职位职责： 1、对接生活服务业务，从战略和数据视角，思考和发现业务增长规律，推动解决问题； 2、开展生活服务行业发展的数据监测和洞察挖掘，包括不限于宏观经济发展趋势、内外部调研和竞品/垂直行业研究、竞争态势、各生服平台的业务经营大盘跟踪等； 3、搭建分析框架，拆解并研究复杂课题，通过行业研究和数据分析，形成行业发展策略建议，并推进项目落地。 职位要求： 1、具备5年或以上互联网领域战略/分析/运营、咨询行业、商业分析经验优先，具备良好的工作技能，包括但不限于模型搭建、数据分析、问题拆解等； 2、生活服务、电商行业优先；具备较强的学习能力，有好奇心，乐观，对复杂事情有判断； 3、具备较强的沟通能力、项目推动力，责任心、解决问题的能力； 4、良好的大数据分析能力，会Tableau/SQL/SPSS等数据处理分析能力优先。

工作职责 大模型安全风险的检测及防御能力构建 1. 研究大模型在落地应用全流程的上下游业务框架系统(开发/编排/应用/智能体/MCP等）面临的安全风险，形成相关框架的安全检测规范及安全最佳实践 2. 研究大模型相关安全漏洞(框架、插件库等)的情报收集及解析处理方法，将情报赋能内部漏洞管理流程，并研究大模型安全漏洞的防护和缓解措施 大模型安全领域赋能 1. 研究蓝紫军渗透测试场景下，使用大模型开展自动化测试及分析的技术，开展大模型在安全渗透测试领域的应用及落地 2. 研究威胁狩猎场景下，使用大模型开展隐藏威胁识别及关联数据分析的技术，开展大模型在威胁狩猎领域的应用研究及落地 3. 研究漏洞挖掘场景下，使用大模型开展黑白盒漏洞检测挖掘的技术，开展大模型在漏洞挖掘领域的应用及落地 4. 研究漏洞管理场景下，使用大模型开展漏洞情报处理、漏洞优先级分类等技术，开展大模型在漏洞管理领域的应用及落地 任职要求 学历与专业： 1. 本科及以上学历，计算机科学、人工智能、信息安全等相关专业 技术能力： 1. 熟练掌握大模型相关攻防技术，具备常见大模型安全风险的检测能力 2. 熟练掌握多智能体开发及编排技术，具备快速开发大模型应用的能力 3. 熟练掌握黑/白盒漏洞检测技术，具备代码审计及二进制逆向能力 经验/素质要求： 1、至少熟练掌握Java、Python、Golang等一种编程语言，能够熟练完成漏洞分析及利用工具编写 3. 在渗透测试、威胁狩猎、漏洞挖掘及漏洞管理领域开发过成熟大模型应用者优先 4. 出色的问题分析和解决能力，能深入解决大模型训练和应用存在的问题，有自主探索解决方案的能力 5. 良好的沟通协作能力，优秀的探索能力，能和团队一起探索新技术，推进技术进步

职位职责： 团队介绍：风控研发团队致力于解决各个产品（包括抖音、头条等）面临的各种黑灰产对抗问题，涵盖内容、交易、流量、账号等多个方面的风险治理领域。利用机器学习、多模态、大模型等技术对用户行为、内容进行理解从而识别潜在的风险和问题。不断深入理解业务和用户行为，进行模型和算法创新，打造业界领先的风控算法体系。 课题介绍： 1、课题目标：以风控数据为基础，优化提高大模型对于结构化数据(序列数据、图数据)的理解推理能力。 2、课题背景：风控场景下的数据主要为结构化数据，而目前大模型对于文本和图像的理解能力有了很大的提升，如何跟风控场景的非文本、图像数据(结构化数据)结合起来，让大模型能够更好的理解结构化的数据，是一个业界难题。面临着三大挑战 ：（1）如何有效地将结构化的信息与nlp语义空间进行对齐，使得模型能够同时理解数据结构和语义信息；（2）如何用适当的指令使得大模型理解结构化数据中的结构信息；（3）如何赋予大语言模型图学习下游任务的逐步推理能力，从而逐步推断出更复杂的关系和属性。 3、课题内容：目前业界对结构化数据探索有：（1）图数据理解相关GraphGPT：让大模型读懂图数据(SIGIR'2024) ；（2）图数据RAG相关GraphRAG：Unlocking LLM discovery on narrative private data；（3）序列数据理解相关StructGPT：面向结构化数据的大模型推理框架(EMNLP-2023)。目前的主要工作都是单一结构数据的理解，在风控场景下还面临几个问题：（1）对各种不同种类的的结构化数据融合理解怎么做，特别是融合图和序列数据的数据理解；（2）针对课题必要性中的问题；（3）对于下游任务的推理能力，目前的研究比较少，针对序列数据的推理能力研究非常少。 4、研究方向：大模型结构化数据理解、大模型结构化数据RAG、大模型思维链。 职位要求： 1、2026届及之后毕业，博士在读，计算机、网络安全、人工智能相关专业优先； 2、优秀的代码能力、扎实的数据结构和算法基础，熟练使用Python，熟悉Pytorch和TF者优先； 3、出色的问题定义、分析和解决能力，发表过CCF-A类论文，在AAAI、NeurIPS、SIGKDD、SIGIR等**期刊会议上发表论文者优先； 4、较强的抗压和沟通协作能力，对技术有追求，愿意和团队一起迎接挑战，追求创新。

