岗位职责： 负责Python量化交易系统的开发与维护； 与策略团队合作，负责交易系统的开发实现，包括跨平台套利交易系统、 MM做市交易系统； 监控交易系统的运行状态，及时发现并解决技术问题； 开发交易接口与行情接口，完成关联交易平台的对接； 开发内部使用的数据统计分析工具； 开发市场行情监控和账户监控系统； 任职要求： 毕业于国内外知名高校本科及以上学历，计算机、数学类等相关专业； 有2年以上成熟稳定的量化交易系统开发及性能优化相关经验； 具备优秀的编程能力，精通python和node.js； 具有量化交易系统、做市商交易系统、套利系统等相关开发经验者优先；

此职位在产品与研究部量化组下，负责面向金融投资与风险管理的量化分析模型的研发工作。范围包括计量模型、统计分析、机器学习、AI大语言模型的应用等。主要开发语言为python。 必备项： 1. 硕士以上学历，工作经验1-2年以上，计算机、应用数学、统计、金融工程等专业； 2. 在计算机或科学计算领域具备专业知识，熟悉python编程语言和SQL数据库 3. 具备一定金融市场与投资学理论基础，能够理解金融行业常用分析工具与模型； 4. 数学和统计学基础较为扎实，能够适应算法的开发任务 5. 良好的工程实现能力，代码具备高效率与高可靠性。 加分项 1. 深度参与过金融行业项目，有金融数据处理经验，或对金融市场、金融产品、证券投资与风险管理有专业知识储备； 2. 有机器学习、深度学习、时间序列等算法研究能力； 3. 有较强的面向对象开发能力； 4. 有大数据分析和AI大语言模型的开发经验； 5. 能够无障碍阅读英文文献。

1. 建立高频低延时交易系统，包括底层架构、行情数据、交易引擎、交易订单管理、高效灵活的风控模块； 2. 对接国内外主流交易所、券商、期货柜台等不同协议的行情、交易网关； 3. 保持与团队的业务需求沟通，持续完善系统功能，持续优化系统。 【要求】 1. 计算机或者相关专业，本科及以上学历； 2. 熟练使用Java, C++，ML， LLM及相关工具链、熟悉 Python 和 SQL；有自动化交易框架源码及其展示 3. 熟练掌握基本的数据结构，有良好严谨的逻辑思维能力，善于学习新事物； 4. 良好的团队合作精神和较强的沟通能力； 5. 具备相关金融知识。 6. 有意愿和国外团队合作，打造AI为基础的全球量化交易平台 7. 独创交易模型盈利部分高分成 8. 可以在任何城市上班

量化交易系统研发工程师： 工作内容： 1. 事件驱动的全异步交易系统开发。关键词：协程，Actor，响应式编程。 2. 量化数据平台及任务调度系统的开发与维护。 岗位要求： 1. 基础扎实，熟悉 Python 语言 2. 熟悉常用的数据结构及算法 3. 了解异步并发和响应式编程，基础扎实(数据结构及算法) 4. 了解 HTML、CSS 和 JavaScript 的使用 5. 不要求有交易系统开发经验 6. 211及以上或是留学经历 7. 年龄27岁及以下 8. ACM银牌

职位描述 岗位职责： 1、开发交易系统及相关软件； 2、对交易系统进行优化，具体包括构架改进，性能测量，性能优化； 3、开发配套回测系统软件，交易延迟测量软件； 4、配合同事完成相应软件测试工作，研发前沿的交易技术； 任职要求： 1、985、211本科及以上学历，计算机，电子工程，通信相关专业； 2、编程能力强，熟悉C++ ，linux 系统。 3、2022届应届毕业生，实习三个月以上，有留用机会。

工作职责： 1. 开发股票高频交易系统，包括执行系统和执行周边辅助系统 2. 交易系统的日常维护和部署 3. 分析交易策略的表现 任职要求： 1. 扎实的编程背景，熟练使用c++语言，了解各种编程范式和语言； 2. 熟练掌握Linux编程模型及跨平台开发要点； 3. 有期货或者股票高频交易平台开发经验; 4. 思维清晰，逻辑性强，勇于创新和面对挑战，对工作充满激情，并有良好的沟通能力和团队协作精神。 5. 国内外名校理工科专业毕业 工作地点：北京/上海/深圳

