职责描述 1. 协助进行数据统计、因子挖掘、研报复现、策略回测等工作。 2. 进行数据采集、清洗、入库、维护等工作。 3. 协助开发、维护、测试量化交易平台，对接和测试各类交易API接口。 任职要求： 1. 对量化投资领域有浓厚的兴趣，能够独立阅读并复现简单的研报和论文。 2. 具备较好的编程基础，熟悉Python等编程语言，熟悉数据分析相关工具。 3. 实习时间3个月及以上，保证一周4天及以上实习时间者优先。 待遇及职业发展前景 1. 实习工资150-200元/天。 2. 优秀实习生可提前转正。

能接受白夜班，会津上走芯机203、205机型，斯大走芯机，能独立编程、磨刀等3年以上相关工作经验。

天王星量化旗下交易员团队，正在寻找一名量化交易员实习生加入我们的量化交易团队，您将在经验丰富的交易员的指导下，跟我们优秀的量化交易员们一起参与实盘交易，学习程序化交易过程。 岗位职责 ● 学习分析量化实盘交易数据，尝试理解各种量化策略模型 ● 学习程序化交易系统，尝试理解交易系统各个组件 ● 分析市场和成交数据，尝试实盘量化参数调优 ● 研究各大交易所交易规则，协助建立实盘量化风控模型 ● 有机会参与交易策略程序的编写、调试、优化、维护以及监控 任职要求 ● 国内985高校金工、计算机等理工类本科及研究生在读 ● 熟悉Linux 环境，熟练掌握Python或C++ ● 有具体的代码工程项目经验，热爱编程 ● 阳光乐观，有健康的沟通能力和良好的社交习惯 ● 有强烈的好奇心并渴望学习新知识 ● 优秀的解决问题、数学和定量推理能力 ● 对量化交易有浓厚兴趣，有A股/美股/中概股交易经验优先

天王星量化旗下交易员团队，正在寻找一名量化交易员实习生加入我们的量化交易团队，您将在经验丰富的交易员的指导下，跟我们优秀的量化交易员们一起参与实盘交易，学习程序化交易过程。 岗位职责 ● 学习分析量化实盘交易数据，尝试理解各种量化策略模型 ● 学习程序化交易系统，尝试理解交易系统各个组件 ● 分析市场和成交数据，尝试实盘量化参数调优 ● 研究各大交易所交易规则，协助建立实盘量化风控模型 ● 有机会参与交易策略程序的编写、调试、优化、维护以及监控 任职要求 ● 国内985高校金工、计算机等理工类本科及研究生在读 ● 熟悉Linux 环境，熟练掌握Python或C++ ● 有具体的代码工程项目经验，热爱编程 ● 阳光乐观，有健康的沟通能力和良好的社交习惯 ● 有强烈的好奇心并渴望学习新知识 ● 优秀的解决问题、数学和定量推理能力 ● 对量化交易有浓厚兴趣，有A股/美股/中概股交易经验优先

【职责描述】 1）负责股票中低频量化投资策略的开发与研究 【任职要求】 1）数据科学、数理统计、金融数学、金融工程等专业名校硕士及以上学历 2）具有丰富的编程经验，熟练运用Python，熟悉Linux操作系统 3）熟悉量化策略研究的一般流程，对量化选股有一定的理解和经验 4）热爱量化投资，具有自驱力、持续学习进化能力和团队协作能力，对待工作积极主动，有责任感；年龄35岁及以下 【加分项】 具有知名量化投资机构或券商金工团队量化研究相关工作或实习经历