投资分析师 / 投资助理（*base美国湾区*） 投资分析师 / 投资助理将参与完整的投资流程，包括项目搜寻、研究、尽职调查、交易执行以及投后管理。该岗位适合具备扎实分析能力、良好金融技能以及主动性强、希望在精干的 PE/VC 团队中成长的候选人。 工作职责： 1.开展行业及市场研究，识别投资趋势与机会。 2.通过市场梳理、人脉拓展和推荐渠道进行项目来源与初筛。 3.构建及维护财务模型，进行估值分析并评估商业计划。 4.撰写投资备忘录、展示材料及投资提案，用于内部讨论和投资委员会审议。 5.协助或主导尽职调查，并与外部顾问及内部相关方合作。 6.支持交易执行，包括与法律、财务顾问的沟通协调。 7.跟踪投资组合公司的经营情况，并协助推进价值创造相关事项。 8.维护内部数据库、报告及市场信息更新。 9.参与与创业者、管理团队及行业专家的会议。 10.参与交易结构设计、谈判支持及后续退出路径规划。 任职要求： 1.金融、经济、商业、会计或相关专业的本科或硕士学历。 2.有2–5 年私募股权、风险投资、投行、咨询或企业财务相关工作经验。 3.具备扎实的财务建模、估值及分析能力。 4.熟练使用 Excel 和 PowerPoint；熟悉财务报表及投资相关概念。 5.具备优秀的研究、写作及沟通能力。 6.能够在精干且节奏快速的团队中独立工作或协作完成任务。 7.注重细节、自驱力强，能够同时处理多项任务。 8.能够进行双语工作，并具备双语工作环境的经验。 加分条件： 1.具备科技、医疗健康、消费或工业领域经验。 2.曾接触过早期或成长期项目。 3.具备出色的商业判断力、好奇心与解决问题的思维方式。 4.能够自信地与创业者、管理团队和其他利益相关方沟通互动。

天王星量化旗下资管类量化私募基金，正在寻找一名中低频量化研究实习生加入我们的研究项目，您将有机会在华尔街**研发人员的指导下，学习分析各种市场交易数据，尝试研发中低频股票或者期货量化交易模型。 岗位职责 ● 参与中低频股票、期货或者期权市场数据的清洗及预处理等工作 ● 参与中低频数据的采样，特征构造，特征选择等相关项目 ● 有机会学习各种基于时序数据的统计学习、机器学习建模 ● 有机会参与搭建交易研究环境的编码工作（Python, C++） ● 有机会学习量化投资组合优化方法以及风控模型 ● 参与编码创建各种统计分析工具来帮助分析中低频市场数据（Python） ● 学习相关研究报告、学术文献并进行拓展 任职要求 ● 国内C9高校计算机、数学、电子等理工类本科及研究生在读 ● 喜欢写代码，熟练掌握Python或者C/C++，有良好的代码习惯 ● 有优秀的学习方法和学习能力，有耐心，持之以恒 ● 扎实的统计学习分析技能，包括处理大量时序数据的经验 ● 性格阳光，乐观，有健康的沟通能力和良好的社交习惯 ● 国家、国际级数学、计算机类竞赛获奖者优先

