岗位职责： 1、以量化分析的方法，数据驱动决策； 2、通过分析多维度数据，为贷款客户设计优化风险策略，包括：客户准入（ApprovalDecline）策略，额度策略（Line Assignment），风险定价策略等； 3、和统计建模团队，产品和运营团队，IT 团队紧密合作，推进策略执行； 4、跟踪借款产品的整个流程，从前端流量、运营、风险等等各个方面利用数据分析提高产品各个环节。 任职要求： 1、**本科及以上学历，数学、计算机、统计学或金融等相关专业者优先； 2、熟练使用Excel、PowerPoint等常用软件，SQL基础非常扎实，Python或者R技能成熟者优先考虑； 3、具备良好沟通能力，学习能力和团队协作精神。有强烈的学习和提高欲望。有创新和冒险精神，渴望在快节奏的创业公司提升自己，创造价值。

职位职责： 1、制定治理策略确保国际化生活服务商家商品生态系统的信任和健康； 2、根据数据和用户反馈分析问题，制定具体治理策略，跨团队合作并采取措施加强生态系统健康； 3、制定政策管理国际化生活服务中商家商品的合规、文化和促销问题，把控生态系统风险和质量，避免平台商家危险或欺诈行为，并向客户提供产品和服务； 4、建立国际化生活服务商家全生命周期的治理策略体系，通过出入库管理、商家KYC、商家资质、福利管控、资金管控、账户健康等措施，提升治理效率，构建公平有序的生态系统； 5、通过平衡并促进合法商家增长，管理风险；与利益相关方合作，了解生活服务商家及其所在行业的痛点和增长挑战；制定并实施策略，确保良好的商户业务体验并控制风险； 6、通过数据驱动和调查方法监测生态系统的健康状况，应对突发事件并根据需要进行临时调查。 职位要求： 1、4年以上治理体验项目经验， 熟悉O2O、本地服务、电子商务、战略咨询、运营管理、内容风险、卖家风险、卖家运营等领域者优先，如管理商户风险、 O2O或信任和安全项目经历； 2、本科及以上学历，数学、统计学、工程、数据分析等专业优先，英文可以作为工作语言； 3、熟练使用查询和分析工具并进行数据分析者优先（例如SQL、Python、Excel）； 4、拥有战略思维、项目管理和沟通能力，能够进行跨团队沟通，管理并推动复杂项目； 5、熟悉O2O、电子商务或其他线上线下本地服务、治理和客户体验、管理和合规要求； 6、积极主动，具备自驱力，能够在快节奏中按优先级处理事务。

岗位职责： 1、基于整体解决方案目标，为银行线上化零售信贷业务提供风控运营和策略支持； 2、结合专家经验，通过分析多维度数据，为银行贷款客户设计优化风险策略，包括：客户准入策略，反欺诈策略，额度策略，风险定价策略等； 3、和统计建模团队，产品和运营团队，IT 团队紧密合作，推进项目规划和策略执行； 4、跟踪借款产品的整个流程，从前端流量、运营、风险等等各个方面利用数据分析提高产品各个环节。 5、负责团队关键项目的规划及推进，承担一定的团队管理工作。 任职资格： 1、**本科及以上学历，数学、计算机、统计学或金融等相关专业者优先。 2、5年及以上在银行零售信贷、信用卡中心、或金融科技领域风险管理相关岗位工作经验，熟悉精通传统个人信贷风控方法论的同时，对基于量化分析并以数据驱动决策的线上风控模式有实践经验。 3、熟练使用Excel、PowerPoint等常用软件，有扎实的SQL基础。 4、具备良好沟通能力，学习能力，和团队协作精神。有强烈的学习和提高欲望，具有良好的抗压能力与自躯能力

职位职责： 1、了解电商业务风险，深入各治理场景挖掘用户需求痛点，负责风险发现及治理标准制定、迭代与维护； 2、持续完善平**险洞察能力，通过定性、定量等方法完成风险研判、生产和迭代电商风险标准规范体系； 3、对接行业、治理、体验等部门、搭建风险处置和协同机制、保障业务风险快速解决。 职位要求： 1、有互联网平台内容治理、标准运营、安全风控等工作经验优先； 2、具备良好的结构化思维能力，善于应用数据分析发现和挖掘问题； 3、有较强的学习能力、具备良好的资源协调和沟通能力，具备有效协调多方资源的经验； 4、执行力强，责任心强，主动自驱，能够快速接受新信息并主动探索和解决问题。