职责描述 1）紧跟量化和人工智能领域前沿，利用机器学习和深度学习框架进行特征挖掘, 模型搭建，策略研发，推动算法的改进等 2）其他与量化策略研究相关的工作 任职要求 1）数据科学、数理统计、金融数学、金融工程、计算机等专业名校硕士及以上学历 2）具有扎实的数理统计基础，熟悉机器学习和深度学习中的经典算法和网络结构 3）有丰富的编程经验，熟悉Linux操作系统，熟练运用Python/C++等编程语言，熟练使用tensorflow/pytorch等深度学习框架 4）热爱量化投资，具有自驱力、持续学习进化能力和团队协作能力，对待工作积极主动，有责任感；年龄35岁及以下 【加分项】 有机器学习/深度学习量化开发或量化私募基金从业经验 北京嘉沃资产，具有中国证券投资基金业协会颁发的私募证券基金管理人资格，是一家专注于股票、期货、期权衍生品的投资研究与交易的量化私募基金。公司团队成员均毕业于海内外名校，具有多年全球**量化对冲基金、互联网大厂从业经历。公司致力于践行“勤勉尽责，规范专业，量化价值”的理念，为投资人提供专业的投资管理服务。

工作要求 1、*****统计、数学、物理、工程、计算机或者计量经济相关专业，大三或者大四，研二或者研三为佳。 2、熟悉matlab、Pyhton、C++至少一种语言。 3、有数据挖掘，信号处理，自然语言处理相关项目经验为佳。 4、有量化相关实习活项目经验为佳。 特别优秀的实习生可以在实习结束期后转正。

岗位职责： 从事股票和商品期货的短周期量化策略研究和统计分析，海量数据挖掘、特征提取与信号处理，辅助开发能够运用于交易决策的算法和模型。 优秀的成果将直接进入实盘进行交易，并参照公司内部制度给予相应激励。 职位要求： 1、国内外知名院校数学、物理、统计、计算机等相关专业背景，博士研究生在读优先； 2、良好的编程能力，能熟练使用一门编程语言（Python/c++/Java等)； 3、扎实的数学建模能力，熟悉大数据分析处理技能，随机过程、时间序列、数理统计优先； 4、熟悉传统机器学习、深度学习、强化学习等相关领域或有相关实践经验优先； 5、高中数学物理省级、国家、国际联赛获奖者，大学丘赛、数模、ACM、NOI获奖者优先； 6、一周在岗时间至少4天（有事可协调）。

岗位职责： 从事股票和商品期货的短周期量化策略研究和统计分析，海量数据挖掘、特征提取与信号处理，辅助开发能够运用于交易决策的算法和模型。 优秀的成果将直接进入实盘进行交易，并参照公司内部制度给予相应激励。 职位要求： 1、国内外知名院校数学、物理、统计、计算机等相关专业背景，博士研究生在读优先； 2、良好的编程能力，能熟练使用一门编程语言（Python/c++/Java等)； 3、扎实的数学建模能力，熟悉大数据分析处理技能，随机过程、时间序列、数理统计优先； 4、熟悉传统机器学习、深度学习、强化学习等相关领域或有相关实践经验优先； 5、高中数学物理省级、国家、国际联赛获奖者，大学丘赛、数模、ACM、NOI获奖者优先； 6、一周在岗时间至少4天（有事可协调）。

岗位职责： 1、在公司的研究框架下针对市场开发量化交易策略； 2、维护实盘交易正常运行，完成每日的复盘和因子分析； 3、参与完善基础设施 (数据库、研究框架、交易系统等)； 任职要求： 1、本科及以上学历，理工科专业以及海外背景优先，可接受优秀在校生或应届生，要求工作日全职到岗； 2、熟练使用Python等编程语言，数理逻辑能力优秀； 3、工作认真负责，抗压能力强； 5、能接受广州、上海、香港等地出差。

