岗位职责： 负责Python量化交易系统的开发与维护； 与策略团队合作，负责交易系统的开发实现，包括跨平台套利交易系统、 MM做市交易系统； 监控交易系统的运行状态，及时发现并解决技术问题； 开发交易接口与行情接口，完成关联交易平台的对接； 开发内部使用的数据统计分析工具； 开发市场行情监控和账户监控系统； 任职要求： 毕业于国内外知名高校本科及以上学历，计算机、数学类等相关专业； 有2年以上成熟稳定的量化交易系统开发及性能优化相关经验； 具备优秀的编程能力，精通python和node.js； 具有量化交易系统、做市商交易系统、套利系统等相关开发经验者优先；

此职位在产品与研究部量化组下，负责面向金融投资与风险管理的量化分析模型的研发工作。范围包括计量模型、统计分析、机器学习、AI大语言模型的应用等。主要开发语言为python。 必备项： 1. 硕士以上学历，工作经验1-2年以上，计算机、应用数学、统计、金融工程等专业； 2. 在计算机或科学计算领域具备专业知识，熟悉python编程语言和SQL数据库 3. 具备一定金融市场与投资学理论基础，能够理解金融行业常用分析工具与模型； 4. 数学和统计学基础较为扎实，能够适应算法的开发任务 5. 良好的工程实现能力，代码具备高效率与高可靠性。 加分项 1. 深度参与过金融行业项目，有金融数据处理经验，或对金融市场、金融产品、证券投资与风险管理有专业知识储备； 2. 有机器学习、深度学习、时间序列等算法研究能力； 3. 有较强的面向对象开发能力； 4. 有大数据分析和AI大语言模型的开发经验； 5. 能够无障碍阅读英文文献。

工作职责 1、针对商品期货、股指期货等进行量化因子、模型研究； 2、在公司原有量化因子库基础上进行开发迭代； 3、参与量化CTA策略、大类资产配置策略的研发； 4、负责量化策略数据处理、策略回测、跟踪评价及报告撰写等。 任职要求 1、研究生及以上学历，数学、物理、计算机、工程等理工科专业； 2、精通C、Matlab、R、Python等至少一种数据分析语言，具有扎实的数据分析、逻辑推理能力； 3、工作踏实负责，解决问题能力强，有团队合作意识； 4、 具有很强的自我驱动力和挑战精神。

策略开发与优化 研究市场数据（价格、成交量、订单簿等），挖掘统计规律或市场异常，设计盈利性交易策略。 运用统计建模、机器学习、时间序列分析等方法优化现有策略。 回测策略性能，评估风险收益比（Sharpe比率、最大回撤等），确保策略稳健性。 交易执行与算法实现 开发低延迟、高性能的交易算法（如做市、套利、趋势跟踪等）。 监控实时交易表现，动态调整参数以应对市场变化。 与开发团队协作，优化交易系统的执行逻辑和基础设施（如减少滑点、降低交易成本）。 风险管理 设定并监控仓位、敞口、止损等风险指标，确保符合公司风控要求。 分析策略失效原因，及时止损或暂停交易。 数据处理与技术工具清洗、处理海量金融数据（Tick级、分钟级 等），构建特征工程。熟练使用Python/R/C++等语言，掌握量化库（Pandas、NumPy、Ta-Lib等）和回测框架（Backtrader、Zipline等）。 熟悉高性能计算（HPC）或并行计算技术者优先。 市场研究与协作 跟踪宏观经济、行业政策及市场微观结构变化，调整策略逻辑。 与量化研究员、开发工程师紧密合作，推动策略从原型到实盘的落 。

