岗位职责： 1、参与公司图形图像算法设计与开发； 2、基于Direct3D/OpenGL/Vulkan将算法进行工程化实现； 3、构建高效率的算法平台，优化产品各环节的用户体验； 任职要求： 1、图像处理、计算机视觉、信号处理等相关专业硕士及以上学历； 2、熟悉基本的信号处理知识，熟悉数字图像处理的基本概念和常见的图像处理算法； 3、图形图像相关工作经验，包括但不限于：图像处理、视频处理、目标检测、特效合成等； 4、熟练使用matlab或python进行算法仿真和验证； 5、扎实的数学基础，能快速阅读各类中英文文献，理解并实现算法； 6、编程基础扎实，有良好的编程规范，熟练运用C++进行代码开发； 7、熟悉Direct3D/OpenGL/Vulkan编程优先；

岗位职责： 公司的所有交易指令均由投资组合优化器自动生成。优化器根据最新的预测模型、市场情况、账户参数等等数据去计算最优持仓，生成投资决策。组合优化方向的量化研究员将负责下列事项： 1. 编写高质量代码，逐步完善和加速投资组合优化器，根据投资逻辑与业务需求开发新功能。 2. 协助量化交易员构建和优化投资组合。 3. 定期对投资组合的业绩进行归因分析。 岗位要求： 1. 本科以上学历，数学、运筹、计算机、金融工程等量化相关专业毕业，有良好的数学基础。 2. 对最优化（Optimization）理论有较深入了解，对凸优化、锥优化、线性和非线性规划等领域比较熟悉。 3. 具有较强的编程能力（Python），具备基础英语读写能力。 4. 具有良好的团队协作及沟通能力、工作态度认真。 5. 具有使用Mosek、Gurobi、CVXOPT等优化包解决过实际问题的经验。 6. 了解基本的投资组合原理，在金融行业有相关经验者优先。

岗位职责: 1、根据业务需求从事智能建模平台客户端的设计和开发； 2、从事设计工具性能调优的工作； 3、能够参与技术选型，能够给出一些合理性建议和帮助； 4、不断迭代提升代码质量； 岗位要求: 1、C++要求3年以上使用经验，QT框架非必须要求，其他框架也可以接受（如MFC等）。 2、有CAD\REIVT等二次开发经验 3、有图形图像能力，熟悉OPENGL,CGAL等图形库优先 4、有涉及关键词：OpenGL、QT、MFC、三维、3D、2D、几何、渲染等关键词简历

股票量化研究员 职责描述 1. 使用统计、模拟、机器学习等方法，挖掘和分析海量数据，研究市场运行规律并建立交易模型。 2. 参与量化策略研发，进行策略设计、建模、回测及评估，跟踪策略表现并不断迭代优化。 3. 跟踪业内量化投资的最新成果。 任职要求 1. 国内外重点院校本科及以上学历，统计、计算机、数学、物理、金融工程等相关专业优先考虑。 2. 数理基础扎实，有良好的数据分析和建模能力。 3. 熟练掌握Python等通用数据分析工具，有大数据收集、清洗、分析和建模经验者优先。 4. 自我驱动，对数据敏感，热衷于解决具有挑战性的开放问题。 满足以下条件者优先： 1. 有量化策略研究经历，或熟悉机器学习模型和相关算法。 2. 在相关领域竞赛中取得过优异成绩者优先，如ACM/MCM，kaggle等。 岗位薪酬 基础工资+分红，分红与策略收益直接挂钩。

岗位职责： 1、设计搭建前沿的数据解决方案，通过市场调研和竞品分析产出综合分析报告，为业务方提供前瞻性的洞察； 2、使用AB测试和因果推断等方法验证项目的商业价值和预估收益； 3、理解底层数据的结构和其局限性； 4、对于高优的业务痛点提出创新的解决思路，通过复杂的数据分析和建模帮助解决问题，并推进流程自动化和扩展复用，达成可量化的商业目标； 5、作为资深研究员，通过探索性的分析和研究发现业务潜在瓶颈，得出有价值的数据结论，优化内部工作流程； 6、与团队成员和管理层紧密合作，了解他们的数据需求并提供数据支持。 任职要求： 1、3-7年商业场景下的数学建模经验； 2、熟练掌握Python常用的数据分析包，如pandas、seaborn、scikit-learn、dplyr或nltk； 3、熟练掌握数理统计和数据挖掘理论知识，如K-means聚类、回归、决策树、聚类、神经网络等； 4、在处理大型数据集和关系型数据库（Hive、SQL）方面有成熟的工作经验； 5、要求在计算机科学、工程、统计学、数学或相关领域等定量领域获得学位； 6、具备优秀的沟通技巧，能够以易于理解的方式向技术和非技术观众分享技术成果； 7、具备敏锐的好奇心、突出的解决问题和定量分析技能，包括分解问题、确定根本原因并提出合理方案。