天王星量化旗下研究员团队，正在寻找一名量化研究员加入我们的量化研究团队，您将和我们优秀的量化研究员们一起合作研发我们的高性能程序化交易系统和实盘交易模型。 岗位职责 ●股票、期货或者期权市场数据的清洗及预处理等工作 ●参与数据的采样，特征构造，特征选择等相关项目 ●有机会学习各种基于时序数据的统计学习、机器学习建模 ●有机会参与搭建交易研究环境的编码工作（Python, C++） ●有机会学习量化投资组合优化方法以及风控模型 ●参与编码创建各种统计分析工具来帮助分析中低频市场数据（Python） ●学习相关研究报告、学术文献并进行拓展 任职要求 ●中国C9高校计算机、数学、电子等理工类本科以上学历在读 ●喜欢写代码，熟练掌握Python或者C/C++，有良好的代码习惯 ●有优秀的学习方法和学习能力，有耐心，持之以恒 ●扎实的统计学习分析技能，包括处理大量时序数据的经验 ●性格阳光，乐观，有健康的沟通能力和良好的社交习惯 ●国家、国际级数学、计算机类竞赛获奖者优先

走进沛骅 沛骅资管是一个专注于二级市场投资的研发交易团队。通过对金融市场的微观结构和参与者的深度理解，我们致力于通过满足市场流动性需求实现策略的稳健回报。我们独特的、叠加量化和基本面的方法论造就了在A股市场这一激烈竞争赛道中独特的生态位。 公司在过去数年，尤其是在2022年这一充满挑战的年份创造了业界瞩目且十分稳健的业绩。 公司两位创始人的背景分别是： 1.清华大学姚班背景，在**海外基金Jane Street有着成熟积累的量化投资大咖； 2.资历深厚，曾在国际最大最优秀的对冲基金，如Citadel、Jane Street、Magnetar等担任高管的业内前辈。 从应届生中选材、自主培养策略交易团队是沛骅最主要的发展模式。如果你符合我们的能力要求、通过我们的面试，我们会根据你的能力圈为你匹配适合的实习/全职岗位（研究、交易、系统）。我们的实习课程是以锻炼将来全职员工的目标来培养考核的： 你会接触到一个极度开放的学习环境，我们会把公司大量的实战经验和理论知识都传授给新员工，而不会只让新同学自己闷头做项目。 你会有实盘验证理论的操作机会，作为新人，很快就可以实际交易上risk，这既意味着在真实交易中快速学习和积累经验，也用真金白银说明公司对人才培养的重视和给年轻员工的超大上升发展空间。这种实盘操作的信任是很少有公司的培养项目能提供的。 你会平等的和公司核心成员做项目，一起研究探索，同时他们也会把多年在Jane Street， Citadel等全球**对冲基金中累积的经验开放和全面的传授给你。 岗位职责 1.在公司资深策略研发人员指导下，系统的跟踪和评估研究市场上各类量化投资策略。 2.对股票，ETF，可转债，期货等金融产品及其流动性匹配等数据进行深入的统计分析和建立模型。 3.熟练运用各种大数据处理的工具，数据处理，清洗。设计算法挖掘市场内在规律。 4.在资深研发人员指导下，系统学习金融工程及量化投资理论并进行实证研究，开拓独立课题研究的能力。 岗位要求 1.学历要求：海外知名高校，国内985、211本科以上。 2.毕业时间：2022或2023。 3.专业要求：有良好的数学基础，数学、计算机等理工科专业背景优先。 能力要求 1.数理基础强，好奇心强。喜欢刨根问底，较真，不盲信权威。 2.工作细致、耐心、逻辑思维能力强。 3.敢于挑战。富有合作精神、善于沟通，接受以解决问题为导向的工作方式。 4.乐于学习、思考，能快速熟悉并掌握工作内容，具备研究精神。 你将获得 1.金融知识的快速全面累积 我们独特的实习Program，从零开始培育交易和金融工程研究团队，一对一的导师深入指导，上实盘交易的机会。 2.超额回报 高于市场水平的实习工资（450/day），转正后高额基础薪资、奖金等，全职助理交易员年薪20W起，全职资深交易员年薪50W起不设上限。对于有突出贡献的核心员工，提供多元化激励机制。 3.舒适的办公体验 公司位于上海市长宁区，环境舒适，人性化管理。升降机、人体工学椅等。 4.超多福利 基础员工保障、社会保险、双休、年终奖金等。 申请方式 投递简历：邮件或私信 邮件主题：姓名-本科学校-到岗时间-渠道来源 附件：简历PDF 写在最后 秉承着打造一支精英化投资团队的原则，我们坚信人才是一切的根本，看中个人能力，善于发现每个人的潜能优势。我们极度渴望人才，真诚地邀请乐于挑战，敢于拼搏的你的加入，相信你可以在这里会有所成长，有所收获！