岗位职责： 1.负责开发基于Python的智能选股模型与量化策略系统; 2.构建金融数据库，实现股票数据（历史行情、财务指标、量价数据等）的采集、清洗与存储; 3.对接证券数据接口（如Tushare、AKShare、Wind等），设计高效的数据获取方案; 4.开发量化分析模块，实现技术指标计算、因子分析、回测系统等功能 运用机器学习/深度学习算法进行股票收益预测与策略优化; 5.设计并维护MySQL/MongoDB数据库，确保数据安全与高效查询 编写规范的API接口，支持策略的实时监控与可视化展示; 任职要求： 1.计算机/金融工程/统计学相关专业本科及以上学历; 2.精通Python编程，熟悉Pandas/NumPy/Scipy等科学计算库; 3.熟悉常用数据库开发（MySQL/PostgreSQL/MongoDB等）; 4.掌握量化投资基础知识，了解股票市场交易规则与常用分析指标; 5.具有金融数据处理经验，熟悉证券数据API对接与清洗转换; 6.掌握至少一种量化框架（Backtrader/Zipline等）和回测系统开发； 7.具备良好的数学建模能力，熟悉机器学习框架（Sklearn/TensorFlow/PyTorch）者优先； 8.有Alpha因子挖掘、组合优化或量化实盘经验者优先； 9.有一定的个人金融投资经验者优先

资深 Python 程序员（量化交易系统） * 参与量化交易风控系统的需求分析、架构设计和开发工作； * 使用 Python 开发高效、可扩展的风控模块，包括但不限于：     * 实时风险监控和预警     * 交易指令合规性检查     * 风险指标计算和报表生成 * 与量化研究员合作，将策略转化为可执行的代码； * 持续优化和改进现有风控系统，提高系统性能和稳定性； * 编写技术文档，并进行代码测试和维护。 **我们希望你具备：** * **3 年以上** Python 开发经验，具备扎实的编程基础和良好的代码风格； * 熟悉常用的 Python 库和框架，例如：NumPy、Pandas、Django/Flask 等； * 了解数据库技术，例如 MySQL、PostgreSQL 等； * 具备良好的数据结构和算法基础，能够编写高效、可维护的代码； * 对金融科技和量化交易有浓厚的兴趣，并愿意学习相关知识； * 具备良好的沟通能力和团队合作精神，能够独立解决问题。 **加分项：** * 有量化交易系统开发经验，熟悉风控系统相关技术； * 熟悉 Linux 操作系统和 Shell 脚本； * 了解分布式系统和云计算技术； * 有金融行业相关工作经验。 * **具有竞争力的薪酬和福利待遇：**     * 五险一金     * 年度体检、带薪年假、节日福利     * 弹性工作制、远程办公机会     * 丰富的团队建设活动和培训机会 * 广阔的职业发展空间和晋升机会； * 开放、平等、自由的工作氛围； * 与优秀团队共事的机会，学习成长的空间。

工作描述 1. 负责将研究员制定的策略逻辑和算法转化为实际可执行的软件代码。 2. 这包括编写高效、稳定的代码以及确保策略在软件环境中正确无误地运行。 3. 此职位的重点是确保策略的技术实现既准确又符合预期效果。 工作职责 1. 市场研究与策略设计： 主要职责是研究市场规律，基于这些发现设计量化交易策略及其关键指标。 该角色需要深入理解市场特性，创造并测试新的交易策略。 2. 策略测试与实时跟进： 进行历史数据的回溯测试，密切跟踪实时市场表现。 不断评估和改进策略，以确保其效果与市场趋势保持同步。 3. 市场动态关注与策略调整： 需要关注市场动态，根据市场变化及时调整策略。 目标是实现较好的交易效果和长期的策略稳定性。 任职要求： 1.熟悉C++开发，开发代码清晰 2.有C++高频策略开发经验 3.对交易市场基本交易规则熟悉

岗位职责： 1、负责量化策略的研究，收集策略所需的相关数据，对大量的数据进行研究和分析，挖掘其中的规律； 2、通过机器学习模型研发量化交易策略； 3、开发、测试及维护量化选股、量化择时交易模型； 4、负责跟踪量化模型的实盘交易和绩效； 5、结合市场变化优化交易策略与交易模型。 任职要求： 1、两年以上相关工作经验； 2、计算机、金融工程、数学、统计等相关专业本科及以上学历； 3、熟练掌握Python或C++语言，编程能力优秀； 4、热爱量化研究，具备良好的逻辑思维能力与沟通协调能力； 5、对国内证券市场具有一定了解，对A股指标、策略具有一定兴趣与经验。 6、可以独立完成量化项目开发。