岗位职责  1.分析客户用户体验需求，并针对性制定研究方案；  2.制作用户访谈、问卷调查等具体执行方案；  3.执行用户访谈，与用户进行面对面的沟通，了解用户特征，挖掘用户需求，并能快速记录所获得的重点信息；  4.运用专家评估、桌面研究、竞争分析等方法对相关产品进行用户体验水平评估；  5.对收集到的用户、市场等信息进行整理分析，并提出设计改进建议，制作相应的研究报告；  6.带领初级研究员及实习生完成研究项目。 任职要求 1、对用户研究及可用性研究等工作有浓厚的兴趣和个人独特见解，最好有相关研究案例，对用户体验相关行业热情，对业内消息敏感 ； 2、有良好的客户沟通能力及团队沟通协调能力 ； 3、有独立执行深度访谈、可用性测试、专家评估、问卷调查等用户研究工作的经历和能力，须有相关案例介绍 ； 4、思维活跃，能接受挑战，并能同时应对多个项目，能针对不同项目有效权衡和分配工作时间 ； 5、对市场研究有一定了解，且具有一定的数据统计和分析能力 ； 6、社会学、法学、人力资源或相关专业，本科以上学历 ； 7、3年以上相关工作经验 ； 8、良好的英文沟通能力，并能阅读相关专业文章、撰写英文报告。

岗位职责： 1、协助研究员负责目标公司（港美上市公司）研究报告的分析及输出； 2、协助舆情监控及维护； 3、协助维护客户群体及处理相关信息； 4、协助项目调研，分析客户公司的发展过程，协助撰写专项文案； 任职资格： 1、在校生，金融、经济、新闻、公共关系相关专业，本科学历以上； 2、对金融或证券行业有相关了解或经验； 3、具有较强的沟通和表达能力、敏锐度及见解； 4、富有责任感、创新能力 我们拥有专业的团队，超nice的老板，给力的同事，工作时间：朝九晚六，双休，假期跟国家，入职购买五险一金，按全额缴纳基数，非深户社保默认二档，公积金7%，有加班补贴和企业滴滴，不定期下午茶、生日会、团建等～

请认真阅读，满足条件请投递！！ 一、平安银行总行，上海-深圳招基金研究员（权益、固收、量化）三个方向皆可。 二、领导超NICE、管理扁平、发展空间大。 三、总行正编非外包，要求211、985、QS top50院校（必备） 四、薪资待遇佳，团队内有各种业内大神、大咖、共同学习进步！ 基金研究员（权益方向） 工作职责 1、负责权益基金市场方向相关研究，持续跟踪研究行业及股票资产； 2、研究权益市场策略，具备完善、清晰的投资分析框架，独立撰写研究报告； 3、跟踪调研权益类基金经理，维护基金核心池等； 工作要求 1、硕士及以上学历，金融、金工、经济、数理统计等专业； 2、2年以上的基金相关研究经验； 3、具有股票行业研究经验优先； 4、具有良好的沟通能力及团队合作精神； 5、具有证券、基金从业资格证； 基金研究员（固收方向） 工作职责 1、负责固收资产（理财、基金）相关研究，持续跟踪特定大类资产并寻找资产配置机会； 2、覆盖权益、债券市场策略，具备完善、清晰的投资分析框架，独立撰写研究报告； 3、跟踪调研固收类基金经理，维护理财/基金核心池等； 工作要求 1、硕士及以上学历，金融、金工、经济、数理统计等专业； 2、2年以上的基金相关研究经验； 3、具有债券、大类资产等研究经验优先； 4、具有良好的沟通能力及团队合作精神； 5、具有证券、基金从业资格证； 基金研究员（量化） 岗位职责: 1. 研究公募基金产品，以数据工程为导向、定量分析为主体，从风格、能力、配置价值等角度对公募基金经理和基金产品进行深度刻画，形成各类高质量研究成果； 2. 维护和迭代基金数据，深度跟踪基金资产质量表现，完成定量、定性数据的沉淀建设； 3. 实现常见大类资产配置模型，并不断优化和改进现有的模型；  4. 根据业务发展和部门需求，高效完成其他研究工作。 任职要求：  1、硕士及以上学历，金融工程，统计、物理、数学等相关专业  2、熟悉国内金融市场，对公募基金有一定了解，对公募基金产品研究有浓厚兴趣，有过基金研究相关工作经验优先 3、熟练运用Python(R，Matlab)等编程软件中的一种或多种用于研究和处理数据的统计，对数理分析相关库有比较扎实的使用经验； 4、良好的逻辑思维、沟通协调和自我学习能力、主动负责、严谨细致 5. 工作中具有较好的团队合作意识与抗压能力，能够与同事积极沟通，能够认真负责按时完成交给的工作，并积极思考改进的方法。