岗位职责： 1. 中频股票统计套利alpha研究； 2. 数据分析，大数据研究和建模。 岗位要求： 1. 名校本科以上学历，偏好理工科/金融/经济背景； 2. 善于编程，熟练使用一门编程语言（Python/R/Matlab等），具备较强的代码实现能力； 3. 有良好的统计学基础，熟悉基本统计学和机器学习的相关知识； 4. 对量化投资有浓厚兴趣，乐于挑战和创新，对发掘数据和市场关系有热情； 5. 实习生大三以上，能够有足够精力投入实习中，一周至少能保证三天的工作时间。 团队亮点： 1. 由来自美国DE Shaw背景的资深量化大佬带队； 2. 团队核心成员均具有全球视野和深厚的量化投资经验； 3. 团队业绩在全球市场近20年保持**水平。 职务亮点： 1. 你将会接触到全球最**的量化投资体系； 2. 在投资经理的直接指导下进行高水平的量化投资研究； 3. 和一群具有国际视野和行业top级别的大佬一起工作； 4. 拥有一份在具有国际竞争力的量化投资团队内实习经验背书。

1、负责量化投资策略的研究、开发和持续优化。 2、在量化投研的不同环节（特征提取、价格预测、投资组合优化、风控等）落地前沿算法，提升策略表现； 3、跟踪大模型（LLMs, Multi-Modal Models, Agentic Systems）在金融领域的最新进展，并探索其在量化研究中的创新应用，如：投资逻辑提取、因子发现、策略生成与自动回测等； 4、对管理量化的投资组合，包括对投资组合进行及时跟踪和风险监控，并获取稳定收益。 岗位要求： 1.运用深度学习、机器学习以及大模型技术，对海量金融数据进行建模与分析，挖掘数据规律与内在逻辑； 2.有大模型相关经验：如预训练模型微调、指令优化、RLHF/DPO、Agent框架、知识增强大模型、量化因子自动生成； 3.有量化实盘、因子研究、回测框架或交易系统相关经验优先。 4.在 Kaggle、金融建模大赛或 ACM/ICPC/NOI/NOIP 等竞赛中有优异成绩者优先考虑；

岗位职责： 1. 负责区块链链上数据的抓取、清洗与结构化处理（包括但不限于ETH/SOL/BSC等主流公链的交易数据、智能合约事件）； 2. 开发维护交易所API（现货/合约）数据爬虫，支持高频数据采集与实时监控； 3. 实现链上DEX与CEX的自动化交易脚本，支持量化策略落地； 4. 研究链底层交互逻辑（如内存池监控、Gas优化、聚合路由算法等），辅助量化团队识别套利机会； 技术要求： 1. 必备技能： o 精通Python/Node.js，熟悉Web3.py/Web3.js、Ethers.js等开发库； o 了解以太坊EVM、Solana Sealevel等虚拟机原理，熟悉交易生命周期及底层RPC调用； o 熟练使用CCXT库对接Binance/OKX/Bybit等交易所API，熟悉WebSocket实时数据流； o 熟悉DEX协议、聚合器、跨链的合约交互； o 掌握多线程/异步爬虫开发，能应对反爬机制。 2. 加分项： o 有量化交易系统开发经验，熟悉Pandas/Numpy数据处理； o 了解Subgraph开发或Dune Analytics等链上分析工具； o 熟悉Solidity/Rust，能逆向分析智能合约逻辑； o 有分布式数据存储（InfluxDB/TimeScaleDB）或大数据处理经验。 软性要求： • 对DeFi/区块链交易生态有强烈兴趣，能快速理解业务需求； • 具备较强的逻辑分析能力，能独立排查链上异常问题； • 有良好的代码规范，注重系统稳定性和性能优化。 薪资与福利： • 面议（根据候选人链上开发经验及量化项目背景浮动）

岗位职责： 1. 及时搜集云计算、大数据、新材料、电子芯片、电气类等行业和资本市场动向及相关资讯，分析和推荐投资机会； 2. 针对标的公司，分析行业动态、技术趋势，协助投资经理项目调研，拟定初步研究报告； 3. 协助标的公司的尽职调查和谈判等； 4. 协助项目管理，跟踪已投项目进展，维护与被投资企业的关系； 5. 完成上级领导交办的其他工作。 任职要求： 1、本科或***研究生在读，2024-2025年毕业优先； 2、计算机、材料类或电子电气类背景专业，有行业研究与公司研究的经验； 3、热爱投资，适应行业的工作强度。

