岗位职责： 1. 针对中国及国际化音乐内容进行研究，寻找投资机会； 2. 支持投资项目执行，包括项目及估值分析、撰写汇报材料、尽职调查、交易文件谈判等； 3. 推动投资公司和TME的深度业务合作。 岗位要求： 1. 本科及以上学历； 2. 有好奇心，对文娱行业有兴趣； 3. 善于沟通，目标驱动，责任心强； 4. 1年以上投资（买方卖方均可）或咨询、战略、商分相关经验； 5. 中英文沟通流利。

岗位职责： 1、负责财富管理公募基金产品内容运营，能够基于对客户生命周期的理解，搭建投前、投后的营销和陪伴内容体系。 2、洞察市场热点，找到符合市场需求的基金产品，通过对产品的亮点挖掘与包装，撬动产品的销售转化。 3、联动资讯、社区制定基金推广相关选题，以话题、热门文章增加基金模块的DAU。 4、充分理解用户诉求，通过系统的投教内容，推动平台基金客户的转化。 5、搭建内容转化的漏斗模型，通过数据监测实时跟踪内容转化效果，持续对内容进行优化，提升内容转化效率。 任职要求： 1、本科及以上学历，2年以上互联网金融内容运营经验； 2、富有创意，对新事物感兴趣，勤于思考，思维活跃； 3、较强的沟通协调能力、表达能力和执行力，抗压能力强，以结果为导向，推动项目前进；

岗位职责： 1. 深度挖掘中国及国际音乐市场内容版权相关投资机会； 2. 负责投资项目执行，包括内容及估值分析、撰写汇报材料、尽职调查、交易文件谈判等； 3. 相关版权内容资产的授权合作，运营，和商业化。 岗位要求： 1.本科及以上学历，互联网文娱或音乐内容行业5年以上经验； 2.熟悉音乐市场，有较丰富的行业资源，熟知版权合作商业模式和法律法规； 3.具备良好的内外部沟通能力，有较强的拉通、策划、协调能力及运营思维； 4.具有创业精神，自我驱动、结果导向； 5.热爱音乐行业并希望作为中长期职业发展方向。

岗位职责： 负责Python量化交易系统的开发与维护； 与策略团队合作，负责交易系统的开发实现，包括跨平台套利交易系统、 MM做市交易系统； 监控交易系统的运行状态，及时发现并解决技术问题； 开发交易接口与行情接口，完成关联交易平台的对接； 开发内部使用的数据统计分析工具； 开发市场行情监控和账户监控系统； 任职要求： 毕业于国内外知名高校本科及以上学历，计算机、数学类等相关专业； 有2年以上成熟稳定的量化交易系统开发及性能优化相关经验； 具备优秀的编程能力，精通python和node.js； 具有量化交易系统、做市商交易系统、套利系统等相关开发经验者优先；

投资分析师 / 投资助理（*base美国湾区*） 投资分析师 / 投资助理将参与完整的投资流程，包括项目搜寻、研究、尽职调查、交易执行以及投后管理。该岗位适合具备扎实分析能力、良好金融技能以及主动性强、希望在精干的 PE/VC 团队中成长的候选人。 工作职责： 1.开展行业及市场研究，识别投资趋势与机会。 2.通过市场梳理、人脉拓展和推荐渠道进行项目来源与初筛。 3.构建及维护财务模型，进行估值分析并评估商业计划。 4.撰写投资备忘录、展示材料及投资提案，用于内部讨论和投资委员会审议。 5.协助或主导尽职调查，并与外部顾问及内部相关方合作。 6.支持交易执行，包括与法律、财务顾问的沟通协调。 7.跟踪投资组合公司的经营情况，并协助推进价值创造相关事项。 8.维护内部数据库、报告及市场信息更新。 9.参与与创业者、管理团队及行业专家的会议。 10.参与交易结构设计、谈判支持及后续退出路径规划。 任职要求： 1.金融、经济、商业、会计或相关专业的本科或硕士学历。 2.有2–5 年私募股权、风险投资、投行、咨询或企业财务相关工作经验。 3.具备扎实的财务建模、估值及分析能力。 4.熟练使用 Excel 和 PowerPoint；熟悉财务报表及投资相关概念。 5.具备优秀的研究、写作及沟通能力。 6.能够在精干且节奏快速的团队中独立工作或协作完成任务。 7.注重细节、自驱力强，能够同时处理多项任务。 8.能够进行双语工作，并具备双语工作环境的经验。 加分条件： 1.具备科技、医疗健康、消费或工业领域经验。 2.曾接触过早期或成长期项目。 3.具备出色的商业判断力、好奇心与解决问题的思维方式。 4.能够自信地与创业者、管理团队和其他利益相关方沟通互动。