工作职责： 1. 开发股票高频交易系统，包括执行系统和执行周边辅助系统 2. 交易系统的日常维护和部署 3. 分析交易策略的表现 任职要求： 1. 扎实的编程背景，熟练使用c++语言，了解各种编程范式和语言； 2. 熟练掌握Linux编程模型及跨平台开发要点； 3. 有期货或者股票高频交易平台开发经验; 4. 思维清晰，逻辑性强，勇于创新和面对挑战，对工作充满激情，并有良好的沟通能力和团队协作精神。 5. 国内外名校理工科专业毕业 工作地点：北京/上海/深圳

50-150w 北京 招聘1人 工作职责： 主要负责对接公司的API。 需要对一些常用的设计模式能够熟练运用，需要对程序的编译装载链接等过程非常熟悉。 需要对CPU的流水线架构，缓存原理，还有常用的SSE,AVX指令集比较熟悉。 了解常用的代码优化技巧，熟悉常用stl的工作原理。 jd如下： 工作职责： 1， 低延迟高频交易系统的设计开发与维护； 2， 代码的优化，包括设计结构的优化与延迟的优化； 3， 策略风控与监测系统的开发与维护； 4， 组内代码质量的维护，包括code review等工作。 任职要求： 1， 985本科及以上的计算机相关的理工科专业； 2， 熟练地掌握c++开发，能用c++实现各种常用的数据结构与算法，设计模式； 3， 对计算机底层架构，操作系统，编译原理有着深刻的理解； 4， 熟悉CMake等生产工具； 5， 责任心强，有良好的沟通能力和团队协助能力； 6， 对量化交易高频交易有足够的兴趣，希望在这个行业长期发展； 7， 地点北京。

工作职责 1、针对商品期货、股指期货等进行量化因子、模型研究； 2、在公司原有量化因子库基础上进行开发迭代； 3、参与量化CTA策略、大类资产配置策略的研发； 4、负责量化策略数据处理、策略回测、跟踪评价及报告撰写等。 任职要求 1、研究生及以上学历，数学、物理、计算机、工程等理工科专业； 2、精通C、Matlab、R、Python等至少一种数据分析语言，具有扎实的数据分析、逻辑推理能力； 3、工作踏实负责，解决问题能力强，有团队合作意识； 4、 具有很强的自我驱动力和挑战精神。

1、负责量化投资策略的研究、开发和持续优化。 2、在量化投研的不同环节（特征提取、价格预测、投资组合优化、风控等）落地前沿算法，提升策略表现； 3、跟踪大模型（LLMs, Multi-Modal Models, Agentic Systems）在金融领域的最新进展，并探索其在量化研究中的创新应用，如：投资逻辑提取、因子发现、策略生成与自动回测等； 4、对管理量化的投资组合，包括对投资组合进行及时跟踪和风险监控，并获取稳定收益。 岗位要求： 1.运用深度学习、机器学习以及大模型技术，对海量金融数据进行建模与分析，挖掘数据规律与内在逻辑； 2.有大模型相关经验：如预训练模型微调、指令优化、RLHF/DPO、Agent框架、知识增强大模型、量化因子自动生成； 3.有量化实盘、因子研究、回测框架或交易系统相关经验优先。 4.在 Kaggle、金融建模大赛或 ACM/ICPC/NOI/NOIP 等竞赛中有优异成绩者优先考虑；

岗位职责 核心系统开发：设计、开发与维护低延迟、高可用的自动化交易系统。 数据平台构建：搭建并优化高性能的市场数据平台与实时数据处理管道。 研究工具支持：开发高效的策略回测引擎与数据分析工具，支持量化研究。 策略实现部署：将量化策略模型从原型转化为稳定、可靠的生产环境代码。 系统性能保障：持续进行系统性能优化与监控，确保系统稳定运行与风险控制。 任职要求 技术基础：精通 Python，熟悉 Linux 系统，具备扎实的数据结构与算法基础。 经验背景：有低延迟、高性能系统开发经验者优先；有金融行业或相关项目经验者优先。 核心能力：具备出色的解决问题能力、严谨的责任心与良好的团队沟通能力。 学历专业：计算机科学、数学、金融、经济、贸易类专业优先。 行业兴趣：对金融市场和量化交易有浓厚兴趣，并具备快速学习能力。

职责描述： 1、负责行情数据采集、清洗、存储及质量监控，建立和维护行情数据接口（TCP直连、UDP广播，管理 socket/缓冲区、做多线程、数据包解析） 2、负责搭建Tick/K线数据的加工与复用模块，支持策略回测与建模 建设并维护数据中台 3、优化数据采集与处理流程，支持高频数据处理、低延迟推送 3、搭建Tick/K线数据的加工与复用模块，支持策略回测与建模，建设并维护数据中台 任职要求： 1、本科学历，计算机、软件工程等专业，或自认有同等基本能力； 2、熟悉python、C/C++，具备扎实的编程能力； 3、熟悉行情接口，服务器性能优化，券商柜台以及股票交易全链路优先； 4、有股票交易系统的开发经验，在主流股票交易软件(如同花顺、东方财富、大智慧、通达信等)、金融IT外包团队(股票交易相关，并且有项目经验)或者股票量化公司有过系统开发经验的优先。 工作时间： 9:00-18:00，双休 薪资待遇： 10-20k，看经验****