岗位职责： 负责Python量化交易系统的开发与维护； 与策略团队合作，负责交易系统的开发实现，包括跨平台套利交易系统、 MM做市交易系统； 监控交易系统的运行状态，及时发现并解决技术问题； 开发交易接口与行情接口，完成关联交易平台的对接； 开发内部使用的数据统计分析工具； 开发市场行情监控和账户监控系统； 任职要求： 毕业于国内外知名高校本科及以上学历，计算机、数学类等相关专业； 有2年以上成熟稳定的量化交易系统开发及性能优化相关经验； 具备优秀的编程能力，精通python和node.js； 具有量化交易系统、做市商交易系统、套利系统等相关开发经验者优先；

此岗位为本公司内部招聘： 工作职责：1.负责风险合规相关制度的制定和执行；优化并推行公司风险管理工作流程，定期开展公司制度回检及制度评审，确保制度的合规性和有效性； 2.负责接洽外部法律顾问，为公司经营管理活动提供法律咨询，完成公司合同、对外函件等文书审查及流程处理，组织法律顾问现场办公会或培训； 3.负责监测、预警、提示各单位存在的各类风险信息和风险隐患，根据上级单位指示统筹各单位开展专项排查及研究，并形成相应报告； 4.指导跟进各部门、分支机构风险事件，协助制定处置方案，督促开展举一反三及问题整改；负责公司OA风险管理系统的后台维护及流程处理； 5.负责公司风险合规文化的建设与宣导，定期组织开展风险合规及法律法规培训；协助上级单位开展风险管理资质认证考试； 6.对公司经营管理提出合规建议，协助上级单位完成内部巡察、审计工作； 7.完成领导安排其他工作。 岗位要求： 1.本科及以上学历，管理类、法律类相关专业，优先考虑党员； 2.熟悉劳动法、公司法等相关专业基础知识； 3.1-2年相关工作经验，具有劳动争议处理经验可以优先考虑； 4.良好的公文撰写能力，熟练运用OFFICE等办公软件等； 5.有较强的沟通能力、组织协调能力和管理能力； 6.有较强的风险意识、风险识别能力、团队意识，逻辑严谨、条理清晰，有极强的责任感和合规意识，做事沉稳仔细，应变能力强。

1.对投资组合进行风险控制与业绩归因分析 2.对量化投资策略的表现进行跟踪、深入分析和风险评估，应对市场变化等带来的影响能够及时进行风险挖掘分析 3.在进行一定风险研究的基础之上，对量化投资策略进行有效的风控管理，并系统化有效落地 4.与基金经理和交易员，IT等其他部门合作，处理其他风控相关的工作 任职要求： 1.国内外名校统计、数学、物理、计算机、电子、自动化等专业硕士或者博士学位，具备量化行业工作经验者优先 2.扎实的统计编程能力，熟悉 python、SQL，了解c++ 3.熟悉数据分析、数据挖掘全流程，掌握基本数理统计模型，数据挖掘算法等是加分项 4.具有金融衍生品、股票研究经验者优先 5.拥有Geek精神，能从蛛丝马迹中发现问题并设计方案解决问题