此职位在产品与研究部量化组下，负责面向金融投资与风险管理的量化分析模型的研发工作。范围包括计量模型、统计分析、机器学习、AI大语言模型的应用等。主要开发语言为python。 必备项： 1. 硕士以上学历，工作经验1-2年以上，计算机、应用数学、统计、金融工程等专业； 2. 在计算机或科学计算领域具备专业知识，熟悉python编程语言和SQL数据库 3. 具备一定金融市场与投资学理论基础，能够理解金融行业常用分析工具与模型； 4. 数学和统计学基础较为扎实，能够适应算法的开发任务 5. 良好的工程实现能力，代码具备高效率与高可靠性。 加分项 1. 深度参与过金融行业项目，有金融数据处理经验，或对金融市场、金融产品、证券投资与风险管理有专业知识储备； 2. 有机器学习、深度学习、时间序列等算法研究能力； 3. 有较强的面向对象开发能力； 4. 有大数据分析和AI大语言模型的开发经验； 5. 能够无障碍阅读英文文献。

岗位职责: 1、负责领导量化团队研发量化策略，拥有成熟的研发方法； 2、追踪量化基金的业绩表现，优化策略逻辑，提高基金业绩； 3、对高频交易，套利交易有2年实盘经验； 4、对数字货币交易市场有深刻认知，能敏锐发现交易机会； 任职资格: 1、硕士及以上学历，金融、数学、统计、物理、计算机类等相关专业； 2、熟悉Python, JAVA, C++，有编程经验优先； 3、有互联网金融行业、各类金融机构工作背景，具备国际投行、银行投行部或对冲基金工作经验优先； 4、具备近三年内连续两年以上投资业绩，产品管理规模要超过1500万以上； 5、量化投资策略有强烈的兴趣和热情，做事严谨踏实，责任心强，条理清楚，善于学习总结，有良好的团队合作精神和沟通协调能力；

岗位职责: 1、负责领导量化团队研发量化策略，拥有成熟的研发方法； 2、追踪量化基金的业绩表现，优化策略逻辑，提高基金业绩； 3、对高频交易，套利交易有2年实盘经验； 4、对数字货币交易市场有深刻认知，能敏锐发现交易机会； 任职资格: 1、硕士及以上学历，金融、数学、统计、物理、计算机类等相关专业； 2、熟悉Python, JAVA, C++，有编程经验优先； 3、有互联网金融行业、各类金融机构工作背景，具备国际投行、银行投行部或对冲基金工作经验优先； 4、具备近三年内连续两年以上投资业绩，产品管理规模要超过1500万以上； 5、量化投资策略有强烈的兴趣和热情，做事严谨踏实，责任心强，条理清楚，善于学习总结，有良好的团队合作精神和沟通协调能力；

岗位职责：1、通过量化方法，研究不同宏观背景，客户风险偏好下，大类资产配置方案；2、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，制定资产配置方案。3、量化投资技术研发，量化投资科技产品设计 任职资格:1、本科及以上学历，金融、统计等相关专业。2、资产配置、财富管理相关工作经历；3、拥有证券、基金等行业从业经历；4、对储蓄、股票、债券、基金、保险等各种金融产品都有一定了解优先。**期间可以远程办公。