策略开发与优化 研究市场数据（价格、成交量、订单簿等），挖掘统计规律或市场异常，设计盈利性交易策略。 运用统计建模、机器学习、时间序列分析等方法优化现有策略。 回测策略性能，评估风险收益比（Sharpe比率、最大回撤等），确保策略稳健性。 交易执行与算法实现 开发低延迟、高性能的交易算法（如做市、套利、趋势跟踪等）。 监控实时交易表现，动态调整参数以应对市场变化。 与开发团队协作，优化交易系统的执行逻辑和基础设施（如减少滑点、降低交易成本）。 风险管理 设定并监控仓位、敞口、止损等风险指标，确保符合公司风控要求。 分析策略失效原因，及时止损或暂停交易。 数据处理与技术工具清洗、处理海量金融数据（Tick级、分钟级 等），构建特征工程。熟练使用Python/R/C++等语言，掌握量化库（Pandas、NumPy、Ta-Lib等）和回测框架（Backtrader、Zipline等）。 熟悉高性能计算（HPC）或并行计算技术者优先。 市场研究与协作 跟踪宏观经济、行业政策及市场微观结构变化，调整策略逻辑。 与量化研究员、开发工程师紧密合作，推动策略从原型到实盘的落 。

岗位职责： 1. 开发和优化算法交易，研发交易模型。 2. 与量化研究团队紧密合作，将数学模型和投资策略转化为高效、可维护的代码。 3. 为量化研究团队提供数据和技术支持。 4. 分析并解决交易系统和数据处理中的技术瓶颈，优化系统架构和算法。 5. 遍写清晰、规范的技术文档。 任职要求： 1. 优秀院校硕士及以上学历，数学、统计、计算机等理工科相关专业。 2. 熟练使用C++或python编程语言。 3. 扎实的数据处理和逻辑分析能力，掌握概率、统计等分析工具。 4. 具有良好的沟通能力和团队协作能力。

**公司简介： 我们是一家专注于金融科技和量化投资的高科技企业，致力于通过先进的技术和算法为全球金融市场提供创新的投资解决方案。我们的团队由一群充满激情、才华横溢的专业人士组成，我们相信技术和数据的结合能够为投资带来革命性的变化。 **职位描述： 我们正在寻找一位才华横溢的量化工程师加入我们的团队。理想的候选人应具备强大的编程能力、深厚的数学和统计学知识，以及对金融市场的深刻理解。你将与我们的数据科学家、研究员和交易员紧密合作，开发和优化量化模型，以实现卓越的投资业绩。 **主要职责： - 设计和实现高效的因子模型，用于市场分析和预测。 - 应用机器学习、深度学习等先进算法进行数据挖掘和模型训练。 - 开发和维护量化交易策略，包括回测和实盘交易系统的构建。 - 分析大量金融数据，提取有价值的信息，为投资决策提供支持。 - 持续研究和探索新的量化方法和技术，保持公司在量化投资领域的领先地位。 **职位要求： - 计算机科学、数学、统计学、物理学或相关领域的学士学位。 - 熟练掌握Python、C++或Java等编程语言，具备良好的代码编写习惯。 - 有扎实的数学和统计学基础，熟悉常用的机器学习算法和工具。 - 对金融市场有深入的理解，有量化交易或金融工程相关经验者优先。 - 具备良好的沟通能力和团队合作精神，能够在快节奏的环境中工作。 **我们提供： - 具有竞争力的薪酬和福利待遇。 高提成比例，阶梯式分成。收入主要取决于操盘手的操作业绩，业绩优秀且操作资金大，提成会很多。因此收入的范围较大。在考核通过后，可面谈或者视频面试沟通细节。 - 充满挑战和成长机会的工作环境。 - 与行业***专家共事的机会。 - 支持职业发展和****的资源。 **如何申请： 请将您的简历、求职信和相关作品集发送至[招聘邮箱]，并在邮件主题中注明“应聘量化工程师-您的姓名”。我们期待您的加入，共同探索量化投资的无限可能。 **加入我们，一起创造金融科技的未来！