These models are in areas including wholesale credit risk (e.g., probability of default, loss given default, exposure measurement, and loan loss reserving); market risk (e.g., daily value at risk pricing models, counterparty credit risk, Asset Liability Management risk, and terms structure models); operational risk; and AI/ML models related to bank’s business areas. What you will be responsible for · Work with team members in Hangzhou under the supervision of the model validation lead in China, and conduct model validation activities covering SSC models worldwide · Responsibilities include ensuring that model risks are correctly identified, assessed, and captured in compliance with internal requirements as well as regulatory guidelines: Deliver comprehensive evaluation of the model’s conceptual soundness, performance outcomes, computational accuracy, and implementation and use, across all model components. oCommunicate with onsite validators, model developers, business owners and regulatory officials to relay the issues and feedback and capture the action plans. What we value These skills will help you succeed in this role · strong critical thinking, problem solving, decision making and communication skills Education & Preferred Qualifications · PhD or Master degree in related disciplines (e.g. Finance, Statistics, Econometrics, Mathematics, Physics, Computer Science or Engineering) · At least Two to three years of experience in quantitative analysis and/or related field. · Knowledge of financial markets and products. · Strong communication skills (verbal and written in English). · Ability to communicate project plans/status in a clear, precise and timely manner. · Ability to execute on competing priorities in a timely manner. Additional requirements · Experience in model development or model validation in risk management or risk management experience in banking/finance industry. · Finance and/or risk management certificates like CFA and FRM are preferred but not required. About State Street What we do. State Street is one of the largest custodian banks, asset managers and asset intelligence companies in the world. From technology to product innovation we’re making our mark on the financial services industry. For more than two centuries, we’ve been helping our clients safeguard and steward the investments of millions of people. We provide investment servicing, data & analytics, investment research & trading and investment management to institutional clients. Work, Live and Grow. We make all efforts to create a great work environment. Our benefits packages are competitive and comprehensive. Details vary in locations, but you may expect generous medical care, insurance and savings plans among other perks. You’ll have access to flexible Work Program to help you match your needs. And our wealth of development programs and educational support will help you reach your full potential. Inclusion, Diversity and Social Responsibility. We truly believe our employees’ diverse backgrounds, experiences and perspective are a powerful contributor to creating an inclusive environment where everyone can thrive and reach their maximum potential while adding value to both our organization and our clients. We warmly welcome the candidates of diverse origin, background, ability, age, sexual orientation, gender identity and personality. Another fundamental value at State Street is active engagement with our communities around the world, both as a partner and a leader. You will have tools to help balance your professional and personal life, paid volunteer days, matching gift program and access to employee networks that help you stay connected to what matters to you. State Street is an equal opportunity and affirmative action employer.

工作职责: 1. 深入了解消费/信用卡/小微信贷产品如:税/发票等产品属性、业务场景、客群特征、风险模式，制定与业务模式匹配的风险管理流程和政策框架； 2、对新客、存量及潜在客户的信用风险和欺诈风险进行评估与计量； 3、负责贷前、贷中、贷后的风控模型、规则、策略等相关风控体系的制定、优化、监控，并和其它风险部门形成联动； 4、基于量化风控能力对不同客群的准入门槛、授信额度、价格及对应还款方式进行差异化，使之实现既定目标最优化； 5、将数据挖掘成果转化成政策优化方案并部署在决策系统，同时负责协调技术、数据和模型团队将风险策略实施上线； 6、跟踪市场、行业、舆情情况，为业务发展和风险管理规划提供数据支持和决策依据，驱动风险管理体系的持续优化。 任职资格: 1、985或211本科及以上学历或有海外留学经历，金融、数学、统计等相关专业； 2、优秀的逻辑思维能力，高度的业务敏感性与数据敏感性，能够适应高强度、快节奏的工作氛围； 3、良好的学习意愿和学习能力，能够快速掌握工作所需技能； 4、曾在银行、小贷公司、互联网等行业从事过量化风险管理和数据模型工作，有小微风险管理经验者优先； 5、三年以上风控算法、风控数据分析、量化风控策略经验优先。

工作职责 1、负责公司风险量化模型研究； 2、负责与客户方介绍相关风险量化逻辑和技术路径； 3、负责相关量化模型的报告和文件编写； 4、负责了解市场动态不断优化模型本身； 任职要求 1、硕士（2年相关经验）及以上学历 博士可以是应届； 2、金融、数学和统计等相关专业，具有建模经验： 3、具备保险公司研究机构或风险研究相关机构经验优先。

此职位在产品与研究部量化组下，负责面向金融投资与风险管理的量化分析模型的研发工作。范围包括计量模型、统计分析、机器学习、AI大语言模型的应用等。主要开发语言为python。 必备项： 1. 硕士以上学历，工作经验1-2年以上，计算机、应用数学、统计、金融工程等专业； 2. 在计算机或科学计算领域具备专业知识，熟悉python编程语言和SQL数据库 3. 具备一定金融市场与投资学理论基础，能够理解金融行业常用分析工具与模型； 4. 数学和统计学基础较为扎实，能够适应算法的开发任务 5. 良好的工程实现能力，代码具备高效率与高可靠性。 加分项 1. 深度参与过金融行业项目，有金融数据处理经验，或对金融市场、金融产品、证券投资与风险管理有专业知识储备； 2. 有机器学习、深度学习、时间序列等算法研究能力； 3. 有较强的面向对象开发能力； 4. 有大数据分析和AI大语言模型的开发经验； 5. 能够无障碍阅读英文文献。