1、负责证券、期货、股指、基金交易策略及对冲机制研究工作，开发定价模型及对冲策略，并对模型进行测试、优化等；2、阅读海外文献，提供创新性报告，对海量金融数据进行科学统计与分析；3、对量化模型及交易策略进行有效性分析和成本分析，并能提供数据支持，开展对冲工作；4、开发针对股指或商品的价格、波动性和相关性的预测模型，实施并回溯测试量化交易策略和算法；5、完善策略模型，及时反馈评估，为公司投资优化提供合理化建议。任职资格1、国内外名牌大学硕士以上学历，熟练掌握金融学、数学与应用数学、工程学物理学（计算机、数学建模、数值计算相关学科）等学科理论知识原理与计算逻辑，专业成绩优异，有相关专业各级比赛金牌优先；2、数学基础扎实，能熟练应用数学语言描述现实问题；3、熟练掌握C++/Python/Matlab/R等编程语言中至少一门编程语言；4、良好的逻辑思维能力、团队合作能力和快速学习能力，能承受一定的工作压力。初中高级人才都需要，欢迎投递简历

请认真阅读，满足条件请投递！！ 一、平安银行总行，上海-深圳招基金研究员（权益、固收、量化）三个方向皆可。 二、领导超NICE、管理扁平、发展空间大。 三、总行正编非外包，要求211、985、QS top50院校（必备） 四、薪资待遇佳，团队内有各种业内大神、大咖、共同学习进步！ 基金研究员（权益方向） 工作职责 1、负责权益基金市场方向相关研究，持续跟踪研究行业及股票资产； 2、研究权益市场策略，具备完善、清晰的投资分析框架，独立撰写研究报告； 3、跟踪调研权益类基金经理，维护基金核心池等； 工作要求 1、硕士及以上学历，金融、金工、经济、数理统计等专业； 2、2年以上的基金相关研究经验； 3、具有股票行业研究经验优先； 4、具有良好的沟通能力及团队合作精神； 5、具有证券、基金从业资格证； 基金研究员（固收方向） 工作职责 1、负责固收资产（理财、基金）相关研究，持续跟踪特定大类资产并寻找资产配置机会； 2、覆盖权益、债券市场策略，具备完善、清晰的投资分析框架，独立撰写研究报告； 3、跟踪调研固收类基金经理，维护理财/基金核心池等； 工作要求 1、硕士及以上学历，金融、金工、经济、数理统计等专业； 2、2年以上的基金相关研究经验； 3、具有债券、大类资产等研究经验优先； 4、具有良好的沟通能力及团队合作精神； 5、具有证券、基金从业资格证； 基金研究员（量化） 岗位职责: 1. 研究公募基金产品，以数据工程为导向、定量分析为主体，从风格、能力、配置价值等角度对公募基金经理和基金产品进行深度刻画，形成各类高质量研究成果； 2. 维护和迭代基金数据，深度跟踪基金资产质量表现，完成定量、定性数据的沉淀建设； 3. 实现常见大类资产配置模型，并不断优化和改进现有的模型；  4. 根据业务发展和部门需求，高效完成其他研究工作。 任职要求：  1、硕士及以上学历，金融工程，统计、物理、数学等相关专业  2、熟悉国内金融市场，对公募基金有一定了解，对公募基金产品研究有浓厚兴趣，有过基金研究相关工作经验优先 3、熟练运用Python(R，Matlab)等编程软件中的一种或多种用于研究和处理数据的统计，对数理分析相关库有比较扎实的使用经验； 4、良好的逻辑思维、沟通协调和自我学习能力、主动负责、严谨细致 5. 工作中具有较好的团队合作意识与抗压能力，能够与同事积极沟通，能够认真负责按时完成交给的工作，并积极思考改进的方法。