岗位职责： 1、协助量化投资经理进行量化投资策略的设计开发； 2、深入挖掘股票、期货数据，提取有效信息编写因子； 3、协助研究员进行各类数据指标统计、处理及更新； 4、维护研究平台、证券投资数据库及量化交易系统。 任职要求： 1、硕士及以上学历，计算机、金融工程专业优先；实习时间持续6个月以上者优先； 2、熟悉C++、python等至少一门以上的编程语言，熟悉SQL数据库； 3、学习分析能力强、具有团队协作精神； 4、对量化投资有热情，专注，学习能力强。 实习待遇： 1、实习生有系统的培训和考核体系，享有优厚的实习工资； 2、公司长期践行行业**的全体系化量化超级工厂，让每一个进入体系的实习生都能建立对量化研究全面且科学的认知； 3、公司上海本部内设有有超大江景高端健身房，每周有团操瑜伽健身课程；180度江景茶水间囤货满满随取随用，另有你意想不到的各种惊喜隐藏福利待你来体验； 4、行业资深基金经理实战专业培训； 5、和正式员工享有同样的策略开发环境； 6、优秀实习生有留用机会（薪资高于行业平均水平）。

1.负责实验室电芯性能检测 2.负责测试数据更新至报告 3.熟练掌握excel表格 4.领导安排的其它事项 5.负责区域5S 薪资待遇：购买五险一金，岗位技师一级起步，底薪：2360.加班按劳动法，加班稳定每天三小时，外宿150，工龄100—300.绩效800—1400，职级400—1500.长期服务奖，800-2000，一个季度发一次，综合薪资6000－8000元， 欢迎各位加入

岗位职责： 1.协助完成股票高频数据的整理、清洗，进行各类指标的统计。 2.对股票数据进行深入挖掘和建模，开发国内市场高频交易策略。 3.跟踪因子表现，进行量化回测、模拟、以及跟踪完善等工作。 4.参与研究领域相关的定期文献分享。 任职要求： 1.本科及以上学历，2022年及以后毕业，统计、金融工程、数学、物理、计算机等相关专业优先。 2.具备扎实的数理逻辑能力和统计学基础。高中阶段理科竞赛、各类大学生建模竞赛及机器学习竞赛中有获奖经历者优先。 3.具备扎实的编程能力，熟练使用python进行数据处理和分析。 4.对量化策略研究有浓厚兴趣，热爱探索，注重细节。

一、岗位职责 1、深入海量金融数据进行研究分析、挖掘有效信号，开发和优化量化模型策略； 2、负责日常投研辅助性工作； 3、参与投研平台、因子库建设； 4、领导交办的其他事项。 二、任职要求： 1、国内外知名院校理工科硕士及以上，2023届或2024届在读优先； 2、对量化策略研究有浓厚兴趣，有相关量化机构实习经验、或有在知名期刊上发表文献者优先； 3、扎实的编程功底，熟悉至少一门编程语言（python/C++/R），熟练掌握各种数据结构和算法，熟悉数据库操作，深度理解各种统计模型、机器学习算法； 4、自我驱动、工作细致，有责任心，具备优秀的沟通表达能力和团队协作能力； 5、希望尽快到岗，每周至少到岗5天，全职实习更佳，表现优秀可转正。

职责描述： 1、基于各类金融原始数据以及另类数据源，进行数据处理和因子研究 2、研读国内外在量化投资、投资行为学、机器学习等方面的研究文献，结合自己对国内市场的理解，提出对现有模型在因子层面或建模方式上的改进思路 3、鼓励有能力的研究员参与或独立开发策略，包括但不限于量化T0/T1高频策略， 主动交易算法，CTA/期权策略，并提供高出市场水平的PnL分红激励 任职要求： 1、教育背景：毕业于国内外一流高校，数学、统计、物理、计算机、金融工程，生物等相关专业的硕士及以上学历。 2、有扎实的学术或专业背景，有独立思考和解决疑难问题的能力，对量化投资有好奇心和钻研的兴趣 3、精通至少一门编程语言（包括但不限于 Python、R、Julia 等）； 加分项 1、在学术论坛上发表过论文或书籍，或有博士学历 2、有数学，物理，计算机竞赛获奖经历 2、有量化策略、建模竞赛、大数据处理等实践经验，有机器学习特别是深度学习相关经验 4、修读过经济/金融学课程，对金融市场有一定了解