天王星量化旗下高频交易团队，正在寻找一名高频期货量化研究员加入我们的研究项目，您将有机会在华尔街**高频交易研发人员的指导下学习分析高频交易数据，尝试制作高频交易模型。 岗位职责 ●研究、实现和部署实盘期货高频交易模型，包括但不限于taking and making ●期货高频策略程序的编写、调试、优化、监控以及维护 ●参与搭建期货的高频交易研究环境（Python, C++） ●根据实盘交易结果（PTA），不断优化和改进策略模型参数 ●分析期货市场的高频数据和市场微观结构，探索新模型思路 ●创建各种统计分析工具来帮助分析高频数据 ●参与编码高性能计算库来支持期货数据分析和实盘交易 ●负责期货市场日常高频数据的清洗及预处理等工作 任职要求 ●中国985高校（或者海外顶校）计算机、数学、电子等理工类本科以上学历 ●非常熟练掌握Python或C/C++，有足够的代码量 ●扎实的统计学习分析技能，包括处理大量时序数据的经验 ●对数据敏感，善于总结规律 ●有强烈的好奇心，对探索新事物有浓厚的兴趣 ●喜欢竞争，欢迎挑战，不惧高压力工作环境 ●拒绝死读书类型的应聘者，我们需要你有强大的工程动手能力 ●具有1年以上的量化交易研究经验者优先

天王星量化旗下高频交易团队，正在寻找一名高频期货量化研究员加入我们的研究项目，您将有机会在华尔街**高频交易研发人员的指导下学习分析高频交易数据，尝试制作高频交易模型。 岗位职责 ●研究、实现和部署实盘期货高频交易模型，包括但不限于taking and making ●期货高频策略程序的编写、调试、优化、监控以及维护 ●参与搭建期货的高频交易研究环境（Python, C++） ●根据实盘交易结果（PTA），不断优化和改进策略模型参数 ●分析期货市场的高频数据和市场微观结构，探索新模型思路 ●创建各种统计分析工具来帮助分析高频数据 ●参与编码高性能计算库来支持期货数据分析和实盘交易 ●负责期货市场日常高频数据的清洗及预处理等工作 任职要求 ●中国985高校（或者海外顶校）计算机、数学、电子等理工类本科以上学历 ●非常熟练掌握Python或C/C++，有足够的代码量 ●扎实的统计学习分析技能，包括处理大量时序数据的经验 ●对数据敏感，善于总结规律 ●有强烈的好奇心，对探索新事物有浓厚的兴趣 ●喜欢竞争，欢迎挑战，不惧高压力工作环境 ●拒绝死读书类型的应聘者，我们需要你有强大的工程动手能力 ●具有1年以上的量化交易研究经验者优先

岗位职责： 1、研究、开发和维护覆盖各个市场的交易算法，了解并掌握最前沿的算法思路、交易规则和执行方法； 2、利用多维度的金融市场数据，运用统计分析等手段建立算法交易模型； 3、接入交易基础设施，协助交易算法的实现和落地； 4、持续追踪执行效果，评估执行可提升的空间，减少市场冲击成本及损耗； 5、对接核心开发工程师和量化研究员，跟踪每日交易绩效。 任职要求： 1、海内外知名院校硕士及以上学历，计算机、数学、物理、统计、金融工程等相关理工类专业； 2、2年以上工作经验，具备算法交易研究或开发相关经验，熟悉常见算法交易模型，对市场微观结构有深入了解； 3、熟练掌握C++/C或 Python，低延迟执行算法和系统开发设计经验优先； 4、熟悉任一机器学习分支领域（如统计学习，深度学习，强化学习，组合优化等）； 5、工作细致、严谨，具有良好的团队协作能力，能够在快节奏和高压环境下工作，对技术有热情，肯钻研，有较强的学习能力。

