工作内容：
1. 应用统计模型分析处理大量金融数据，探索内在规律，开发预测模型；
2. 在数据分析的基础上开发量化交易策略，包括但不限于股票统计套利(StatArb),管理期货CTA及日内高频策略；
3. 其他基金管理，策略开发和交易相关的研究项目，包括但不限于基金策略和组合优化，交易算法优化等。

基本要求：
1. 统计/计算机/数学/金融或其它相关理工科或金融类专业
2. 名校本科及以上学历，硕博优先
3. 求知欲和好奇心(intellectual curiosity)旺盛，喜欢研究现象背后的深层次原因
4. 拥有优秀的分析和解决问题的能力，良好的沟通能力，以及强烈的工作责任感
5. 对金融市场及量化交易有很强的兴趣
6. 能熟练运用至少一门软件/语言进行数据处理和分析(Python/MATLAB/R etc.)
7. 有简单高级语言编程基础，能用C++或Java实现简单的数值计算算法

加分项：
1. 有实际数据分析/数据挖掘/特征工程经验，包括相关研究或项目经历；有处理大型数据集的经验；
2. 在数理或信息科学类竞赛，或者数据挖掘类比赛(e.g. Kaggle)中取得过优秀成绩；
3. 具备以下任何一项专业知识背景：
统计学习/机器学习/模式识别/信号处理/图像识别/自然语言处理/数值优化/数据降维/稀疏学习/企业金融财务分析/期货基本面分析

其他：
1. 能力/经验特别优秀的人才待遇可以面议；
2. 提供在读硕士生/博士生暑期实习机会，待遇从优；
3. 良好的团队沟通，有丰富从业经验的mentor.