工作职责 1、针对商品期货、股指期货等进行量化因子、模型研究； 2、在公司原有量化因子库基础上进行开发迭代； 3、参与量化CTA策略、大类资产配置策略的研发； 4、负责量化策略数据处理、策略回测、跟踪评价及报告撰写等。 任职要求 1、研究生及以上学历，数学、物理、计算机、工程等理工科专业； 2、精通C、Matlab、R、Python等至少一种数据分析语言，具有扎实的数据分析、逻辑推理能力； 3、工作踏实负责，解决问题能力强，有团队合作意识； 4、 具有很强的自我驱动力和挑战精神。

1、负责量化投资策略的研究、开发和持续优化。 2、在量化投研的不同环节（特征提取、价格预测、投资组合优化、风控等）落地前沿算法，提升策略表现； 3、跟踪大模型（LLMs, Multi-Modal Models, Agentic Systems）在金融领域的最新进展，并探索其在量化研究中的创新应用，如：投资逻辑提取、因子发现、策略生成与自动回测等； 4、对管理量化的投资组合，包括对投资组合进行及时跟踪和风险监控，并获取稳定收益。 岗位要求： 1.运用深度学习、机器学习以及大模型技术，对海量金融数据进行建模与分析，挖掘数据规律与内在逻辑； 2.有大模型相关经验：如预训练模型微调、指令优化、RLHF/DPO、Agent框架、知识增强大模型、量化因子自动生成； 3.有量化实盘、因子研究、回测框架或交易系统相关经验优先。 4.在 Kaggle、金融建模大赛或 ACM/ICPC/NOI/NOIP 等竞赛中有优异成绩者优先考虑；

套利策略量化研究员(QR) 岗位职责： ● 负责开发和优化加密货币套利策略，包括但不限于跨交易所价差、资金费率套利等。● 分析市场数据，构建数学模型和统计模型，量化风险与收益。 ● 与 PM 合作，将策略研究成果转化为可执行交易信号。 ● 设计策略回测框架，进行历史数据测试和模拟交易验证。 ● 跟踪最新加密市场动态、交易所政策及市场微结构研究。 岗位要求： ● 本科及以上学历，数学、统计学、计算机科学、金融工程或相关专业。硕士或博士优先。 ● 熟练使用 Python 或 C++进行量化研究、数据分析及策略实现。 ● 熟悉加密货币市场结构、永续合约机制和交易所 API。 ● 扎实统计学、概率论和时间序列分析基础，能够建立可靠量化模型。 ● 良好逻辑思维和问题解决能力，能够独立开展策略研究。 职位类型 ● 全职 ● 远程办公 加分项： ● 有量化交易或对冲基金实习/工作经验。 ● 熟悉高频交易、套利策略和资金费率模型。 ● 熟悉回测系统、数据清洗、策略优化流程。

策略开发与优化 研究市场数据（价格、成交量、订单簿等），挖掘统计规律或市场异常，设计盈利性交易策略。 运用统计建模、机器学习、时间序列分析等方法优化现有策略。 回测策略性能，评估风险收益比（Sharpe比率、最大回撤等），确保策略稳健性。 交易执行与算法实现 开发低延迟、高性能的交易算法（如做市、套利、趋势跟踪等）。 监控实时交易表现，动态调整参数以应对市场变化。 与开发团队协作，优化交易系统的执行逻辑和基础设施（如减少滑点、降低交易成本）。 风险管理 设定并监控仓位、敞口、止损等风险指标，确保符合公司风控要求。 分析策略失效原因，及时止损或暂停交易。 数据处理与技术工具清洗、处理海量金融数据（Tick级、分钟级 等），构建特征工程。熟练使用Python/R/C++等语言，掌握量化库（Pandas、NumPy、Ta-Lib等）和回测框架（Backtrader、Zipline等）。 熟悉高性能计算（HPC）或并行计算技术者优先。 市场研究与协作 跟踪宏观经济、行业政策及市场微观结构变化，调整策略逻辑。 与量化研究员、开发工程师紧密合作，推动策略从原型到实盘的落 。