岗位职责： 1. 协助量化交易策略的研发、调试、优化、维护及监控； 2. 协助数据的收集和处理、数量化建模、历史数据回测以及风险收益评估等； 3. 协助基金经理进行各类数据指标统计、因子处理，撰写量化研究的相关报告； 4. 负责量化模型（股票、期货等投资方向）的开发、策略系统构建和优化，数据清洗、数据挖掘、量化策略历史回测等工作。 工作内容： 1. 金融工程、统计学、数学、物理、计算机等相关专业，相关理工科本科及以上学历优先； 2. 每周至少实习3天，持续实习6个月以上； 3. 熟练使用Python进行数据分析和建模，熟悉pandas、numpy等库； 4. 具备扎实的数学基础和统计分析功底、有一定的概率论、数理统计、时间序列、数据挖掘等方面的基础，接触过机器学习及相关的经典算法，能利用主要算法建模，有海量数据处理经验者优先； 5. 具有较强的信息收集、加工和统计分析、归纳总结能力； 6.工作中具有较好的团队合作意识与抗压能力，能够与同事积极沟通，能够认真负责按时完成交给的工作，并积极思考改进的方法； 7.对金融、量化交易有浓厚兴趣。 我们鼓励具有创新精神、勇于接受挑战的申请者加入我们的团队！

岗位职责： 1、深入挖掘股票、期货市场的各种数据，从中提取有效信息编写CTA、股票Alpha和T0的因子； 2、运用机器学习、深度学习的回测框架进行因子回测，分析模型报告，验证因子的有效性； 3、协助PM开发交易策略，进行策略回测和参数调试，总结规律，提供有效的策略建议和研究报告； 4、维护研究平台，跟踪交易滑点，统计实盘策略相关的各项指标。 任职要求： 1、国内外重点学校硕士及以上学历，数学、物理、计算机、金融工程等理工科类专业，或与数量分析、量化交易等高度相关的复合专业背景； 2、有出色的编程能力，精通python/C++，熟悉SQL数据库； 3、有扎实的数学、统计理论基础，对数据有很强的敏感性，在机器学习等相关领域有深入的实践研究经验尤佳； 4、对量化投资有热情，有志于在量化行业长期发展，具有团队协作精神，专注，学习能力强。 5、熟悉各类金融产品的交易规则，有量化行业一年以上工作/实习经验者尤佳。

岗位职责： 1、协助量化投资经理进行量化投资策略的设计开发； 2、深入挖掘股票、期货数据，提取有效信息编写因子； 3、协助研究员进行各类数据指标统计、处理及更新； 4、维护研究平台、证券投资数据库及量化交易系统。 任职要求： 1、硕士及以上学历，计算机、金融工程专业优先；实习时间持续6个月以上者优先； 2、熟悉C++、python等至少一门以上的编程语言，熟悉SQL数据库； 3、学习分析能力强、具有团队协作精神； 4、对量化投资有热情，专注，学习能力强。 实习待遇： 1、实习生有系统的培训和考核体系，享有优厚的实习工资； 2、公司长期践行行业**的全体系化量化超级工厂，让每一个进入体系的实习生都能建立对量化研究全面且科学的认知； 3、公司上海本部内设有有超大江景高端健身房，每周有团操瑜伽健身课程；180度江景茶水间囤货满满随取随用，另有你意想不到的各种惊喜隐藏福利待你来体验； 4、行业资深基金经理实战专业培训； 5、和正式员工享有同样的策略开发环境； 6、优秀实习生有留用机会（薪资高于行业平均水平）。

