bybit等交易所API，熟悉WebSocket实时数据流； o 熟悉DEX协议、聚合器、跨链的合约交互； o 掌握多线程/异步爬虫开发，能应对反爬机制。 2. 加分项： o 有量化交易系统开发经验，熟悉Pandas/Numpy数据处理； o 了解Subgraph开发或Dune Analytics等链上分析工具； o 熟悉Solidity/Rust，能逆向分析智能合约逻辑； o 有分布式数据存储（InfluxDB/TimeScaleDB）或大数据处理经验。 软性要求： • 对DeFi/区块链交易生态有强烈兴趣，能快速理解业务需求； • 具备较强的逻辑分析能力，能独立排查链上异常问题； • 有良好的代码规范，注重系统稳定性和性能优化。 薪资与福利： • 面议（根据候选人链上开发经验及量化项目背景浮动）

职位描述： 量化策略研究员 工作内容： 研究和开发量化策略 岗位要求： 1.985/211（或海外留学），硕士及以上学历、有量化策略工作或实习经验者优先。 2.编程基础扎实，具备优秀的研究能力，曾发表高水平学术论文者优先。 3.对机器学习及深度学习模型有深入了解，有相关研究经验或Kaggle比赛排名靠前者优先。 4.精通掌握至少一门编程语言 5.年龄32岁以内

**公司简介： 我们是一家专注于金融科技和量化投资的高科技企业，致力于通过先进的技术和算法为全球金融市场提供创新的投资解决方案。我们的团队由一群充满激情、才华横溢的专业人士组成，我们相信技术和数据的结合能够为投资带来革命性的变化。 **职位描述： 我们正在寻找一位才华横溢的量化工程师加入我们的团队。理想的候选人应具备强大的编程能力、深厚的数学和统计学知识，以及对金融市场的深刻理解。你将与我们的数据科学家、研究员和交易员紧密合作，开发和优化量化模型，以实现卓越的投资业绩。 **主要职责： - 设计和实现高效的因子模型，用于市场分析和预测。 - 应用机器学习、深度学习等先进算法进行数据挖掘和模型训练。 - 开发和维护量化交易策略，包括回测和实盘交易系统的构建。 - 分析大量金融数据，提取有价值的信息，为投资决策提供支持。 - 持续研究和探索新的量化方法和技术，保持公司在量化投资领域的领先地位。 **职位要求： - 计算机科学、数学、统计学、物理学或相关领域的学士学位。 - 熟练掌握Python、C++或Java等编程语言，具备良好的代码编写习惯。 - 有扎实的数学和统计学基础，熟悉常用的机器学习算法和工具。 - 对金融市场有深入的理解，有量化交易或金融工程相关经验者优先。 - 具备良好的沟通能力和团队合作精神，能够在快节奏的环境中工作。 **我们提供： - 具有竞争力的薪酬和福利待遇。 高提成比例，阶梯式分成。收入主要取决于操盘手的操作业绩，业绩优秀且操作资金大，提成会很多。因此收入的范围较大。在考核通过后，可面谈或者视频面试沟通细节。 - 充满挑战和成长机会的工作环境。 - 与行业***专家共事的机会。 - 支持职业发展和****的资源。 **如何申请： 请将您的简历、求职信和相关作品集发送至[招聘邮箱]，并在邮件主题中注明“应聘量化工程师-您的姓名”。我们期待您的加入，共同探索量化投资的无限可能。 **加入我们，一起创造金融科技的未来！

资深 Python 程序员（量化交易系统） * 参与量化交易风控系统的需求分析、架构设计和开发工作； * 使用 Python 开发高效、可扩展的风控模块，包括但不限于：     * 实时风险监控和预警     * 交易指令合规性检查     * 风险指标计算和报表生成 * 与量化研究员合作，将策略转化为可执行的代码； * 持续优化和改进现有风控系统，提高系统性能和稳定性； * 编写技术文档，并进行代码测试和维护。 **我们希望你具备：** * **3 年以上** Python 开发经验，具备扎实的编程基础和良好的代码风格； * 熟悉常用的 Python 库和框架，例如：NumPy、Pandas、Django/Flask 等； * 了解数据库技术，例如 MySQL、PostgreSQL 等； * 具备良好的数据结构和算法基础，能够编写高效、可维护的代码； * 对金融科技和量化交易有浓厚的兴趣，并愿意学习相关知识； * 具备良好的沟通能力和团队合作精神，能够独立解决问题。 **加分项：** * 有量化交易系统开发经验，熟悉风控系统相关技术； * 熟悉 Linux 操作系统和 Shell 脚本； * 了解分布式系统和云计算技术； * 有金融行业相关工作经验。 * **具有竞争力的薪酬和福利待遇：**     * 五险一金     * 年度体检、带薪年假、节日福利     * 弹性工作制、远程办公机会     * 丰富的团队建设活动和培训机会 * 广阔的职业发展空间和晋升机会； * 开放、平等、自由的工作氛围； * 与优秀团队共事的机会，学习成长的空间。