一：任职要求​： 1、工作经验：具备独立深入研究能力，具备美股优质公司能力圈和多年投资经验。 2、语言能力：熟练阅读英文财报、论文。能流畅用英语进行商务交流优先，具备美国长期生活经验优先。 3、专业背景：具备研究AI 相关美股上市公司专业知识基础，习惯跨学科思维，对 AI 产业研究有强烈兴趣。计算机、电子工程、人工智能等相关专业优先。具备产业相关从业经验更佳。 4、投资理念：愿将价值投资作为长期事业方向。 5、学历背景：国内外知名院校本科及以上学历​。美国高校优先。 6、性格特质​：诚实正直，求真务实，长期主义。 7、财务知识：具备基础财务知识。 二：核心工作目标​： 长期跟踪研究中美AI 产业，深入研究少数兼具良好商业模式和企业文化的上市公司，为基金长期持仓决策提供参考。 三：基金简介： 私募管理人备案机构（基金业协会登记编号：P1071522 ）+香港证监会颁发的第四类、第九类业务牌照 自有长期资金属性+零短期业绩压力+集中投资伟大企业。 严格践行价值投资理念。不做空、不择时、不使用杠杆，拒绝频繁交易，拒绝盲目分散持仓。更多信息参见公众号“敏远达”。 四：简历投递： **********************，标题：​“姓名-毕业院校-毕业时间” （除简历外如有补充说明材料也可一并投递。） 欢迎同行！

任职资格： 1、如通过了基金从业考试者优先； 2、对国内资本市场和金融工具有所了解；熟练操作现代办公设备及办公软件 3、良好的个人品质，责任心强，具备敬业和团队协作精神，综合素质较高，能吃苦耐劳 4、金融、经济等相关专业或有金融投资相关经历者优先 【岗位职责】 1.定期整理数据，向上级领导汇报分析结果； 2.按照要求对国内二级市场金融产品进行规律的分析，进行数据的搜集及整理； 3.严格执行公司各项制度，配合部门领导有关工作； 4.负责为客户提供完善的理财计划及信息咨询； 5、撰写投资分析报告以及投资策略报告。

岗位职责 1、挖掘和分析股票，基本面和另类数据，构建并验证量化交易策略，包括交易想法策略化、数据挖掘、策略历史回测、撰写策略报告等相关工作; 2、对投资逻辑进行模型化，独立形成投资策略，能够输出投资策略报告； 3、跟踪和分析量化投资策略的实盘表现，评估及不断优化现有的量化投资模型； 任职标准 1、本科及以上学历。理工科及金融数学、金融工程背景、CFA持牌者优先； 2、熟练掌握一种及以上编程语言，和统计及数据挖掘工具，如: Python、R、Matlab等，熟悉常见机器学习算法，对深度学习有了解者优先； 3、对数据高度敏感，数学功底扎实，能将交易想法转化为适合的数学模型，能熟练编写各类业务需求分析、数据分析文档，文档的样 整洁、描述清晰、完整的覆盖分析要求有工作热情和责任心； 4、有海外投资背景经验，了解港美股市场； 5、富有创业精神、自驱力，敢于承受较强的工作挑战，有较强的理解能力、沟通能力及语言表达能力。

岗位职责 1.负责制定和管理量化投资策略，运用现代科技手段进行数据分析、模型搭建和投资组合优化等工作。 2.负责监控投资策略的运行情况，定期进行收益分析及迭代投资策略。 3.负责管理量化投资团队，制定并执行量化投资策略，带领团队实现公司的量化投资目标。 任职要求： 1.本科及以上学历,理工科及金融数学、金融工程背景优先； 2.3年以上国内外量化投资领域工作经验，1年以上的实盘经验，有管理经验者优先； 3.精通量化投资策略和交易算法的设计与实现，熟练掌握一种及以上编程语言，和统计及数据挖掘工具，如: Python、R、Matlab等，熟悉常见机器学习算法，对深度学习有了解者优先； 4.自驱力强，敢于承受较强的工作挑战，有良好的团队协作精神以及职业操守。 5.业绩优秀可获得利润分成。