1、负责量化投资策略的研究、开发和持续优化。 2、在量化投研的不同环节（特征提取、价格预测、投资组合优化、风控等）落地前沿算法，提升策略表现； 3、跟踪大模型（LLMs, Multi-Modal Models, Agentic Systems）在金融领域的最新进展，并探索其在量化研究中的创新应用，如：投资逻辑提取、因子发现、策略生成与自动回测等； 4、对管理量化的投资组合，包括对投资组合进行及时跟踪和风险监控，并获取稳定收益。 岗位要求： 1.运用深度学习、机器学习以及大模型技术，对海量金融数据进行建模与分析，挖掘数据规律与内在逻辑； 2.有大模型相关经验：如预训练模型微调、指令优化、RLHF/DPO、Agent框架、知识增强大模型、量化因子自动生成； 3.有量化实盘、因子研究、回测框架或交易系统相关经验优先。 4.在 Kaggle、金融建模大赛或 ACM/ICPC/NOI/NOIP 等竞赛中有优异成绩者优先考虑；

岗位职责 核心系统开发：设计、开发与维护低延迟、高可用的自动化交易系统。 数据平台构建：搭建并优化高性能的市场数据平台与实时数据处理管道。 研究工具支持：开发高效的策略回测引擎与数据分析工具，支持量化研究。 策略实现部署：将量化策略模型从原型转化为稳定、可靠的生产环境代码。 系统性能保障：持续进行系统性能优化与监控，确保系统稳定运行与风险控制。 任职要求 技术基础：精通 Python，熟悉 Linux 系统，具备扎实的数据结构与算法基础。 经验背景：有低延迟、高性能系统开发经验者优先；有金融行业或相关项目经验者优先。 核心能力：具备出色的解决问题能力、严谨的责任心与良好的团队沟通能力。 学历专业：计算机科学、数学、金融、经济、贸易类专业优先。 行业兴趣：对金融市场和量化交易有浓厚兴趣，并具备快速学习能力。

岗位职责 ● 负责 CTA 策略的研究和开发，包括趋势跟踪、动量、波动率和跨资产模型。 ● 收集、清理和分析大规模跨市场数据集。 ● 设计、实施和维护回测框架，以验证策略的稳健性。 ● 与项目经理紧密合作，将研究成果转化为实时交易信号。 ● 监控并优化现有模型，以提高性能和稳定性。 岗位要求 ● 数学、统计学、物理学、计算机科学、金融工程或相关领域的本科及以上学历。硕士/博士学位优先。 ● 具备扎实的统计学、概率论和时间序列分析基础。 ● 熟练使用 Python 或 C++进行大规模数据分析和研究。 ● 熟悉 CTA/量化策略，例如趋势跟踪、动量和波动率模型。 ● 具备强大的问题解决能力、逻辑思维能力和独立工作能力。 职位类型： ● 全职 ● 远程 加分项 ● 拥有在对冲基金、商品交易顾问 (CTA) 或系统交易部门从事量化研究的经验。 ● 熟悉时间序列预测或信号生成中的机器学习应用。 ● 了解多资产和多市场商品交易顾问 (CTA) 框架。 我们能提供： ● 有竞争力的底薪 + 绩效奖金。 ● 与经验丰富的项目经理直接合作，实时运行 CTA 策略。 ● 访问机构级数据、研究工具和交易基础设施。 ● 灵活、远程办公友好的工作环境，以及国际化的团队文化。

套利策略量化研究员(QR) 岗位职责： ● 负责开发和优化加密货币套利策略，包括但不限于跨交易所价差、资金费率套利等。● 分析市场数据，构建数学模型和统计模型，量化风险与收益。 ● 与 PM 合作，将策略研究成果转化为可执行交易信号。 ● 设计策略回测框架，进行历史数据测试和模拟交易验证。 ● 跟踪最新加密市场动态、交易所政策及市场微结构研究。 岗位要求： ● 本科及以上学历，数学、统计学、计算机科学、金融工程或相关专业。硕士或博士优先。 ● 熟练使用 Python 或 C++进行量化研究、数据分析及策略实现。 ● 熟悉加密货币市场结构、永续合约机制和交易所 API。 ● 扎实统计学、概率论和时间序列分析基础，能够建立可靠量化模型。 ● 良好逻辑思维和问题解决能力，能够独立开展策略研究。 职位类型 ● 全职 ● 远程办公 加分项： ● 有量化交易或对冲基金实习/工作经验。 ● 熟悉高频交易、套利策略和资金费率模型。 ● 熟悉回测系统、数据清洗、策略优化流程。