1、负责量化策略的研究、设计、开发及管理 2、带领组员研究量化交易信号 3、研究机器学习在因子优化和组合管理上的应用 4、对实盘运行的策略进行归因分析，进行持续跟踪和优化 5、负责所管理产品的资金管理和风险控制

公司简介：上海缘立企业管理咨询有限公司。公司拥有一支创新而高效的科技金融团队，具备规范而稳健的管理体系，自成立以来，根据国内金融市场的实际情况，始终把握投资方向，公司的操盘交易团队在严酷的市场检验中研讨出一套跨品种市场、成熟稳定、高效的盈利系统，培养了一批技术卓越、具备高度职业素质的人才，实现了公司与员工的双赢。随着公司的日益壮大，秉承着发现人才，培养人才的宗旨，从不埋没人才，给每位选手充分发挥个人的交易天赋，采取宽进严出的方式，招募天下各路英雄豪杰，有志之士，欢迎志同道合之士咨询和加盟。一份善缘，感恩有您，让我们在这里不期而遇，同心，同行。公司为每一位同仁事业的成长和人生的成就创造最大福利， 让员工在工作实践中拔升生活品质。这里良好的工作环境、完善的培训体系和健全的晋升机制，将为您成功之梦插上腾飞的翅膀。 企业优势：公司在金融市场经过多年的历练和发展，积累了雄厚的财富资本，同时拥有一支专业化的投资队伍，聚集了金融市场中多位投资精英和实战大师，拥有技术过硬的计算机量化分析团队和稳定的风控体系，能提供完善的技术保障和后台服务，为您的交易保驾护航。 招聘条件：热爱金融，喜欢交易，对交易有极大兴趣并且渴望通过金融交易想实现人生财富自由的人，想在金融市场成就自己，实现理想抱负，成为交易高手，创造幸福生活，实现人生价值。是你人生的起点，腾飞的摇篮。 岗位要求：学历不限，年龄18岁以上，男女不限，专业不限，金融、IT、数学等理工相关专业，退伍军人优先。 人品端正，较好的身体素质，意志坚强，心理承受能力强，自律性好，有胆识，自信果敢，执行力，自我调解能力等优点。 勇于接受挑战，积极尝试探索新的行业领域，对金融交易职业有浓厚兴趣。 职业前景：缘立以贯以金融人才为导向，发掘及挖掘培养更加优秀的金融人才为宗旨，真正培养立志从事金融人才，是你金融人生的起点，在缘立的平台上是你敢想，敢做，一个敢梦的舞台，只要你不畏艰难，敢于尝试，敢于挑战百万年薪！天高任鸟飞，海阔任鱼跃，这里是你理想发展的平台！一份耕耘，一份收获，种瓜得瓜，种豆得豆。祝愿您在金融市场能充分发挥出自己的聪明才智，与公司一起发展壮大，携手并进步入美好的明天！

岗位职责： 1.协助完成股票高频数据的整理、清洗，进行各类指标的统计。 2.对股票数据进行深入挖掘和建模，开发国内市场高频交易策略。 3.跟踪因子表现，进行量化回测、模拟、以及跟踪完善等工作。 4.参与研究领域相关的定期文献分享。 任职要求： 1.本科及以上学历，2022年及以后毕业，统计、金融工程、数学、物理、计算机等相关专业优先。 2.具备扎实的数理逻辑能力和统计学基础。高中阶段理科竞赛、各类大学生建模竞赛及机器学习竞赛中有获奖经历者优先。 3.具备扎实的编程能力，熟练使用python进行数据处理和分析。 4.对量化策略研究有浓厚兴趣，热爱探索，注重细节。

一、岗位职责 1、深入海量金融数据进行研究分析、挖掘有效信号，开发和优化量化模型策略； 2、负责日常投研辅助性工作； 3、参与投研平台、因子库建设； 4、领导交办的其他事项。 二、任职要求： 1、国内外知名院校理工科硕士及以上，2023届或2024届在读优先； 2、对量化策略研究有浓厚兴趣，有相关量化机构实习经验、或有在知名期刊上发表文献者优先； 3、扎实的编程功底，熟悉至少一门编程语言（python/C++/R），熟练掌握各种数据结构和算法，熟悉数据库操作，深度理解各种统计模型、机器学习算法； 4、自我驱动、工作细致，有责任心，具备优秀的沟通表达能力和团队协作能力； 5、希望尽快到岗，每周至少到岗5天，全职实习更佳，表现优秀可转正。