【岗位职责】

1. 开发与管理日内CTA（因子或策略）；

2. 善于挖掘期货的因子（通过经济原理的方法、或借助于机器学习算法），覆盖多重频率（日频and/or日内）。因子数据源应包括但不限于量价数据、基本面数据、舆情数据、另类数据等；

3. 研究除经典多因子策略以外的各种策略：包括但不限于（基于时序的）单标的日内或日间策略、中高频套利策略等；

4. 持续改进核心交易模型，模拟回测, 并负责实盘策略的调整；

5. 监控策略运行情况，定期进行绩效分析；

6. 协助完善公司现有的量化投资体系。

【任职要求】

需要有国内市场的经验，如果是纯海外背景的，除非学术背景特别强（比如stanford机器学习phd）

1. 1年以上优异的中高频CTA策略实盘业绩，包括但不限于：短周期趋势策略、日内高频；

2. 3年以上量化策略投资领域相关工作经验；

3. 理工科学习背景，包括计算机、数学、物理、概率统计、金融工程等硬核理工科专业背景硕士及以上学历出身；

4. 优秀的编程能力，熟练掌握Python和C++，熟悉常见关系数型数据库；

5. 出色的逻辑思维和创新性思维，极强的自我驱动能力及定量分析能力；做事细致认真，性格稳重随和，善于沟通，乐于合作分享，具备较强的抗压能力。

【加分项】

有机器学习运用到CTA策略开发的经验；

有海外头部量化私募高频CTA实盘工作经验。