岗位职责：
1、负责股票、ETF等品种的高频因子挖掘、完整的高频策略开发及交易代码实现；
2、分析大量交易数据，从超大规模数据中挖掘有效因子，训练深度学习、强化学习等模型构建高频信号，在日内、日频交易周期上获取稳定收益、降低回撤；
3、负责量化策略的调试、优化、维护与监控，主动发现策略缺陷并解决问题。

任职要求：
1、数学、计算机、通信等相关专业，985/211学校硕士及以上学历，有高频策略开发相关工作经验2年以上；
2、精通C++编程，熟悉Linux系统及SQL等数据库操作，熟悉Python/Go等其他编程语言，具备扎实代码功底和实战经验；
3、了解高频行情数据、市场微观结构，熟悉Pytorch、tensorflow等深度学习框架；
4、在国内外知名期刊发表过相关论文，有ACM、数学竞赛等奖项优先；在国内外知名量化私募和对冲基金工作经验优先。