职责描述： 1、基于各类金融原始数据以及另类数据源，进行数据处理和因子研究 2、研读国内外在量化投资、投资行为学、机器学习等方面的研究文献，结合自己对国内市场的理解，提出对现有模型在因子层面或建模方式上的改进思路 3、鼓励有能力的研究员参与或独立开发策略，包括但不限于量化T0/T1高频策略， 主动交易算法，CTA/期权策略，并提供高出市场水平的PnL分红激励 任职要求： 1、教育背景：毕业于国内外一流高校，数学、统计、物理、计算机、金融工程，生物等相关专业的硕士及以上学历。 2、有扎实的学术或专业背景，有独立思考和解决疑难问题的能力，对量化投资有好奇心和钻研的兴趣 3、精通至少一门编程语言（包括但不限于 Python、R、Julia 等）； 加分项 1、在学术论坛上发表过论文或书籍，或有博士学历 2、有数学，物理，计算机竞赛获奖经历 2、有量化策略、建模竞赛、大数据处理等实践经验，有机器学习特别是深度学习相关经验 4、修读过经济/金融学课程，对金融市场有一定了解

职责描述： 1、基于各类金融原始数据以及另类数据源，进行数据处理和因子研究 2、研读国内外在量化投资、投资行为学、机器学习等方面的研究文献，结合自己对国内市场的理解，提出对现有模型在因子层面或建模方式上的改进思路 3、鼓励有能力的研究员参与或独立开发策略，包括但不限于量化T0/T1高频策略， 主动交易算法，CTA/期权策略，并提供高出市场水平的PnL分红激励 任职要求： 1、教育背景：毕业于国内外一流高校，数学、统计、物理、计算机、金融工程，生物等相关专业的硕士及以上学历。 2、有扎实的学术或专业背景，有独立思考和解决疑难问题的能力，对量化投资有好奇心和钻研的兴趣 3、精通至少一门编程语言（包括但不限于 Python、R、Julia 等）； 加分项 1、在学术论坛上发表过论文或书籍，或有博士学历 2、有数学，物理，计算机竞赛获奖经历 2、有量化策略、建模竞赛、大数据处理等实践经验，有机器学习特别是深度学习相关经验 4、修读过经济/金融学课程，对金融市场有一定了解

1. 研究开发商品期货、股指期货CTA量化多策略，风险模型的优化改进； 2. 期货高频、股票多头和alpha量化模型开发； 3. 定期撰写并汇报量化分析和投资策略报告； 4. 研习并定期汇报国内外优秀文献； 5. 上级安排的其他工作。 任职要求： 1. 国内外知名大学硕士及以上学历，数学、统计、计算化学、物理、计算机、工程类等专业背景，能力优秀的候选人可放宽至本科； 2. 必须有实盘基金产品管理经验，知名量化投资公司工作经验，独立开发量化策略能力； （我司给研究员提供高于行业平均业绩报酬激励机制） 3. 拥有优秀的数理基础和编程能力，精通一门编程语言，擅长Python或者C++优先； 4. 熟悉必要的金融知识，具备优秀的数理编程能力此条可酌情放宽；具备较强英文文献阅读能力者优先； 5. 工作态度积极，具备优秀的学习、逻辑分析能力，良好的沟通和团队合作、具有创业和开拓者精神； 公司简要介绍： 杭州会世资产管理有限公司是一家专注于量化CTA的私募公司，从取得私募管理人牌照至今四年多时间，已成功发行50多只阳光私募基金，资方包括银行、券商、期货公司、三方财富、FOF基金、信托、企业、高净值客户等。

工作地点杭州之江实验室新园区 岗位职责： 负责以下方向之一。 1. 负责微纳压电传感器/阵列(PMUTs, CMUTs)设计、建模仿真及微加工制备、封装测试，撰写论文、申请专利等工作。 2. 负责声学超构材料设计、仿真及制备，撰写论文。 3. 负责超声波微流控芯片研制，细胞分选实验，撰写论文、申请专利等。 任职资格： 1. 博士学位或即将获得博士学位者，具有较强科技创新能力，任职职位为研究员；具有较强动手能力，任职职位为研究专员。 2. 具有下列领域丰富经验之一，优先录用：1）MEMS传感器；3）超构材料；3）微流控芯片。 3. 熟悉以下之中的2项技能：COMSOL 仿真，Matlab 信号处理，Coventor MEMS传感器设计，Ansys 有限元分析 4. 具有良好的团队合作精神，有较强动手能力，刻苦钻研能力。 5. 传感器、声学、仪器科学与技术、微电子等相关专业毕业。